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2024-11-01 19:39本頁面
【正文】 W = 2 . 4 9 F = 9 2 4 4 3 2 R S S = 0 . 0 7 0 6 各項統(tǒng)計檢驗指標全面改善 一、 序列相關性概念 二、 實際經濟問題中的序列相關性 三、 序列相關性的后果 四、 序列相關性的檢驗 五、 案例 167。 對于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+…+ ?kXki+?i i=1,2, …,n 隨機項互不相關的基本假設表現為 Cov(?i , ?j)=0 i?j, i,j=1,2, …,n 在其他假設仍成立的條件下， 序列相關 即意味著0)( ?jiE ???????????????2112)()()()(???????????nnEEECo v μμμ???????????2112?????????nnIΩ 22 ?? ??或 稱為 一階列相關 ， 或 自相關 （ autocorrelation） 其中： ?被稱為 自協(xié)方差系數 （ coefficient of autocovariance） 或 一階自相關系數 （ firstorder coefficient of autocorrelation） 如果僅存在 E(?i ?i+1)?0 i=1,2, …,n 自相關 往往可寫成如下形式 ： ?i=??i1+?i
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