計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì)-在線瀏覽
2024-07-31 15:27本頁面
【正文】 5181 1999 156373 26734 2021 156300 34374 2021 155708 31793 2021 154636 27160 2021 152415 32516 2021 153553 16297 2021 155488 19966 2021 152149 24632 2021 153464 25064 2021 5239 156266 22283 2021 158614 21234 2021 160675 18538 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì) 第 4 頁 共 14 頁 圖 1 散點(diǎn)圖 使用 Eviews 軟件對模型進(jìn)行擬合 ， 結(jié)果見圖 2。而 (16) ? ，由圖 2 知 1X 前參數(shù)估計(jì)的符號為負(fù)的，這與實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義不符合，并且 13,XX前參數(shù)估計(jì)值未能通過 t 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，故模型存在一定的問題，應(yīng)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法對模型進(jìn)行修改及進(jìn)一步檢驗(yàn)。 1 2 3 4ln , ln , ln , lnX X X X的相關(guān)系數(shù)見表 2。 第一步：找初始模型 分別作 lnY 與 1 2 3 4ln ln ln lnX X X X， ， ，間的回歸，結(jié)果如下： (1) 1?l n 5. 82 23 71 1. 41 86 37 l nYX? ? ? () () 2 ? . . 97 92 5DW ? (2) 2?l n 11 .6 54 75 2. 55 08 08 l nYX? ? ? () () 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì) 第 6 頁 共 14 頁 2 ? . . 17 97 8DW ? (3) 3?l n 23 1. 24 28 20 .1 65 69 l nYX? ? ? () () 2 ? . . 47 93 4DW ? (4) 4?l n 15 .0 65 15 0. 54 65 29 l nYX?? （ ） （ ） 2 ? . . 94 66 4DW ? 由以上 2R 的結(jié)果知，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 受 化肥施用量影響最大，并且也與實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義相符，故選取模型 （ 2） 為初始回歸模型。 對表 3 進(jìn)行解釋：初始模型中引入 1X ，由于 1X 的參數(shù)未能通過 t 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，修正后的擬合優(yōu)度也略有下降，且其參數(shù)符號不符合經(jīng)濟(jì)意義，故剔除 1X 解釋變量。最后引入解釋變量 4X ，由 (18) ? ，顯然 24,XX均通過了 t 檢驗(yàn)，且修正后的擬合優(yōu)度有所提高，因此將 4X 選入模型，從而農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的最優(yōu)擬合模型為：24?l n 9 .6 2 4 8 8 4 2 .5 2 7 4 4 2 l n 0 .1 8 1 6 1 5 l nY X X? ? ? ? 并設(shè) 0 2 2 4 4l n l n l nY X X? ? ? ?? ? ? ?為原模型。 圖 3 殘差圖 由偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果（如圖 4）知隨機(jī)干擾項(xiàng)只存在一階 自相關(guān)。 圖 5 迭代估計(jì)法估計(jì)結(jié)果 由圖 5 知 . . ,dl D W du? ? ? ? ?根據(jù) ..DW 檢驗(yàn)知無法確定原 模型是否仍然具有自相關(guān)性，因此再次用偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，由圖 6 的結(jié)果可得 出 原 模型已經(jīng)不存在自相關(guān)性。 首先，利用散點(diǎn)圖 圖 7 對異方差性進(jìn)行粗略檢驗(yàn)： 圖 7 散點(diǎn)圖 由圖 7 可認(rèn)為 原 模型 存在異方差性。 White Heteroskedasticity Test: Fstatistic Probability Obs*Rsquared Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/02/12 Time: 16:53 Sample: 1991 2021 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C LOG(X2) (LOG(X2))^2 (LOG(X2))*(LOG(X4)) LOG(X4) (LOG(X4))^2 Rsquared Mean dependent var 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì) 第 10 頁 共 14 頁 Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 8 懷特檢驗(yàn)結(jié)果 由圖 8 知 2 ,nR ? 該值大于 5%顯著水平下、自由度為 5 的 2? 分布的臨界值 ,? ? 因此取顯著水平為 5%時(shí)可 得出經(jīng)廣義差分后的回歸模型具有異方差性的結(jié)論。 White H
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