【正文】 表(20002003)非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)男表，終極年齡均為105歲。通過將生命表的基本數(shù)據(jù)輸入到Excel中，再按上文中介紹的各類壽險均衡純保費公式，我們能夠分別得到各投保年齡x(x ＝ 0，5，10，…，50，55)對應(yīng)的新、舊生命表下的均衡純保費，進(jìn)而可以算出新、舊生命表下均衡純保費的變化比例。壽險公司自身的死亡率經(jīng)驗對純保費的死亡率假設(shè)是十分重要的，而且各公司之間的經(jīng)驗死亡率差別可能是很大的。2005年12月22日，保監(jiān)會頒布了《中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(20002003)》，即中國第二張壽險業(yè)經(jīng)驗生命表，簡稱：CL(20002003)。中國壽險業(yè)恢復(fù)以來，由于沒有充分的統(tǒng)計資料和先進(jìn)的精算技術(shù)，使我國壽險業(yè)一直沒有自己的生命表。人們根據(jù)對死亡率的研究編制生命表，壽險保費的計算才有了科學(xué)依據(jù)。 （25）2. 其他情形下的換算公式同理，在死亡均勻分布的假設(shè)條件下，我們可得：⑴ （26）⑵ （27）⑶ （28）⑷ （29）三、死亡率變化對壽險純保費的影響（一）關(guān)于死亡率假設(shè)和定價用生命表的說明壽險業(yè)的經(jīng)驗生命表是死亡率假設(shè)的基礎(chǔ)。（12）保險期間的假設(shè)① 除終身壽險外，其它產(chǎn)品的保險期間均設(shè)為20年；② 在保單有效期內(nèi)，保險期間不會發(fā)生任何變化，不存在減額繳清、展期保險、自動墊交保費情形。（10）利率波動區(qū)間及考查點的假設(shè)考查利率波動對壽險純保費的影響時，視死亡率為常量，不妨假定被保險人為25歲男性，利率波動區(qū)間設(shè)為[%，6%]，從而計算不同利率水平下的均衡純保費；%到3%時，%為一個考查點，從3%到6%時，%為一個考查點，同時假設(shè)任意兩個考查點之間均衡純保費的變化是均勻的，即剔除其異常波動的可能。（8）新舊表死亡率對照時的假設(shè)在采用新舊表死亡率對照計算均衡純保費，從而考查死亡率變化對壽險純保費的影響時，由于舊表數(shù)據(jù)為完全離散型下的數(shù)據(jù)，不便于計算、因此采用死亡均勻分布假設(shè)(UDD假設(shè))，具體的換算公式將在下文詳述。（6）預(yù)定利率假設(shè)單純分析死亡率變化對壽險純保費的影響時，視利率為常量，%預(yù)定利率水平下的生命表數(shù)據(jù)。（4）繳費頻率的假設(shè)對于各類型的壽險均分別構(gòu)造躉繳和期繳情形下的純保費計算公式；為了便于計算和討論，期繳均為年繳方式(記繳費期為m年)。（2）半連續(xù)模型假設(shè)為了最大程度的接近實際情形，同時便于計算和分析，本文所討論的純保費計算公式，對于死亡給付采用連續(xù)型方式，即死亡受益金是在被保險人死亡當(dāng)時立即支付；對于生存給付、保費繳納(期繳)采用離散型方式，即保險費是按期初付生存年金的方式繳付。為準(zhǔn)確地表達(dá)平衡原理，我們將保險給付金額現(xiàn)值與被保險人繳付純保費現(xiàn)值之差稱為保險人的損失，并用字母L表示，則平衡原理可表述為E(L) ＝ 0。人壽保險的均衡純保費是以預(yù)定年利率和預(yù)定死亡率為基礎(chǔ)，并根據(jù)未來給付保險金額而計算得到的，且滿足條件：未來給付保險金額現(xiàn)值的期望(即躉繳純保費)等于繳納純保費的精算現(xiàn)值。（三）研究方法由于無法構(gòu)造出當(dāng)前保險市場上具有代表性壽險產(chǎn)品的純保費公式，因此，本文注重從理論方面研究死亡率變化和利率波動對壽險純保費的影響：從均衡純保費的基本公式出發(fā)，以男性的新、舊生命表作為對照，以同年代的男、女生命表作對比，分別研究死亡率改善和性別死亡率差異對各類壽險產(chǎn)品均衡純保費的影響；考查某一利率波動區(qū)間下，不同利率水平對應(yīng)的均衡純保費及其變化趨勢，初步分析利率對壽險純保費的影響。東北財經(jīng)大學(xué)的遲美華認(rèn)為，在預(yù)定死亡率和預(yù)定營業(yè)費用率一定的情況下，相同期限和保障水平的壽險產(chǎn)品主要取決于利率。中國精算師弋雪峰認(rèn)為，對終身壽險和定期死亡保險而言，死亡率下降，純保費隨之下降，但終身壽險下降的幅度較小，定期壽險下降的幅度較大；死亡率下降對費率的影響程度與年齡成反比年齡越小，影響越大，年齡越大，影響越小。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院的陳秉正教授和祝偉認(rèn)為，生命表變動產(chǎn)生的死亡率風(fēng)險對不同壽險產(chǎn)品的影響和強(qiáng)度不同：純保障型定期壽險、純保障型終身壽險保單的保費存在下降趨勢，純保障型年金保單的保費存在上升趨勢；定期險受到的影響最大，年金險次之，終身壽險收到的影響最小。南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院的李秀芳教授認(rèn)為，通常定期壽險對于死亡率假設(shè)的變動較為敏感；利率假設(shè)對壽險產(chǎn)品價格的影響較大，如長期壽險和終身年金。本文的目的就是通過利用壽險精算數(shù)學(xué)中終身壽險、定期壽險、兩全保險、變額壽險及生存年金均衡純保費的公式，并在一系列假設(shè)條件下，定量計算死亡率變化和利率波動下的均衡純保費及其變化比例，從而初步分析死亡率和利率對壽險純保費的影響。壽險產(chǎn)品的價格與一般商品價格的確定最主要的區(qū)別在于，一般商品的價格是在成本發(fā)生之后確定的，而壽險產(chǎn)品的價格是根據(jù)對未來的假設(shè)預(yù)測的。在壽險產(chǎn)品開發(fā)的實務(wù)過程中，確定費用與期望利潤在產(chǎn)品價格中的比例一般由財務(wù)人員和投資人員根據(jù)公司的歷史數(shù)據(jù)、市場行情以及公司的發(fā)展戰(zhàn)略來估算。保險產(chǎn)品的價格包含了保險公司承保該風(fēng)險的風(fēng)險成本、承擔(dān)的各種費用以及預(yù)期利潤，也就是保費＝純保費＋費用＋利潤＋風(fēng)險附加。 Mortality。最后，在設(shè)定的利率范圍內(nèi)，考查各類壽險在不同利率水平下的均衡純保費及其變化比例，來分析利率波動對壽險純保費的影響。首先，本文以壽險精算數(shù)學(xué)中的精算平衡原理為基礎(chǔ)，構(gòu)造各類型壽險均衡純保費的計算公式；并設(shè)定一系列的基本假設(shè)，使得定價模型在計算復(fù)雜程度可接受的范圍內(nèi)，盡可能的更加真實、合理。（請在以上相應(yīng)方框內(nèi)打“√”）學(xué) 生簽名： 日期：200 年 月 日指導(dǎo)教師簽名： 日期：200 年 月 日死亡率和利率對壽險產(chǎn)品純保費的影響分析摘 要本文的主要目的是探討死亡率變化和利率波動對壽險產(chǎn)品純保費的影響。本論文屬于保密 ，在 年解密后適用本授權(quán)書。學(xué)生簽名： 日期：200 年 月 日畢業(yè)論文版權(quán)使用授權(quán)書本畢業(yè)論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。...../Shop/《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/湖 南 大 學(xué)畢業(yè)論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在老師的指導(dǎo)下獨立進(jìn)行研究所取得的研究成果。n 更多資料請訪問.(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料...../Shop/《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../Shop/《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔(dān)。本人授權(quán)湖南大學(xué)可以將本論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本論文。不保密√。文中考查的壽險產(chǎn)品均為非分紅的傳統(tǒng)型產(chǎn)品，主要類型為終身壽險、定期型壽險、兩全保險、生存年金。然后，從男性新、舊生命表對照下的死亡率差異出發(fā)，通過定量計算均衡純保費及其變化比例，分析死亡率變化對壽險純保費的影響。關(guān)鍵詞：均衡純保費；死亡率；利率Analysis of the Influence of Mortality andInterest Rate on Net Premium of Life InsuranceAbstractThe purpose of this thesis is to discuss about the influence on net premium of life insurance products, which is caused by varying of mortality and fluctuation of interest rate. All the products studied in this dissertation are traditional nonparticipating life insurance, and their main types are whole life insurance, term life insurance, endowment insurance and annuity.Firstly, I construct the calculation formula of net level premium for variety kinds of life insurance, basing on the actuarial equilibrium principal in actuarial mathematics of life insurance. By configuring a series of basic assumptions, the pricing model can be more authentic and reasonable in the acceptable distance of plexity for calculation. Next, basing on the discrepancy of mortality between the old and new male life table, I analyze the influence on net premium caused by varying of mortality, by quantitatively calculating the net level premium and its changing proportion. Finally, in the setting range of interest rate, I analyze the influence on net premium due to the fluctuation of interest rate, by studying the net level premium of respective kinds of life insurance under the diverse interest rates and its varying proportion.Key words: Net level premium。 Interest rate目 錄畢業(yè)論文原創(chuàng)性聲明和畢業(yè)論文版權(quán)使用授權(quán)書 I摘 要 IIAbstract III插圖索引 V附表索引 VI一、緒 論 1（一）研究背景及目的 1（二）研究現(xiàn)狀 1（三）研究方法 2二、壽險產(chǎn)品純保費的基本模型 2（一）模型設(shè)計和基本假設(shè) 2（二）均衡純保費的計算公式 5（三）死亡均勻分布假設(shè)下的換算公式 6三、死亡率變化對壽險純保費的影響 7（一）關(guān)于死亡率假設(shè)和定價用生命表的說明 7（二）新舊生命表死亡率差異對各類壽險均衡純保費的影響 8（三）總結(jié) 21四、利率波動對壽險純保費的影響 22（一）壽險公司利率假設(shè)的相關(guān)說明 22（