【正文】 //平空TSELL(CROSS (400,C1),10,mkt, 0,0, 39。SQRB0539。39。)。, 39。 //開空TBUY(CROSS(C1,600),10, mkt, 0,0,39。SQRB0539。39。)。, 39。 //平多TSELLSHORT(CROSS (C1,500),10,mkt, 0,0, 39。SQRB0539。39。)。,39。//開多TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,mkt, 0,0,39。SQRB0539。39。//中間變量C1:= “RB05＄close”“RB03＄close”。(1)簡單價差類型的套利模型C1 為兩個品種的價差。 后臺套利模型范例基于后臺程序化效率高、操作靈活的特性，用來處理對價格異常敏感的套利交易就非常合適了。注意：在公式編輯中，點擊 [ ] 可彈出函數(shù)列表，可按類查找需要的函數(shù)，雙擊該函數(shù)將直接引入公式。tSELL(持倉0,持倉,Stp,PriceNS)。tBUY(ref(開多平空條件,1) and 持倉=0, KCS,mkt)。若想與交易模型完全一樣，后６句則需這樣寫：tSELLSHORT(ref(開多平空條件,1) and 持倉0,t持倉,mkt)。TSELL(持倉0,持倉,Stp,PriceNS)。TBUY(開多平空條件 and 持倉=0, KCS,mkt)。//交易系統(tǒng)TSELLSHORT(開多平空條件 and 持倉0,t持倉,mkt)。 //持倉價位//交易條件開多平空條件:=CROSS(H,BUY1)。SELL1:=llv(ref(l,1),N)。KCS:= intpart(tasset*(close*multiplier))。因此，唐奇安通道模型轉化為可程序化交易的系統(tǒng)：//中間變量input:N(20,0,60,1) ,NS(30,0,100,1)。并且程序化交易函數(shù)都是在后臺運行，不能在圖表中顯示。連盈:MAXSEQWIN,LINETHICK0。勝率:ROUNDS(100*PERCENTWIN,1),LINETHICK0。總次數(shù): TOTALTRADE,LINETHICK0。//其他資產(chǎn):asset,noaxis,colorgreen。SELL(持倉0,持倉,Stopr,PriceNS)。 //止損BUY(開多平空條件 and 持倉=0,30%,market)。//交易系統(tǒng)SELLSHORT(開多平空條件 and 持倉0,持倉,market)。//持倉價位//交易條件開多平空條件:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),N))。 用法同上注意：程序化交易系統(tǒng)的函數(shù)中交易類型Type與交易測試系統(tǒng)的差別例2：唐奇安通道模型//中間變量input:N(20,5,100,1),NS(10,0,60,1)。 用法同上程序化交易系統(tǒng)之開空操作：TBUYSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])。(手)止損單,當盤中價格到了觸發(fā)價時按CLOSE價格開倉止損。TBUY(C0,1000,STP,CLOSE+)。例如：TBUY(CO ,1000,LMT,C)。例如，限價在圖表中函數(shù)為Limit，后臺為Lmt。SH60021539。表示當COND條件成立時,買入V股（手）當前品種，TYPE表示開倉類型，LMT限價 MKT市價 STP止損 STPLMT限價止損P1表示開倉價格，當TYPE為LMT和STP,STPLMT時為指定限價和止損價格,其他情況填0P2為止損限價,當TYPE為STPLMT時,必須指定P2的止損限價,其他情況填0,當P1止損價觸發(fā)時按照P2價格止損操作.當TYPE參數(shù)省略時,為市價開倉。真實下單交易函數(shù)，下單數(shù)量不再支持百分比模式。交易控制符 THISCLOSE 在真實交易中被 LMT 等真實交易控制符所取代，金字塔的模擬交易控制符和真實交易控制符兩者不能通用。 用以模擬交易的函數(shù)和真實交易的函數(shù)，大部分只是有了前面T字母差別，大部分的用以交易評測的交易系統(tǒng)，只要將交易函數(shù)部分前面加T字母即可解決，唯一區(qū)別最大的就是TBUY,TSELL,TBUYSHORT,TSELLSHORT 這4個函數(shù)與模擬交易用的函數(shù)區(qū)別較大，請仔細辨別。 //按照最新價限價開多TSELL(CROSS(MA5,MA3),0,LMT,C)。MA5:MA(C,5)。讓我們通過案例來學習后臺程序化交易函數(shù)。為了讓用戶更快的編寫和熟悉金字塔的后臺程序化交易，金字塔的程序化交易函數(shù)，前面都在交易系統(tǒng)函數(shù)名稱前加 T 字母，比如BUY改為TBUY, 使用方法大致相同，用戶仔細注意查看函數(shù)的使用說明。因此它特別適合那些多周期、多策略、多品種的組合交易以及對效率要求較高的套利交易，為您的交易帶來無與倫比的便捷?？偨Y一下，金字塔的后臺程序化交易是金字塔很大的特色。這也就是例如DYNAINFO等這些常數(shù)函數(shù)無法進行測評而實盤的公式確可以用的主要原因，因為DYNAINFO只有最新的一筆行情數(shù)據(jù)，而沒有歷史的序列數(shù)據(jù)。這消耗了相當多的資源。另一方面，當圖表程序化碰上多品種、多策略、或者較復雜的策略時，有時系統(tǒng)會顯得相對較慢、不流暢。這是由于圖表基于虛擬數(shù)據(jù)的特性，無法與真實賬戶進行交互，虛擬數(shù)據(jù)的成交并不考慮實盤的的流動性情況，只要價格達到即成交。想必經(jīng)過一段時間的學習，大家已將圖表程序化運用的相當純熟。以我們多年的經(jīng)驗來看，用戶先將策略經(jīng)測評、優(yōu)化、圖表實盤上運行后，再轉化成后臺策略，會取得非常好的效果。其次，用戶需要對金字塔的后臺交易系統(tǒng)工作機理有比較深的了解，并且要對自己的公式系統(tǒng)有清晰的認識，這樣一旦遇到問題也能及時找到原因。雖然后臺程序化的功能強大，但用戶切忌直接使用后臺策略，而跳過學習圖表程序化的過程。由于該模式運行在后臺，不需要打開圖表占用過多的資源，且只需最后一個周期的信號，所以原則上公式不做多余計算，效率高，便于對多個品種同一個策略進行輪循監(jiān)控。文庫貢獻者2016金字塔決策交易系統(tǒng)高級教程l 本教程主要介紹金字塔的后臺程序化交易，VBA、C++二次開發(fā)的編程。目錄目錄 2第一章 金字塔的后臺程序化交易 1 1 后臺程序化交易函數(shù) 2 后臺套利模型范例 5 后臺程序化的啟用 7 后臺程序化的調試 8 后臺程序化注意事項 10第二章 圖表交易和后臺交易的主要區(qū)別和聯(lián)系 12 圖表、交易函數(shù)的區(qū)別 12 圖表交易函數(shù) 12 后臺交易函數(shù) 12 13第三章 基于VBA的二次開發(fā) 14 VBA區(qū)別和聯(lián)系 14 VBA 原理的隱喻 14 VBA 簡介 15 及其IDE 初步 1函數(shù)和過程 18 20 語言基礎 23 29 33 對象 34 對象 36 對象 45 ReportData對象 49 HistoryData 對象 50 Document對象 52 Frame 對象 54 Grid對象 56 Formula 對象 62 NetWork 對象 63 TestReport 對象 65第四章 VBA實用范例 75 跨期套利交易范例 75 金字塔VBA指標調用數(shù)據(jù)庫教程 76（vba使用數(shù)據(jù)庫首先我們需要連接數(shù)據(jù)庫） 76 數(shù)據(jù)庫操作方法（具體代碼和注釋使用時選取需要的代碼只要稍許修改） 77第五章 基于C++二次開發(fā) 85++ API開發(fā)策略的優(yōu)勢 85++ API與主程序的組織結構 86 86 API接口報價行情訂閱 86 87 87 87 88 88 89 90第六章 自定義PEL函數(shù) 91 使用VBA自定義PEL函數(shù) 91 91 92 使用C++DLL擴展函數(shù)程序調用 9495 / 99第一章 金字塔的后臺程序化交易金字塔提供功能性和擴展性更為強大的基于后臺預警模式的程序化交易模式（后臺程序化），可以在不影響用戶前臺圖形操作的情況下，高效地與預警系統(tǒng)一起工作，實現(xiàn)自動交易。從某種意義講，后臺程序化屬于圖表程序的深化，它的優(yōu)點是更注重于策略的高效執(zhí)行，更完美地實現(xiàn)策略的設計初衷。原因是在后臺程序化中用戶無法直接在圖表上看到信號的整個出現(xiàn)過程，因此對用戶的公式編寫水平有一定的要求。后臺交易過程中，一旦遇到問題，需要客戶掌握第八章后臺程序化交易調試的技巧。在初級教程中，我們介紹了基于虛擬數(shù)據(jù)技術的圖表程序化交易。不過當你進行實盤的時候，是否發(fā)現(xiàn)在某些情況下，例如碰到未成交單、未完全成交單、需要進行追撤單等更精細的下單操作時，圖表程序化就束手無策了。而實際情況可能并不是這樣。這是由于圖表需要計算大量以往的歷史數(shù)據(jù)進行判斷操作，并在圖表上進行輸出。但實盤并不需要考慮歷史曾經(jīng)如何，實時交易需要考慮的是如何高效的執(zhí)行，其實只需根據(jù)最后一根K線上的數(shù)據(jù)，來確定開平倉的動作。金字塔后臺程序化也是這個道理，因為金字塔的后臺程序化只注重交易，因此無法用來測評。從工作機制的角度看，后臺程序化在沿用PEL語言體系的情況下，為用戶創(chuàng)造了近似VB、C++才能達到的精細化、高效快捷程序化下單模式。 后臺程序化交易函數(shù)金字塔的后臺程序化交易只能在專業(yè)版及更高級的版本中使用，它可以運行在序列和逐K線兩種模式，但是推薦序列模式運行，這樣可以極大提高后臺執(zhí)行的效率。與圖表交易系統(tǒng)函數(shù)不同的是,后臺程序化交易的函數(shù)都使用實際的用戶持倉和資金。例1：MA指標后臺公式//中間變量MA3:MA(C,3)。//交易系統(tǒng)TBUY(CROSS(MA3,MA5),1,LMT,C)。//按照最新價限價平多，0表示平掉全部持倉請注意TBUY和TSELL函數(shù)的參數(shù)出現(xiàn)了變化，真正的下單時，需要指定下單類型和價格的，否則系統(tǒng)會按照市價進行交易。請注意后臺程序化交易不能使用圖表交易功能，且圖表交易和后臺交易的函數(shù)不能混用。金字塔的真實下單函數(shù)只支持LMT限價 MKT市價 STP止損 STPLMT限價止損 這4個交易控制符。程序化交易的函數(shù)介紹：程序化交易系統(tǒng)之開多操作：用法:TBUY(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])。AC為帳戶ID,為空時為系統(tǒng)默認帳戶,否則將下單到指定帳戶中STOCK為品種代碼，比如39。,為空或者不填時為當前品種后臺程序化交易不能使用圖表交易功能，且圖表交易和后臺交易的函數(shù)不能混用。市價在圖表是函數(shù)Market，在后臺是Mkt。表示收陽線則在本周期收盤價上買入1000股（手）。(手)止損單,當盤中價格到了觸發(fā)價時按市價開倉止損.TBUY(C0,1000,STPLMT,CLOSE+,CLOSE)。程序化交易系統(tǒng)之平多操作：TSELL(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])。 用法同上程序化交易系統(tǒng)之平空操作：TSELLSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])。Price:=AVGENTERPRICE。開空平多條件:=CROSS(llv(ref(l,1), N),L)。SELLSHORT(持倉0,持倉,Stopr,Price+NS)。SELL(開空平多條件 and 持倉0,持倉,market)。//止損BUYSHORT(開空平多條件 and 持倉=0,30%,market)。持倉:HOLDING,LINETHICK0。盈利:NUMWINTRADE,LINETHICK0。連虧:MAXSEQLOSS,LINETHICK0。將交易模型轉換成程序化交易系統(tǒng)，主要是涉及交易系統(tǒng)函數(shù)的轉化，即在交易系統(tǒng)函數(shù)前加“t”，以及交易類型的改動。交易數(shù)量不能用30%的寫法，只能用具體數(shù)量。持倉:=tHOLDING,LINETHICK0。//也表示30%的開倉數(shù)BUY1:=hhv(ref(h,1),N)。Price:=tAVGENTERPRICE。開空平多條件:=CROSS(SELL1,L)。TSELLSHORT(持倉0,持倉,Stp,Price+NS)。TSELL(開空平多條件 and 持倉0,持倉,mkt)。TBUYSHORT(開空平多條件 and 持倉=0, KCS,mkt)。tSELLSHORT(持倉0,持倉,Stp,Price+NS)。tSELL(ref(開空平多條件,1) and 持倉0,t持倉,mkt)。tBUYSHORT(ref(開空平多條件,1) and 持倉=0, KCS,mkt)。公式中的藍色字段為函數(shù)名，將鼠標放在未知的藍色字段上，將看到該函數(shù)的描述和基本用法。以下我們選取了常見的集中情況作為范例。當價差小于 300 時，買入開倉前一品種RB05，賣出開倉后一品種RB03當價差大于500時，賣出平倉前一品種，買入平倉后一品種當價差大于 600 時，賣出開倉前一品種，買入開倉后一品種當價差小于400時，買入平倉前一品種，賣出平倉后一品種由于涉及到需要同時下單到不同的品種，這里直接使用后臺程序化交易系統(tǒng)編寫。//交易系統(tǒng)TBUY(CROSS(300,C1),10, mkt,0,0,39。,39。)。39。SQRB0339。 //開空TSELL(CROSS(C1,500),10,mkt, 0,0,39。, 39。)。39。SQRB0339。 //平空TBUYSHORT(CROSS(C1,600),10,mkt, 0,0, 39。,39。)。39。SQRB0339。//開多TSELLSHORT(CROSS (400,C1),10,mkt, 0,0, 39。, 39。)。39。SQRB0339。 //平多注意在后臺程序化交易監(jiān)控中，用戶至少需要監(jiān)控RB05或者RB03其中的一個。DIFF := EMA(C1,12) EMA(C1,26)。 MACD:=2*(DIFFDEA)。 平多開空條件 :=MACD0。39。SQRB033