[其他語(yǔ)言學(xué)習(xí)]0iinlyg2007期貨從業(yè)資格考試-基礎(chǔ)模擬試題-在線瀏覽
2025-02-25 00:08本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)貨合約的價(jià)格 d. 期權(quán)的權(quán)利金 參考答案： d 1和一般投機(jī)交易相比，交易中的套利交易具有以下特點(diǎn) _____ a．風(fēng)險(xiǎn)較??； b．高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)； c．保證金比例較高； d．成本較高。 參考答案： d 1 2月 25日， 5月份大豆合約價(jià)格為 1750元／噸， 7月份大豆合約價(jià)格為 1720元／噸，某投機(jī)者根據(jù)當(dāng)時(shí)形勢(shì)分析后認(rèn)為，兩份合約之間的價(jià)差有擴(kuò)大的可能。 5月份大豆合約，同時(shí)賣(mài)出 7月份大豆合約； 5月份大豆合約，同時(shí)買(mǎi)入 7月份大豆 合約； 5月份大豆合約，同時(shí)買(mǎi)入 7月份大豆合約； 5月份大豆合約，同時(shí)賣(mài)出 7月份大豆合約。在不考慮其他因素影響的情況下， a國(guó)政府的這項(xiàng)決定對(duì) b國(guó)市場(chǎng)大豆合約價(jià)格的影響是＿＿＿ a 價(jià)格下降； b 沒(méi)有影響； c 價(jià)格上升； d 難以判斷。如果 5月 20日該交易者以 11900點(diǎn)將手中合約平倉(cāng)，則該交易者的凈收益是＿＿＿ a 5000港元； b 4900港元； c 2500港元； d － 5000港元。 參考答案： c 某投機(jī)者在 2月份以 200點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張 7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為 11000點(diǎn)的 x股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以 300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張 7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為 11000點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。 a 200點(diǎn)； b 300點(diǎn)； c 500點(diǎn)； d 無(wú)限大。 參考 答案：錯(cuò) 當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過(guò)昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。 參考答案：對(duì) 倫敦金屬交易所（ lme）的價(jià)格成為國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的現(xiàn)貨定價(jià)基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說(shuō)明價(jià)格決定現(xiàn)貨價(jià)格。 參考答案：對(duì) 跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）合約的價(jià)格之間的關(guān)系經(jīng)常會(huì)不合理，而在價(jià)差由不合理向合理恢復(fù)的 過(guò)程中，隱含著可能的投機(jī)利潤(rùn)，所以吸引了眾多的投機(jī)者來(lái)從事這項(xiàng)活動(dòng)。 參考答案：錯(cuò) 股票指數(shù)和股票的合約標(biāo)的物是相同的
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