【正文】 表了風險管理的發(fā)展方向。風險偏好指標是鴨蛋銀行經(jīng)營管理中的關鍵核心指標，指標值應保持相對穩(wěn)定性和原則性，不宜頻繁調(diào)整，保證鴨蛋銀行業(yè)務的平穩(wěn)發(fā)展。因此，在鴨蛋銀行風險偏好指標取值方面，監(jiān)管標準將作為下限或上限進行管理。包括： ? 明確了鴨蛋銀行風險偏好管理應遵循的原則。 ? 明確了風險偏好管理流程主要包括偏好的設定、實施、監(jiān)測、報告和調(diào)整等環(huán)節(jié)。 ? 風險報告制度更好地滿足了集團全面風險管理的需要 ， 滿足了外部監(jiān)管要求 ? 風險 報告 及時、客觀地反映報告期內(nèi)本行經(jīng)營管理所面臨的實質(zhì)性風險狀況 ， 包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、銀行賬戶利率風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險、國別風險、集中度風險和對本行有實質(zhì)性影響的其他風險。 ? 報告范圍覆蓋 了 集團內(nèi)的所有各類機構 ，總行及各 一級（直屬）分行、境外分行和附屬機構 均需按照制度規(guī)定，開展風險報告工作。 ? 風險 報告工作按照銀監(jiān)會等監(jiān)管機構的相關文件，更好地滿足了實施新資本協(xié)議的要求和集團并表監(jiān)管的要求。季度全面風險管理報告呈總行風險管理委員會審閱，并送相關董事、監(jiān)事審閱。 ? 董事會及其風險管理委員會、高級管理層及其風險管理委員會和資產(chǎn)負債管理委員會基于風險報告作出的決議，分別由高級管理層、總行相關部門和分行負責落實，并按權限和程序及時報告落實情況。 風險報告體系介紹 — 報告工作機制 22 風險報告體系介紹 — 風險報告體系 ? 鴨蛋銀行 建立 了 全面風險報告體系和分類風險報告體系 ? 全面報告包括全面風險管理報告、風險及資本充足評估報告、整合性壓力測試報告、風險偏好執(zhí)行情況報告、國別風險管理報告 ? 分類風險報告體系包括信用、市場、操作等各類風險管理報告、風險計量報告和壓力測試報告 分 類 風 險報 告信 用 、 市 場 、 操 作風 險 計 量 報 告信 用 、 市 場 、 操 作等 各 類 風 險 管 理 報告信 用 、 市 場 、 操作 、 流 動 性 風 險 等的 壓 力 測 試 報 告報告類別 全 面 風 險 報 告風 險 及 資 本 充 足 評 估 報 告 全 面 風 險 管 理 報 告 整 合 性 壓 力 測 試 報 告 風 險 偏 好 執(zhí) 行 情 況 報 告國 別 風 險 管 理 報 告 23 積累較為完整的電子化風險數(shù)據(jù) ? 建立南、北兩大數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)全行數(shù)據(jù)的集中管理 ? 積累 10年有效的信貸違約和損失電子化數(shù)據(jù) 24 開發(fā)風險管理全流程的 IT系統(tǒng) 風險管理流程 IT系統(tǒng) 識別、量化 法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)、債項評級系統(tǒng)、個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)、押品價值評估管理系統(tǒng)、 特別關注客戶信息系統(tǒng)、 VaR計量系統(tǒng)等 控制 信貸審批量化決策系統(tǒng)、不良貸款管理系統(tǒng)、市場風險管理核心系統(tǒng)、法人客戶銀行結算賬戶管理系統(tǒng) 等 監(jiān)測考核 客戶 RAROC系統(tǒng)、會計風險監(jiān)控系統(tǒng)等 風險報告 全面風險報告系統(tǒng)、企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫等 25 覆蓋風險管理全流程的 IT系統(tǒng) ?近年來，中國 鴨蛋銀行 陸續(xù)開發(fā)和完善了覆蓋風險管理全流程的 IT系統(tǒng)。 29 實施目標（ 2/3） 信用風險 構建符合新資本協(xié)議要求、切合鴨蛋銀行實際的內(nèi)部評級體系，準確估計 PD、 LGD、 EAD等風險要素，并全面應用到風險管理各領域； 2022年內(nèi)部評級資產(chǎn)覆蓋率達到 50％以上， 2022年底前達到80％以上。 操作風險 穩(wěn)步推進操作風險的計量水平，爭取在 2022年開發(fā)出符合監(jiān)管要求、切合鴨蛋銀行實際的操作風險高級計量模型體系， 2022年將計量結果全面應用到操作風險管理中。 2022年 1月 19日投產(chǎn)組合評級系統(tǒng)，部分功能正式上線運用。 評級 法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設 —— 總體架構 32 內(nèi)部評級應用 關鍵應用 ： RiskAdjusted Return On Capital 經(jīng)濟增加值 EVA（ Economic Value Added） = 風險調(diào)整后收益－經(jīng)濟資本 鴨蛋銀行期望的最低風險資本回報率 經(jīng)濟資本 風險資本 (經(jīng)濟資本 ) 風險調(diào)整 后收益 = RAROC 利息收入 + 非利息收入 資金成本 營業(yè)成本 風險成本（預期損失 EL) 稅收成本 ≥ 鴨蛋銀行 最低 風險 資本 回報率 33 ?開發(fā)了 40個模型 ,覆蓋了 ICBC國內(nèi)所有非零售風險敞口 大中型企業(yè) 小企業(yè) 有財務報表，銷售額 10003000萬 有財務報表，銷售額小于 1000萬 無財務報表 企業(yè)法人 輕工制造業(yè) 批發(fā)零售業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 建筑業(yè) 專業(yè)外貿(mào) 基礎設施 其他類 投資類 新建企業(yè) /新建房地產(chǎn) 資本密集型制造業(yè) PD模型 PD模型 PD模型 PD模型 非零售內(nèi)部評級法項目成果 —— 客戶評級 34 開發(fā)區(qū)投資公司 土地儲備中心 城建投資類 公路投資類 政府投資 銀行 擔保機構 保險公司 財務公司 證券公司 城市商業(yè)銀行 全國性商業(yè)銀行 非壽險公司 壽險公司 經(jīng)紀類 綜合類 金融機構 中小學教育機構 高等教育機構 醫(yī)療機構 教育機構 開發(fā)區(qū)投資公司 公路投資類 其他事業(yè)單位 事業(yè)單位 非零售內(nèi)部評級法項目成果 —— 客戶評級（續(xù)） 35 非零售內(nèi)部評級法項目成果 —— 組合評級 ? 構建了組合信用風險計量體系 鴨蛋銀行原有組合風險計量： 地區(qū)經(jīng)濟評價辦法 優(yōu)化升級 行業(yè)評級 地區(qū)評級 省市償債能力評價 行業(yè)信用風險 地區(qū)綜合發(fā)展能力 地方政府信用風險 項目完成后鴨蛋銀行的 組合風險計量體系： 地區(qū)行業(yè)交叉評價 客戶評級的重要參數(shù) 36 信用風險 數(shù)據(jù)集市 實現(xiàn)信用風險數(shù)據(jù)集中，提供符合新資本協(xié)議要求的數(shù)據(jù)平臺。 實現(xiàn)客戶財務報表信息審查自動化，提高財務信息的準確性。 嵌入貸款發(fā)放系統(tǒng)，實現(xiàn)新增 /存量債項評級自動化計算和貸款定價試算，為貸款營銷和審批提供決策依據(jù)。 對行業(yè)信息進行分析處理，為行業(yè)評級提供信息支持 。 實現(xiàn)自下而上和自上而下兩種模式壓力測試全流程的自動化。 通過對相關性和系統(tǒng)性的分析，實現(xiàn)對資產(chǎn)組合的有效管理。 法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設 39 國際先進銀行實踐與零售內(nèi)部評級法要求 零售業(yè)務風險管理發(fā)展六階段 40 零售內(nèi)部評級法項目情況 —— 項目成果 ? 信用評分模型體系 —— 模型分類 評分類型 預測 目標 模型 分類 適用 對象 管理 應用 客戶 評分 預測客戶未來一段時間內(nèi)變?yōu)轱L險客戶的概率 外部征信評分模型 具有人民銀行征信報告信息的客戶 實現(xiàn)個貸和銀行卡客戶以客戶為單位的風險水平綜合評價，客戶評分結果將發(fā)揮客戶預篩選管理作用 內(nèi)部客戶評分模型 無人民銀行征信報告信息的客戶 賬戶 評分 預測單個賬戶未來一段時間內(nèi)變?yōu)轱L險賬戶的概率 申請評分模型 新申請賬戶 實現(xiàn)對單個賬戶風險水平的評價，賬戶評分結果將發(fā)揮貸款審批、貸后管理 、催收管理和交叉營銷作用 行為評分模型 存量未逾期賬戶 催收評分模型 早期逾期（ 160天）賬戶 營銷評分模型 存量未逾期賬戶 41 零售內(nèi)部評級法項目情況 —— 項目成果 ? 信用評分模型體系 —— 模型結果 計量結果 結果含義 客戶 評分 風險等級 將客戶劃分為 5個風險等級，用阿拉伯數(shù)字 5（或英文字母 A、 B、 C、 D、 E）進行標識。 人群位次 表示某個風險等級對應的客戶群在全部客戶人群中的累計分布情況。 賬戶 評分 評分分值 評分分值取值范圍為 100850分，評分分值越高，表示賬戶未來變?yōu)轱L險賬戶的概率越小。 42 系統(tǒng)開發(fā)建設情況 ?建設個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)（ PCCM），實現(xiàn)零售內(nèi)部評級計算功能； ?配套改造個人信貸管理系統(tǒng)（ PCM2022），增加評級運作流程，支持評級結果在信貸管理流程中的應用； ?配套改造信用卡審核作業(yè)等相關系統(tǒng)，增加評級運作流