亞太違約損失率研究與isda’s全球風(fēng)險活動-展示頁
2025-03-14 05:26本頁面
【正文】 款組合的監(jiān)管與經(jīng)濟(jì)資本時 ， 非常重要的一部分 ? 為何作這樣的集合研究 ? 在一個更大的數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上獲得更加具有統(tǒng)計顯著性的觀察值 一旦債務(wù)人違約 , LGD 衡量將要損失的那部分風(fēng)險暴露 (頭寸) 3 LGD是巴塞爾新資本協(xié)議的那一部分 ? 支柱一的要求 信用風(fēng)險 IRB 初級法 IRB 高 級法 內(nèi)部評級結(jié)果 由 監(jiān)管 者提供 內(nèi)部測量 由監(jiān)管者提供 內(nèi)部測量 由監(jiān)管者提供 內(nèi)部測量 PD LGD M（ Maturity) EAD 風(fēng) 險權(quán)重 EAD 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) (RWA) X = 信用風(fēng)險資本 4 IRB 信用風(fēng)險計算法的重要部分 ? 違約概率 (PD – Probability of Default) – 債務(wù)人 違約的可能性 ， 與信用 評級相關(guān) ? 違約損失率 (LGD – Loss Given Default) – 損失程度 ， 與貸款清收率 相關(guān) ? 違約時風(fēng)險暴露 (EAD – Exposure At Default) – 銀行暴露總額 ? 有效到期日 (M – Maturity) 5 LGD 簡介 債 務(wù) 人 一旦違約 ,損失（即 LGD）將包括 : ? 本金的損失 ? 不良貸款的費(fèi)用 ， 如利息抵消、融資成本等 ? 處置貸款的費(fèi)用 ， 如清收、法律費(fèi)等 減除 : ? 清償?shù)目铑~ ， 包 括抵押品、清算收益和保證情況等 6 LGD 簡介 違約損失有三大類 : ? Market LGD 以違約債券或 貸款的市價為依據(jù) ? Workout LGD 處置及清收后，估計現(xiàn)金流的數(shù)額，加以折算出來 ? Implied Market LGD 以資產(chǎn)估價模型，按同類未違約債券的利差與價格計算 7 2023 年七月：銀監(jiān)會對巴塞爾新資本協(xié)議的意見和建議 中國銀監(jiān)會主席致巴塞爾委員會主席的回信摘要： “經(jīng)過認(rèn)真考慮，至少在十國集團(tuán) 2023年底開
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