商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理策略-展示頁
2025-01-29 20:37本頁面
【正文】 增加 零值 =1 上升 增加 = 增加 不變 零值 =1 下降 減少 = 減少 不變 15 融資缺口模型的例題 累計數(shù)額 未來 1— 30 31— 90 91— 180 1— 365 利率不相關(guān) 合計 資產(chǎn) 現(xiàn)金和存放同業(yè) 短期金融工具 證券投資 個人貸款 商業(yè)貸款 不動產(chǎn)貸款 其它 資產(chǎn)總額 負債和股東權(quán)益 活期存款 計息支票賬戶 存折存款 貨幣市場賬戶 小額存單 大額可轉(zhuǎn)讓存單 其它存款 短期借款 其它負債 股東權(quán)益 負債和資本總額 0 30 0 3169 0 0 38 0 0 0 312 2993 0 0 0 0 0 0 1168 0 0 0 0 0 56 0 0 3063 0 0 2637 1141 0 0 0 16 融資缺口模型的例題（續(xù)） ? 1~30天 融資缺口 =IRSA－ IRSL=3169－ =－ 利率敏感比率 =IRSA/IRSL=3169/= ? 31~90天 融資缺口 =IRSA－ IRSL=－ =－ 利率敏感比率 =IRSA/IRSL=? 91~180天 融資缺口 =IRSA－ IRSL=－ =－ 利率敏感比率 =IRSA/IRSL=? 1~365天 融資缺口 =IRSA－ IRSL=－ =－ 利率敏感比率 =IRSA/IRSL=17 ? 選擇什么樣的計劃期。 ? 即使銀行對利率變化預(yù)測準(zhǔn)確，銀行對利率敏感資金缺口的控制也只有有限的靈活性。 18 持續(xù)期的涵義 是固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流入量的加權(quán)平均時間，也可以理解為金融工具各期現(xiàn)金流抵補最初投入的平均時間。 19 持續(xù)期的涵義（續(xù)） 其中 ， D表示持續(xù)期 ， Ct為第 t期的現(xiàn)金流或利息 ，F(xiàn)為資產(chǎn)或負債面值 （ 到期日的價值 ） ， n為該項資產(chǎn)或負債的期限 ， i為市場利率 ,P為金融工具的現(xiàn)值 。 ?對于那些分期付息的金融工具，其持續(xù)期總是短于償還期。 21 持續(xù)期缺口模型 rrDPP?????100? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?rDdrrdrrCFrtCFP
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