(簡體)鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-展示頁
2024-08-31 23:03本頁面
【正文】 一）提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)；（二）調(diào)整漲跌停板幅度；（三）暫停開、平倉；（四）限制出金；（五）限期平倉；（六）其它風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 根據(jù)市場(chǎng)情況，D4交易日交易所決定在D4交易日或D5交易日對(duì)該期貨合約選擇采取相應(yīng)措施。D3交易日該期貨合約未出現(xiàn)同方向單邊市的，D4交易日交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)到調(diào)整前水平；D3交易日該期貨合約仍出現(xiàn)同方向單邊市的（即連續(xù)三個(gè)交易日出現(xiàn)同方向單邊市），D4交易日該期貨合約暫停交易一天。某期貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，以下幾個(gè)交易日分別稱為DDD4交易日）出現(xiàn)單邊市的，D1交易日結(jié)算時(shí)該期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)在原交易保證金標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提高50%；D2交易日該期貨合約的漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度基礎(chǔ)上擴(kuò)大50%。 某期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況，稱為漲（跌）停板單方無報(bào)價(jià)（以下簡稱單邊市）。當(dāng)日如無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板。 新品種期貨合約上市當(dāng)日，漲跌停板幅度為期貨合約規(guī)定漲跌停板幅度的3倍；新月份期貨合約上市當(dāng)日，漲跌停板幅度為期貨合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍。4%。 強(qiáng)麥、硬麥、一號(hào)棉、早秈稻期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的177。 期貨交易實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由交易所規(guī)定各上市期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。第三章第十六條第十五條 交易所調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或者漲跌停板幅度的，應(yīng)予公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。第十四條 某期貨合約交易行情特殊致使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí)，交易所可根據(jù)某期貨合約市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況采取下列措施：（一）限制出入金；(二) 限制開、平倉；(三) 調(diào)整該期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)；(四)調(diào)整該期貨合約漲跌停板幅度。N的計(jì)算公式如下： N＝（Ｐt—Ｐ0）／Ｐ0100%第十二條 某期貨合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)四個(gè)交易日（即DDDD4交易日）累計(jì)漲(跌)幅（N）達(dá)到期貨合約規(guī)定漲(跌)幅的3倍或者連續(xù)五個(gè)交易日（即DDDDD5交易日）累計(jì)漲(跌)幅（N）達(dá)到期貨合約規(guī)定漲(跌)，交易所有權(quán)提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。第十條 某交易日閉市時(shí)，某期貨合約持倉量符合調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)要求的，該期貨合約的所有持倉在結(jié)算時(shí)按照新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的交易保證金。第九條 交易過程中，當(dāng)日開倉按照該期貨合約前一交易日結(jié)算價(jià)收取相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的交易保證金。 交割月前一個(gè)月份期貨合約按上旬、中旬和下旬的不同，分別適用不同的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。 品種N≤3030N≤4040N≤50N50強(qiáng)麥、一號(hào)棉、早秈稻5％7％10％12％N表示某一月份期貨合約的雙邊持倉總量，單位：萬手。 交易保證金標(biāo)準(zhǔn)具體見下表： 第六條第五條硬冬白小麥（以下簡稱硬麥）、優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥（以下簡稱強(qiáng)麥）、一號(hào)棉、菜籽油和早秈稻期貨合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為期貨合約價(jià)值的5%。第二章 保證金制度第四條 第三條 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制度。為加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保證鄭州商品交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的正常進(jìn)行，根據(jù)《鄭州商品交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。（2009年3月28日第五屆鄭州商品交易所理事會(huì)會(huì)議審議通過）第一章 總則第一條 第二條 交易所、會(huì)員和客戶必須遵守本辦法。 期貨交易實(shí)行保證金制度。白糖、精對(duì)苯二甲酸(以下統(tǒng)稱PTA)期貨合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為期貨合約價(jià)值的6%。 期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)按照該期貨合約上市交易的“一般月份”（交割月前一個(gè)月份以前的月份）、“交割月前一個(gè)月份”、“交割月份”三個(gè)期間依次管理。 一般月份期貨合約按持倉量的不同，適用不同的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。 雙邊持倉量(N萬手) 交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 品種N≤7070N≤9090N≤100N100白糖、PTA 6％8％10％12％ 雙邊持倉量(N萬手)
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