聯(lián)立方程模型的估計-在線瀏覽
2025-07-13 05:18本頁面
【正文】 兩 組 估 計 量在求解未知參數的正規(guī)方程組中，用 X1t或 X2t代替 Y1t得： 1 2 1 3 2 13 2 1 3 2 1? ?( ) 0? ?( ) 0t t t tt t t tX Y b X b YX Y b X b Y? ? ? ???? ? ?????或 2 2 1 3 2 13 2 1 3 2 1? ?( ) 0? ?( ) 0t t t tt t t tX Y b X b YX Y b X b Y? ? ? ???? ? ?????三、過度識別模型的估計 —— 兩階段最小二乘法 具體步驟為： （ 1）利用 OLS估計結構方程中作為解釋變量的內生變量的簡化式方程； （ 2）利用估計出的簡化式方程計算內生變量的點估計值； （ 3）把這些點估計值代入到待估計方程中，分別替代對應的內生解釋變量； （ 4）對替換后的新方程再利用 OLS進行估計，由此得到的參數估計值就是最終的 2SLS估計值。 第一個方程，應用間接最小二乘法估計參數。31121 1 2 3 13 2 3 2 3 21 1 2 2 3 3 11 1 1t t t t tt t t tabaaY X X X va b a b a bc X c X c X v? ? ? ?? ? ?? ? ? ?1 2 2 2 12 1 2 3 23 2 3 2 3 24 1 5 2 6 3 21 1 1t t t t tt t t ta b a b bY X X X va b a b a bc X c X c X v? ? ? ?? ? ?? ? ? ?參
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