5商業(yè)銀行操作風(fēng)險及量化管理-展示頁
2024-09-07 01:01本頁面
【正文】 方式操作業(yè)務(wù)而對業(yè)務(wù)帶來負面影響的風(fēng)險，操作風(fēng)險也可能是由外部因素造成的。 “ 操作風(fēng)險是指由于不正確的內(nèi)部操作流程、人員、系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。 ” 這一定義從人員、系統(tǒng)和操作流程三個方面對操作風(fēng)險進行了界定。 第 1 頁 共 9 頁 商業(yè)銀行操作風(fēng)險及量化管理 1 操作風(fēng)險的定義、分類及其特點 關(guān)于操作風(fēng)險的定義全世界的銀行家們還仍然沒有達成共識，但對操作風(fēng)險的性質(zhì)正在形成一致的看法：操作風(fēng)險是一種引起損失的風(fēng)險，是由不當?shù)幕蛘哒f失敗的操作程序，工作人員或工作系統(tǒng)以及外部事件所造成的風(fēng)險。目前被廣泛采用的定義有兩個： 一是全球衍生產(chǎn)品研究小組的定義，他們認為 “ 操作風(fēng)險是由于控制和系統(tǒng)的不完善、人為的錯誤或管理不當所導(dǎo)致的損失的風(fēng)險。 二是《新巴塞爾資本協(xié)議》（ 2024）給出的定義。 ” 這一定義側(cè)重于從操作風(fēng)險的成因包括法律方面的風(fēng)險，但將策略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險排除在外。 瑞士信貸集團認為操作風(fēng)險可具體表現(xiàn)為經(jīng)營混亂、失控、出差錯、不當行為或外部事 件，但都不外乎組織、政策 /過程、 第 2 頁 共 9 頁 技術(shù)、人員和外部 5 大類。 這 5 個分類只是對操作風(fēng)險最初步的分析辨別，很顯然它們還需要進一步的細化，進行次級分類。 操作風(fēng)險的性質(zhì)決定了操作風(fēng)險與其他風(fēng)險相比有著較為明顯的特點： （ 1）市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不同，操作風(fēng)險的風(fēng)險因素存在于銀行的業(yè)務(wù)操作過程之中，且引起操作風(fēng)險的因素與之導(dǎo)致的損失之間并不存在清晰的可以用數(shù)量關(guān)系衡量的聯(lián)系。 （ 2）越是業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大，結(jié)構(gòu)調(diào)整迅速的領(lǐng)域，越是容易受到操 作風(fēng)險的沖擊。 （ 4）操作風(fēng)險幾乎覆蓋銀行經(jīng)營管理的所有方面，既包括那些發(fā)生頻率高、造成經(jīng)濟損失相對較小的日常業(yè)務(wù)處理中的小錯誤，也包括那些較少發(fā)生但能夠?qū)е螺^大損失的自然災(zāi)害和大規(guī)模舞弊行為等。 2 巴塞爾新資本協(xié)議對管理操作風(fēng)險的建議 對于如此難以駕馭的操作風(fēng)險，巴塞爾委員會在總結(jié)國際金融經(jīng)驗的基礎(chǔ)上將商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的管理工作歸納為四個部分： ① 建立適當?shù)娘L(fēng)險管理環(huán)境；
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