商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理講義-展示頁
2025-01-27 23:44本頁面
【正文】 特定的人民幣兌美元匯率向匯金公司出售最多 120億美元。 ” “ 截至 2023年 6月 30日止 6個(gè)月及截至 2023年 12月 31日止的這一年度，本行凈利息收入分別占總收入的 %及 %。 “ 本行承受的市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自本行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)與負(fù)債以及資產(chǎn)負(fù)債表外承諾及擔(dān)保。商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理 主講人 陳燕玲 2 主要內(nèi)容： ?PartⅠ 認(rèn)識市場風(fēng)險(xiǎn) ?PartⅡ 管理市場風(fēng)險(xiǎn) ?PartⅢ 案例分析 3 PartⅠ 認(rèn)識市場風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)容安排： Ⅰ 1 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) Ⅰ 2 認(rèn)識市場風(fēng)險(xiǎn) Ⅰ 3 認(rèn)識市場風(fēng)險(xiǎn)管理 4 Ⅰ 1 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) 什么是風(fēng)險(xiǎn)？ 風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果對預(yù)期的不利偏差 ，可能發(fā)生，也可能不發(fā)生 ，還包括未來收益的減少 5 一、與本行業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) （一）本行目前經(jīng)營業(yè)績與財(cái)務(wù)狀況反映了多項(xiàng)非日常性的不良貸款處置 （二）日后本行貸款組合的實(shí)際損失可能大于貸款減值損失準(zhǔn)備 （三）本行的信貸風(fēng)險(xiǎn)集中于若干行業(yè) （四）本行貸款的抵押品或保證未必可以完全保障本行不受相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)的影響 （五）本行可能無法符合中國銀監(jiān)會制定的資本充足要求 （六）本行不能保證本行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策與程序，能夠有效控制或抵御所有信用風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn) （七）本行面臨若干與運(yùn)營改革措施相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 工行招股書中的第四節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)因素，共列出 3大類 33項(xiàng)內(nèi)容： 6 （八）因本行產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大而使本行承擔(dān)新的風(fēng)險(xiǎn) （九）本行未必能夠完全察覺和防止本行員工或第三方的詐騙或其他不當(dāng)行為 （十）本行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) （十一）本行可能面臨與信息科技系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) （十二）本行作出的某些資產(chǎn)負(fù)債表外的承諾使本行面臨相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn) （十三）本行必須遵守境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的運(yùn)營要求和指導(dǎo)原則，而不符合監(jiān)管要求可能導(dǎo)致罰款、制裁及其他處罰 （十四）本行并未擁有本行所占用部分物業(yè)的物業(yè)權(quán)證，本行租賃的部分物業(yè)的出租方未取得或未向本行提供相關(guān)物業(yè)權(quán)證或所有權(quán)人同意轉(zhuǎn)租的函件 （十五）本行受華融公司發(fā)行的債券的若干風(fēng)險(xiǎn)影響 （十六）本行最大股東能夠?qū)Ρ拘挟a(chǎn)生重大影響 7 二、與我國銀行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) （一）本行面臨我國銀行業(yè)競爭日趨激烈的風(fēng)險(xiǎn) （二）我國銀行業(yè)的監(jiān)管環(huán)境正在轉(zhuǎn)型中，可能有所改變 （三）本行面對利率變化及其他市場風(fēng)險(xiǎn)，而本行對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的能力有限 （四）國內(nèi)法規(guī)對銀行的投資范圍作出若干限制，從而在一定程度上限制了本行為追求較高回報(bào)而將投資組合多元化或?qū)_有關(guān)本行人民幣資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力 （五）本行面臨與境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查監(jiān)督相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) （六）本行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性受到在國內(nèi)所能得到的信息的質(zhì)量和范圍的影響 （七）本行的貸款分類及其他制度在某些方面有別于某些國家或地區(qū) （八）本行貸款損失準(zhǔn)備根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則確定，如中國會計(jì)準(zhǔn)則或其應(yīng)用 （九）本行無法保證本招股說明書中有關(guān)我國、我國經(jīng)濟(jì)及我國和全球銀行業(yè)的事實(shí)、預(yù)測和統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性和可比性 （十）本行股東質(zhì)押股份的能力受到適用國內(nèi)法律及監(jiān)管規(guī)定限制 （十一）收購本行已發(fā)行股份的 5%或以上均須取得中國銀監(jiān)會的事先批準(zhǔn) 8 三、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) （一）社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，可能影響本行的業(yè)務(wù) （二）股利的支付受我國法律法規(guī)的限制 （三）本行受到國家貨幣兌換的限制，并會受到未來匯率變化的影響 （四）本行正在同時(shí)進(jìn)行 H股發(fā)行并擬在香港聯(lián)交所掛牌上市。上市后本行 H股股價(jià)的波動(dòng)可能會影響本行 A股的股價(jià) （五）本行過去分派的股利未必反映日后的股利政策 （六）本行鄭重提醒投資者不應(yīng)依賴報(bào)章或其他傳媒有關(guān)本行 A股發(fā)行或 H股發(fā)行的報(bào)導(dǎo)或由本行發(fā)放有關(guān) H股發(fā)行的資料 9 Ⅰ 1 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) …… 法律風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 10 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 公司業(yè)務(wù) 高 低 低 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù) 高 低 低 零售業(yè)務(wù) 高 低 高 投資銀行 /交易業(yè)務(wù) 中 高 中 支付清算業(yè)務(wù) 低 低 高 代理、信托和資產(chǎn)管理 低 低 高 Ⅰ 1 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) ?巴塞爾協(xié)議將存在于公司、金融機(jī)構(gòu)、零售、投資銀行與交易、支付清算、代理與資產(chǎn)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，最終歸結(jié)為三大類：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn) 11 ?市場風(fēng)險(xiǎn) 是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。影響本行的市場風(fēng)險(xiǎn)主要有利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。 ” “ 于 2023年 6月 30日，本行資產(chǎn)的 %和負(fù)債的 %都是以外幣計(jì)價(jià)。未來匯率發(fā)生的變化，可能會對本行的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績以及本行滿足資本充足率和其他監(jiān)管規(guī)定的能力產(chǎn)生不利影響。 信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。 馬克斯韋爾集團(tuán)的倒閉 1991年 11月 ,橫跨歐亞美的綜合型企業(yè)集團(tuán) —— 馬克斯韋爾集團(tuán)在數(shù)日內(nèi)破產(chǎn) ,法院清盤整理的結(jié)果令銀行目瞪口呆 ,馬克斯韋爾集團(tuán)的負(fù)債不是其宣稱的 19億美元 ,加上挪用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金 ,未償還的短期債務(wù) ,內(nèi)部去向不明的資金 ,共達(dá) 34億美元 ,而其破產(chǎn)變現(xiàn)的資產(chǎn)僅值 15億～ 18億美元 .這意味著 ,一半的債務(wù)成為壞賬。 13 ?操作風(fēng)險(xiǎn) 是指 由于內(nèi)部流程、人員行為和系統(tǒng)失當(dāng)或失敗，以及由于外部事件而導(dǎo)致?lián)p失的危險(xiǎn)。該公司股票認(rèn)購價(jià)格為每股 61萬日元，并已售出 3000股。受此錯(cuò)誤操作影響，瑞穗證券最終經(jīng)濟(jì)損失將超過 300億日元 。 14 Ⅰ 1 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)給商業(yè)銀行帶來了什么？ 是損失 ,還是收益 ? 是威脅 ,還是機(jī)會 ? 15 “ 在過去 20年，我們已經(jīng)目睹了近 120多個(gè)銀行危機(jī)，這 120多個(gè)危機(jī)發(fā)生在 100多個(gè)國家和地區(qū)中，對大部分國家來說，為這些危機(jī)所付出的沉重代價(jià)占據(jù)了 GDP總額的 15％， 造成了很重大的經(jīng)濟(jì)損失。 ”
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