金融工程導(dǎo)論ppt課件-展示頁
2024-09-07 05:05本頁面
【正文】 計進入一個遠期合約的多方，即以 1百萬英鎊的六個月遠期合約 ? 該公司有責(zé)任在 2022年 2月 16日用 1,435,900美元購入 1百萬英鎊 ? 可能的收益情況是怎樣的？ 11 遠期合約多方收益圖 盈利 到期日基礎(chǔ)資產(chǎn)價格 , ST K 12 遠期合約多方收益圖 盈利 到期日基礎(chǔ)資產(chǎn)價格 , ST K 13 期貨合約 ? 期貨合約約定合約的雙方在將來某一時間以某一約定價格進行資產(chǎn)的買賣。 ? 遠期合約在場外市場進行交易， 期貨合約在交易所進行交易。 的匯率，賣出 62，500英鎊 (芝加哥商業(yè)交易所， CME) ?在 4月份以 20美元每桶的 iage，賣出 1， 000桶原油 (美國紐約商業(yè)交易所， NYMEX) 15 1. 黃金 : 有套利機會嗎？ ? 假設(shè)： 黃金的現(xiàn)價是 300美元 1年黃金遠期合約的價格是 340美元 1年期的美元利率是 5%每季度 ? 是否存在套利機會？ （我們忽略倉儲成本和黃金的出租利率）？ 16 2. 黃金 : 這種情況又有套利機會嗎？ ?假設(shè)： 黃金的現(xiàn)價是 300美元 1年期黃金遠期合約價格是 300美元 1年期美元利率是 5%每季度 ?是否存在套利機會？ 17 黃金的遠期價格 如果黃金的現(xiàn)價是 S ，交割時間為 T ，遠期價格為 F，那么 F = S (1+r )T r是 1年期無風(fēng)險利率（
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