【正文】 到期日。但是在過去的10年中，中國公司債券存量正以每年18%的速度增長，而印度幾乎是零增長?！静牧隙坎徽撌侵袊€是印度，都沒有發(fā)展起一個有效的公司債券市場。完善資本市場基本功能，要通過基礎(chǔ)性制度建設(shè)和不斷深化改革，強(qiáng)化市場的優(yōu)勝劣汰機(jī)制，從根本上改變上市公司重融資、輕改制和重投資、輕回報的現(xiàn)象，提高資本市場進(jìn)行資源配置的效率。完善市場功能實質(zhì)上是恢復(fù)市場應(yīng)有的作用，這是十一五期間資本市場改革發(fā)展的重要內(nèi)容和目標(biāo)。加強(qiáng)對自己的監(jiān)管是關(guān)鍵。建立良好的風(fēng)險防范系統(tǒng)是有必要的。監(jiān)督的方式有很多，時刻的保持對信貸者動態(tài)進(jìn)行相關(guān)的了解，這是必要的。監(jiān)督是為了防止道德風(fēng)險的發(fā)生，確實會有一定的作用。一定要加強(qiáng)對信貸者的監(jiān)督。這一點必須要明確。事前，商業(yè)銀行要做好相關(guān)的調(diào)查，調(diào)查信貸者的信用情況，這是關(guān)鍵的。信用風(fēng)險的外部原因：，無力償還到期債務(wù)信用風(fēng)險的內(nèi)部原因、不真實；；；商業(yè)銀行如何預(yù)防信用風(fēng)險？ 答：商業(yè)銀行防范信用風(fēng)險的第一點是盡量減少相關(guān)的情況的方式，這是要做好事前的一個相關(guān)的處理，事前很是重要的，不可忽視。在賒銷過程中，信用風(fēng)險是指買方到期不付款（還款）或者到期沒有能力付款，造成貨款拖欠或無法收回的可能性。風(fēng)險承擔(dān)主體可以自主決定是否承擔(dān)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險。:動態(tài)風(fēng)險既可帶來風(fēng)險損失，又可帶來風(fēng)險收益。銀行可以通過大數(shù)法則對其造成的后果加以估計，并通過保險制度進(jìn)行社會化的分擔(dān)。（1）商業(yè)銀行貸款存在哪些風(fēng)險？答：按貸款風(fēng)險本身的性質(zhì)可分為靜態(tài)風(fēng)險與動態(tài)風(fēng)險靜態(tài)風(fēng)險是指由于自然災(zāi)害和意外事故使借款人遭受重大損失而使其無法按期歸還貸款的可能性。外部經(jīng)營環(huán)境惡化、企業(yè)自身行為失范才是問題根源，這些非財務(wù)因素應(yīng)當(dāng)引起銀行近期的關(guān)注。雖然部分跑路企業(yè)主已經(jīng)回國，但是浙江企業(yè)仍然深陷泥潭。此外，在經(jīng)濟(jì)高漲時期，央行將會執(zhí)行緊縮性的貨幣政策，貨幣供應(yīng)規(guī)模下降，銀行籌集資金的成本上升，主動性負(fù)債的能力受到削弱，從而負(fù)債的流動性下降，也會產(chǎn)生流動性風(fēng)險。經(jīng)濟(jì)過熱發(fā)展對商業(yè)銀行流動性的影響。例如，當(dāng)預(yù)期利率要下降時，為了減少財富的損失，此時居民儲蓄存款會相應(yīng)增加，而貸款則會因為未來成本的下降而轉(zhuǎn)為在未來進(jìn)行，此時貸款需求減少，這時銀行一般不會產(chǎn)生流動性風(fēng)險；而當(dāng)居民和企業(yè)預(yù)期利率上升時，為了減少未來融資成本，現(xiàn)時企業(yè)的貸款需求會突然放大；而居民的儲蓄意愿會向后推遲，造成銀行的預(yù)期資金來源減少，從而造成銀行流動性供給不足，產(chǎn)生流動性風(fēng)險。隨著中國利率市場化改革的進(jìn)展，利率水平逐步由市場的資金供給和需求決定。第三，股票市場的發(fā)展改變了很多企業(yè)的融資方式，那些經(jīng)營良好、效益突出的企業(yè)為了降低籌資成本，紛紛改制上市，從證券市場吸收資金獲得發(fā)展,而這些企業(yè)很多是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶和貸款對象，當(dāng)這些企業(yè)改變?nèi)谫Y方式，資金需求從長期性貸款需求轉(zhuǎn)向短期性的周轉(zhuǎn)性貸款之后，從總體上說，銀行的貸款質(zhì)量下降，流動性風(fēng)險增加。其次，眾所周知，我國的新股發(fā)行一向一本萬利，因此常常獲得超額認(rèn)購。首先，從總體上看，我國股市的發(fā)展還很不成熟，經(jīng)常大起大落，當(dāng)熊市轉(zhuǎn)為牛市時，大量的短期性銀行存款便從居民的存款賬戶上轉(zhuǎn)到居民的證券賬戶，使短期內(nèi)銀行的流動性需求激增，在流動性供給不能相應(yīng)增加的情況下，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。在這種資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)下，當(dāng)市場發(fā)生突然變動，客戶大量提取額度的情況下，如果其它要素不變，銀行便很難在不受損失的情況下將其資產(chǎn)變現(xiàn)而滿足其流動性需求，從而產(chǎn)生流動性風(fēng)險，因為銀行流動性保持是一個在時間上連續(xù)的過程，現(xiàn)期的資產(chǎn)來源和運用會影響未來的流動性需求和供給，靠短期拆借來維持流動性只能產(chǎn)生惡性循環(huán)。由負(fù)債方引起的流動性風(fēng)險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負(fù)債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風(fēng)險是指表外業(yè)務(wù)的貸款承諾。由于企業(yè)資產(chǎn)不 能確定性地轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金而發(fā)生的問題則稱為變現(xiàn)力風(fēng)險。從這個意義上來說，可以把企業(yè)的 流動性風(fēng)險從企業(yè)的變現(xiàn)力和償付能力兩方面分析與評價。為防止系統(tǒng)性銀行危機(jī)的出現(xiàn)，英國財政部、英格蘭銀行（英國央行）與金融管理局先后采取了注資以及存款賬戶擔(dān)保等救助措施，至18號，諾森羅克銀行的儲戶擠兌情況才有所緩解，各大銀行的股價也出現(xiàn)不同程度的上漲，銀行體系的恐慌局面才得以控制。自9月14號全國范圍的擠兌發(fā)生以來，截止到18號，僅僅幾天的時間就有30多億英鎊從諾森羅克銀行流出，占該行240多億英鎊存款總量的12%左右，其電話銀行和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)一度出現(xiàn)崩潰。資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負(fù)債的比率、資本對總資產(chǎn)的比率、資本對風(fēng)險資產(chǎn)的比率等。資本充足率是保證銀行等金融機(jī)構(gòu)正常運營和發(fā)展所必需的資本比率。資本充足率是一個銀行的資本總額對其加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的比率。針對我國銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，銀行業(yè)中間風(fēng)險業(yè)務(wù)開展處于起步探索階段，現(xiàn)階段處理不良資產(chǎn)是重中之重。風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)根據(jù)相應(yīng)的評級確定風(fēng)險權(quán)重，進(jìn)行加總得到。衡量銀行資本充足性目前有資本充足率、核心資本充足率和核心資本比重三個常用指標(biāo)。隨著金融競爭的日益激烈，商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險越來越大，擁有充足的資本更具有非常重要的意義。若再加上資本定義日漸趨嚴(yán)的因素，銀行資本缺口將更為顯著。再以工、中、建、交2009年凈利潤3500余億為基礎(chǔ)，今后5年平均增長12%計，5年內(nèi)可實現(xiàn)凈利潤25000億，如按50%利潤留成作為內(nèi)生性資本補(bǔ)充，則5年內(nèi)共計還有資本缺口約4800億。材料：可以粗略地作一測算，即使撇開中小型上市銀行不談，僅按工、中、建、交在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每年貸款平均增幅15%(2009年四行貸款分別增加25%、49%、22%和38%)，風(fēng)險權(quán)重貸款增加約占貸款增加額的85%計(2006年至2009年工、中、建、%、%、%%)，四大行在今后5年內(nèi)風(fēng)險權(quán)重貸款將增加15萬億。案例分析題（本大題共5小題,請任選其中兩道題作答, 答題時請注明題號。（屆時平臺自動關(guān)閉，逾期不予接收。第一篇：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營結(jié)業(yè)201709考試批次《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》結(jié)課作業(yè)學(xué)生姓名學(xué)號 ： 專 業(yè)：學(xué)習(xí)中心 ： 考 號： 年級層次：:北京語言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》結(jié)課作業(yè)注意：本學(xué)期所布置的結(jié)課作業(yè)，請同學(xué)一律按照以下要求執(zhí)行：一、學(xué)生必須預(yù)約才能在學(xué)生平臺看見相關(guān)課程的“結(jié)課作業(yè)”按鈕；二、提交路徑：個人平臺首頁學(xué)習(xí)中的課程，點擊該課程名稱點擊“結(jié)課作業(yè)”點擊“瀏覽”按鈕，選擇要上傳的文檔后點擊“提交作業(yè)”即可。三、結(jié)課作業(yè)提交起止時間：2017年8月2日9月11日。）四、提交的文檔格式必須為word文檔，截止日期前可多次提交，平臺只保留最后一次提交的文檔；五、嚴(yán)格按照課程名稱提交相應(yīng)課程結(jié)課作業(yè)，提交錯誤的結(jié)課作業(yè)，按0分處理。每小題50分，總分100分）答題要求：請結(jié)合課件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分析，要求觀點明確，論述充分，字?jǐn)?shù)不少于500字。%的資本充足率要求。而且這還僅僅是測算了貸款增長所帶來的資本占用因素，如果進(jìn)一步考慮市場風(fēng)險和操作風(fēng)險(前者目前在計算資本充足率時只作了一個簡單的計入，后者目前則尚未計算在內(nèi))的因素，其資本占用還將進(jìn)一步增加。問題:（1）如何理解銀行資本充足指標(biāo)？答：銀行的資本充足指標(biāo)，主要指銀行資本的數(shù)量足以吸收可能發(fā)生的意外損失，使銀行在遭遇風(fēng)險損失時不致破產(chǎn)。因此，對商業(yè)銀行的資本充足性，應(yīng)增加考核指標(biāo)，完善評價方法，以真實、客觀和全面地反映商業(yè)銀行的資本狀況。（2）提高我國商業(yè)銀行資本充足率的途徑有哪些? 答：提高資本充足率，除了要提高自有資本外，還要減少加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)，即減少分母項。減少風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)則要多開展風(fēng)險權(quán)重較低的業(yè)務(wù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加快處理和剝離不良資產(chǎn)。我國商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑包括：（一）內(nèi)部融資；（二）外部融資；（三）處理不良資產(chǎn)。國家調(diào)控者跟蹤一個銀行的CAR來保證銀行可以化解吸收一定量的風(fēng)險。各國金融管理當(dāng)局一般都有對商業(yè)銀行資本充足率的管制，目的是監(jiān)測銀行抵御風(fēng)險的能力。材料：2007年受美國次級債危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國第五大抵押貸款機(jī)構(gòu)——諾森羅克銀行（Northern Rock）發(fā)生儲戶擠兌事件。受此影響，幾天來，諾森羅克銀行股價下跌了將近70%，創(chuàng)下7年來新低，成為英國遭遇本次信貸危機(jī)以來的最大受害者?；卮饐栴}:（1）什么是流動性風(fēng)險？答：流動性風(fēng)險是指企業(yè)資產(chǎn)不能正常和確定性地轉(zhuǎn)移現(xiàn)金或企 業(yè)債務(wù)和付現(xiàn)責(zé)任不能正常履行的可能性。由于企業(yè)支付能力 和償債能力發(fā)生的問題，稱為現(xiàn)金不足及現(xiàn)金不能清償風(fēng)險。（2）流動性風(fēng)險形成的原因有哪些？答：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險來源于兩個方面：負(fù)債方和資產(chǎn)方。(一)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限不相匹配商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)即資金的主要來源有存款、同業(yè)拆借、央行存款、從國際貨幣市場借款和發(fā)行金融債券等，其中具有短期性質(zhì)的存款占了絕大部分比重；而商業(yè)銀行的資金主要運用于貸款、貼現(xiàn)、證券投資、中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)等，其中貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行資產(chǎn)構(gòu)成中占了絕對比重，而這些貸款以盈利性較高的中長期貸款為主。(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化中國資本市場的迅速發(fā)展對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險控制的影響。而在牛市轉(zhuǎn)熊市時，銀行短期存款大量增加，不僅增加了銀行的經(jīng)營成本，而且這種存款很不穩(wěn)定，易帶來流動性風(fēng)險隱患。許多企業(yè)和機(jī)構(gòu)出于追逐利潤的目的，在新股發(fā)行時將大量資金在企業(yè)存款賬戶和證券公司間來回轉(zhuǎn)賬，隨著股市的大起大落，來回轉(zhuǎn)賬既造成了銀行資金來源的不確定性，又?jǐn)U大了流動性負(fù)債的波動性，使銀行流動性風(fēng)險增加。利率市場化對商業(yè)銀行流動性的影響。利率市場化將對企業(yè)和居民的融資和理財行為產(chǎn)生深刻影響，從而影響商業(yè)銀行的流動性。此外，當(dāng)銀行存在資金利率缺口時，利率的變化將會對銀行利率資產(chǎn)和負(fù)債產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響到銀行的資產(chǎn)負(fù)債流動性。從去年下半年開始，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開始加速發(fā)展，投資需求旺盛，房地產(chǎn)、鋼鐵、水泥、電力等行業(yè)呈現(xiàn)出過度投資的跡象，除少部分資金外，絕大部分投資資金都來源于銀行信貸，信貸資金大規(guī)模集中于幾個行業(yè)的發(fā)展，中間孕育著很高的流動性風(fēng)險，一旦行業(yè)進(jìn)行周期性調(diào)整或者市場需求發(fā)生變化，銀行的呆壞賬必然大量增加，資產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失，從而資產(chǎn)流動性下降，流動性風(fēng)險增加。材料：今年浙江地區(qū)發(fā)生多起企業(yè)倒閉、企業(yè)主跑路、自殺等事件，銀行信貸資產(chǎn)經(jīng)受巨大考驗。批評矛頭紛紛指向信貸緊縮和民間借貸，然而筆者認(rèn)為這只是問題的導(dǎo)火索。問題。其基本特征是:靜態(tài)風(fēng)險只有風(fēng)險損失而沒有風(fēng)險收益。風(fēng)險承擔(dān)主體只能被動防御。銀行無法對其造成的后果進(jìn)行估測，但通過各種風(fēng)險控制手段，可盡量減少風(fēng)險損失的產(chǎn)生。（2）什么是信用風(fēng)險？導(dǎo)致信用風(fēng)險原因有哪些？答：信用風(fēng)險以信用關(guān)系規(guī)定的交易過程中，交易的一方不能履行給付承諾而給另一方造成損失的可能性。可謂企業(yè)最大的、最長遠(yuǎn)的財產(chǎn)是客戶，然而企業(yè)最大的風(fēng)險也來自客戶。事前做的好能夠減少許多信用方面的風(fēng)險。對于信用不太好的信貸者盡量不要去貸款，否則