【正文】 與發(fā)展 ●計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì) ●計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 8 產(chǎn)生的歷史： 起因：對經(jīng)濟問題的定量研究 名詞： 1926年弗瑞希仿造出 “ Biometrics” “Econometrics” 標志： 1930年成立計量經(jīng)濟學(xué)會 說明： “ 計量經(jīng)濟學(xué) ” “ 經(jīng)濟計量學(xué) ” 一、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 9 特點 計量經(jīng)濟學(xué)的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟理論，計量經(jīng)濟學(xué)中的各種計量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。 計量經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生的意義 從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的重要特征 10 計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展 ● 計算機應(yīng)用 ● 模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型 ● 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟領(lǐng)域應(yīng)用 ，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗 11 ● 理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學(xué)模型以外，出現(xiàn) 非線性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、 Panel Data數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域 12 二、計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì) 若干代表性表述： ● “ 計量經(jīng)濟學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。 ” （美國現(xiàn)代經(jīng)濟詞典） ● “ 計量經(jīng)濟學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實 ， 運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo) ， 對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析 。 研究的主體 （ 出發(fā)點 、 歸宿 、 核心 ） ： 經(jīng)濟現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具 （ 手段 ） ： 模型 數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法 必須明確： 方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征 （ 與數(shù)學(xué)不同 ） , 方法是為經(jīng)濟問題服務(wù) 14 注意： 計量經(jīng)濟研究的三個方面 理論 ：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論 ——計量經(jīng)濟研究的 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) ：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息 ——計量經(jīng)濟研究的 原料 或 依據(jù) 方法 ：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法 ——計量經(jīng)濟研究的 工具 與 手段 三者缺一不可 15 計量經(jīng)濟學(xué)研究的基本概述 ： 準 備 階 段 計 量 過 程 運 用 階 段 根據(jù)數(shù)據(jù) 運用方法 對模型估 計、檢驗 結(jié)構(gòu)分析 經(jīng)濟預(yù)測 政策評價 經(jīng)濟計量 模型 經(jīng)濟 模型 數(shù)量化 經(jīng)濟 理論 加工的 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計 數(shù)據(jù) 經(jīng)濟計 量方法 數(shù)理 統(tǒng)計 事 實 反映為 補充改造 16 計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科類型 ● 理論計量經(jīng)濟學(xué) 研究經(jīng)濟計量的理論和方法 ● 應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué) 應(yīng)用計量經(jīng)濟方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟問題 17 三、計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)的關(guān)系 聯(lián)系： ● 計量經(jīng)濟學(xué)研究的主體 —經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關(guān) 系的數(shù)量規(guī)律 ●計量經(jīng)濟學(xué)必須以經(jīng)濟學(xué)提供的理論原則和經(jīng) 濟運行規(guī)律為依據(jù) ●經(jīng)濟計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟理論確定的原則 加以驗證、充實、完善 18 區(qū)別： ●經(jīng)濟理論重在定性分析 ,并不對經(jīng)濟關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量 ●計量經(jīng)濟學(xué)對經(jīng)濟關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容 19 聯(lián)系： ● 經(jīng)濟統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述性計量 ● 經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學(xué)據(jù)以估計參數(shù) 、 驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù) ● 經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗 ， 只能被動地觀測客觀經(jīng)濟現(xiàn)象變動的既成事實 ， 只能依賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù) 計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系 20 區(qū)別 ： ● 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟 現(xiàn)象 進行描述和計量 ● 計量經(jīng)濟學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的 關(guān)系 進行計量 21 聯(lián)系： ● 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別： ● 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標準假定條件下抽象地研究一 般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性； ● 計量經(jīng)濟學(xué)是從經(jīng)濟模型出發(fā) ， 研究模型參數(shù) 的估計和推斷 ， 參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義 ， 標準 假定條件經(jīng)常不能滿足 ， 需要建立一些專門的 經(jīng)濟計量方法 計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系 22 第二節(jié) 計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法 需要做的工作 選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式 —— 模型設(shè)定 確定變量間的數(shù)量關(guān)系 —— 估計參數(shù) 檢驗所得結(jié)論的可靠性 —— 模型檢驗 作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預(yù)測 —— 模型應(yīng)用 23 一、模型設(shè)定 經(jīng)濟模型及設(shè)定 模型： 對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬 設(shè)定 （ Specification） : ▲ 模型只能抓主要因素和主要特征 ,不得不舍棄某些因素 ▲ 對所研究經(jīng)濟變量之間的關(guān)系選用適當?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地 、 簡化地表達出來 ▲ 模型的設(shè)計和形式的取舍 具有一定主觀性 24 構(gòu)成計量經(jīng)濟模型的基本要素 經(jīng)濟變量 不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。 經(jīng)濟參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。由于隨機項的存在 ， 參數(shù)也不能通過變量值去精確計算 。 （ 如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容 ） 27 兩個概念 參數(shù)的估計值 ：所估計參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計式 ：估計參數(shù)數(shù)值的公式 參數(shù)估計的常用方法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法 28 三、模型檢驗 為什么要檢驗 ？ ● 建模的理論依據(jù)可能不充分 ● 統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 ● 樣本可能較小 ， 結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果 ● 可能違反計量經(jīng)濟方法的某些基本假定 對模型檢驗什么 ？ 對模型和所估計的參數(shù)加以評判 ， 判定在理 論上是否有意義 ， 在統(tǒng)計上是否可靠 29 對計量經(jīng)濟模型檢驗的方式 ?經(jīng)濟意義檢驗 所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符 ?統(tǒng)計推斷檢驗 檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果 ?計量經(jīng)濟學(xué)檢驗 是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定 ?預(yù)測檢驗 將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際對比 30 四、模型應(yīng)用 ? 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系 （ 如： 邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析） 例：分析消費增加對 GDP的拉動作用 ? 經(jīng)濟預(yù)測 由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （ 動態(tài)預(yù)測 、 空間預(yù)測 ） 例：預(yù)測股票市場價格的走勢 31 ?政策評價 用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價 把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室） 例：分析道路收費政策對汽車市場的影響 32 經(jīng)濟理論 實際經(jīng)濟活動 搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù) 設(shè)定計量模型 參數(shù)估計 模型檢驗 是否符合標準 模型應(yīng)用 經(jīng)濟預(yù)測 結(jié)構(gòu)分析 政策評價 修訂模型 符合 不符合 計量經(jīng)濟學(xué)的研究過程 33 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 本節(jié)基本內(nèi)容 : ● 計量經(jīng)濟模型中的變量 ●參數(shù)的估計方法 ● 計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù) ● 計量經(jīng)濟模型的建立 34 一、計量經(jīng)濟模型中的變量 從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量 （ 應(yīng)變量 ） ——要分析研究的變量 解釋變量 （ 自變量 ） —說明應(yīng)變量變動主要原 因的變量 （ 非主要原因歸入隨機誤差項 ） 35 從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量 —其數(shù)值由模型所決定的變量 ， 是 模型求解的結(jié)果 外生變量 —其數(shù)值由模型以外決定的變量 （ 相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量 、 前定變量 ） 注意 : 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化 ，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量 36 二、參數(shù)的估計方法 單一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計 法等 聯(lián)立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等 準則： 參數(shù)估計值應(yīng)符合 “ 盡可能地接近總體參數(shù)真 實值 ” 的準則 ” 。（資料來源：國際金融報 2022年 11月 25日第二版） ◆ 是什么決定性的因素能使中國旅游業(yè)總收入到 2020年達到3000億美元？ ◆ 旅游業(yè)的發(fā)展與這種決定性因素的數(shù)量關(guān)系究竟是什么？ ◆ 怎樣具體測定旅游業(yè)發(fā)展與這種決定性因素的數(shù)量關(guān)系 ? 引子 : 中國旅游業(yè)總收入將超過 3000億美元嗎？ 44 第二章 簡單線性回歸模型 本章主要討論 : ● 回歸分析與回歸函數(shù) ●簡單線性回歸模型參數(shù)的估計 ●擬合優(yōu)度的度量 ●回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設(shè)檢驗 ●回歸模型預(yù)測 45 第一節(jié) 回歸分析與回歸方程 本節(jié)基本內(nèi)容 : ● 回歸與相關(guān) ● 總體回歸函數(shù) ●隨機擾動項 ●樣本回歸函數(shù) 46 1. 經(jīng)濟變量間的相互關(guān)系 ◆確定性的函數(shù)關(guān)系 ◆不確定性的統(tǒng)計關(guān)系 — 相關(guān)關(guān)系 (ε為隨機變量 ) ◆ 沒有關(guān)系 一、回歸與相關(guān) （對統(tǒng)計學(xué)的回顧） ()Y f X ???()Y f X?47 ◆ 相關(guān)關(guān)系的描述 相關(guān)關(guān)系最直觀的描述方式 ——坐標圖 （ 散布圖 ） YX??????????48 ◆ 相關(guān)關(guān)系的類型 ● 從涉及的變量數(shù)量看 簡單相關(guān)