亞太違約損失率研究與isda39s全球風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)isda-展示頁(yè)
2024-08-02 08:10本頁(yè)面
【正文】 FRMS 研 討會(huì) 北京新大都飯店 2層松聲廳 星期三 , 二 月十一日 二零零四年 蔣 慶豐 Assistant Director, AsiaPacific Office, ISDA amp。 Education and Standards Committee Member, PRMIA 2 亞太違約損失 (LGD)率研究 ? 是什么 ? 一個(gè) 集合 違約損失率統(tǒng)計(jì)資料的數(shù)據(jù)庫(kù) ? 為什么重要 ? 違約損失率 (LGD)不但是個(gè)別交易風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)化重要的一環(huán) ， 也是衡量貸款組合的監(jiān)管與經(jīng)濟(jì)資本時(shí) ， 非常重要的一部分 ? 為何作這樣的 集合 研究 ? 在一個(gè)更大的數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上獲得更加具有統(tǒng)計(jì)顯著性的觀察值 一旦債務(wù)人違約 , LGD 衡量將要損失的那部分風(fēng)險(xiǎn)暴露 (頭寸) 3 LGD是巴塞爾新資本協(xié)議的那一部分 ? 支柱一的要求 信用風(fēng)險(xiǎn) IRB 初級(jí)法 IRB 高 級(jí)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果 由 監(jiān)管 者提供 內(nèi)部測(cè)量 由監(jiān)管者提供 內(nèi)部測(cè)量 由監(jiān)管者提供 內(nèi)部測(cè)量 PD LGD M（ Maturity) EAD 風(fēng) 險(xiǎn)權(quán)重 EAD 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) (RWA) %8R WA C a p i t a lk C r e d i t R i s ?X = 信用風(fēng)險(xiǎn)資本 4 IRB 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算法的重要部分 ? 違約概率 (PD – Probability of Default) – 債務(wù)人 違約的可能性 ， 與信用 評(píng)級(jí)相關(guān) ? 違約損失率 (LGD – Loss Given Default) – 損失程度 ， 與貸款清收率 相關(guān) ? 違約 時(shí) 風(fēng)險(xiǎn)暴露 (EAD – Exposure At Default) – 銀行暴露總額 ? 有效到期日 (M – Maturity) 5 LGD 簡(jiǎn)介 債 務(wù) 人 一旦違約 ,損失（即 LGD）將包括 : ? 本金的損失 ? 不良貸款的費(fèi)用 ， 如利息抵消、融資成本等 ? 處置貸款的
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