【正文】 成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力?！附馕觥官J款分類與債項(xiàng)評級是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。三、判斷題「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式?！附馕觥棺R記并理解?！附馕觥棺R記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征?！附馕觥故袌鲲L(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失。「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。這種情況極少發(fā)生。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強(qiáng)?！附馕觥贡O(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)?！附馕觥贡绢}考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管?！附馕觥箍蛻粜庞迷u級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?！附馕觥乖撡J款三年后沒有發(fā)生違約的概率=（15％）（16％）（17％）=83％。（[1+k）（1θ）]=1（1+10％50％50％l5％）247?！附馕觥巩?dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將增加；市場利率下降，銀行凈值將減少?！附馕觥棺R記。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因?！附馕觥雇鈪R結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的?！附馕觥咕C合報(bào)告包括分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議?！附馕觥官J款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥乖隍?yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評級和一個(gè)綜合評級。（）一、單項(xiàng)選擇題 「解析」銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，須自行估計(jì)違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。（），因此必須保持長期圍定不變。（），即同時(shí)對兩個(gè)變量作相同的線性變換。（），但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）。（）、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。（），風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）。（）。（），而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。 （）。 （）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。 （）。 （）。／盜竊 E監(jiān)管規(guī)定（）。，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 ，銀行對利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （）。對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。 4.“”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。 ，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn)（）的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。％ ％ ％ ％％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。A上升上升 ％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 D.《會計(jì)準(zhǔn)則第39號》：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，則總外匯敞口頭寸是（）。 （）計(jì)價(jià)。 （）對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 （）。 ，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) ，錯(cuò)誤的是（）。A．驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等B．在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用C．驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確 ，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級PD預(yù)測正確性 ，錯(cuò)誤的是（）。A．個(gè)人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動性3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。第二篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題匯總2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題（一）一、單項(xiàng)選擇題1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()。第一篇：2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第七章知識精講更多銀行從業(yè)考試資料，敬請關(guān)注大家網(wǎng)論壇 2012 年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第七章知識精講第七章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 本章考情分析本章的內(nèi)容較少，考生的學(xué)習(xí)壓力較小?？忌柚攸c(diǎn)復(fù)習(xí)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的 內(nèi)容，聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法等內(nèi)容。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗(yàn)證，說法錯(cuò)誤的是()。，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 （）。，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。 （）而產(chǎn)生的。 （）。 ，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國銀行監(jiān)督管理委員會。 ，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。％ ％ ％ ％、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價(jià)合理的是（）。 二、不定項(xiàng)選擇題《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。 （）。 、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。 、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系 ，正確的有（）。 （）。 ，正確的是（）。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，市場風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。 、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 （）。 17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行（）。 ，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。 三、判斷題。（），則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（）。（）、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）。（）1 。（），貸款增加意味著融資缺口減少。（），操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（），會面臨各個(gè)專家對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等?！附馕觥笴AMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)方法體系?！附馕觥笰Itman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性?！附馕觥箵p失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失?！附馕觥箷?jì)資本是賬面資本，故B選項(xiàng)說法不正確?！附馕觥怪匦露▋r(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。「解析」衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)。「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類?！附馕觥广y行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)?！附馕觥苟踢叿ǖ奶幚聿襟E是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)；最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項(xiàng)說法正確?！附馕觥垢鶕?jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1（1+iθθk）247。（[1+15％）（150％）]=％。「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。二、不定項(xiàng)選擇題「解析」識記并理解?！附馕觥跪?yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等?！附馕觥贡O(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估評價(jià)、內(nèi)部控制措施評價(jià)、監(jiān)督與糾正評價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。「解析」當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性也隨之加強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）?！附馕觥惯`約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對企業(yè)，也針對個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征?！附馕觥共僮黠L(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等?！附馕觥箛绎L(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失?！附馕觥股虡I(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?！附馕觥垢鶕?jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類?！附馕觥股虡I(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)?！附馕觥惯`約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級，而債項(xiàng)評級通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價(jià)，而債項(xiàng)評級可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷?！附馕觥股虡I(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)管理委員會