【摘要】Page|15Lecture66.Timeseriesanalysis:MultivariatemodelsLearningoutes·Vectorautoregression(VAR)·Cointegration·Vectorerrorcorrectionmodel(VECM)·A
2025-07-05 18:30
【摘要】VaR模型及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用主研:黃適富楊柱遜王志楊蒼松引言進(jìn)入90年代,隨著國(guó)際金融市場(chǎng)的日趨規(guī)范、壯大,各金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)也發(fā)生了根本性變化,特別是金融產(chǎn)品的創(chuàng)新,使金融機(jī)構(gòu)從過(guò)去的資源探索轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部管理與創(chuàng)新方式的競(jìng)爭(zhēng),從而導(dǎo)致了各金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生了深刻的變化,發(fā)達(dá)國(guó)家的各大銀行、證券公司和其他金融機(jī)構(gòu)都在積極參與金融產(chǎn)品(工具)的創(chuàng)新
2025-04-16 06:47
【摘要】EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程第11章VAR模型和VEC模型重點(diǎn)內(nèi)容:?向量自回歸理論?VAR模型的建立?Johansen協(xié)整檢驗(yàn)?VEC模型的建立EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程一、向量自回歸(VAR)模型向量自回歸模型可以用來(lái)預(yù)測(cè)相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列系統(tǒng),并分析隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量
2025-03-11 15:37
2025-02-22 21:26
【摘要】向量自回歸模型傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)來(lái)描述變量關(guān)系的模型。但是,經(jīng)濟(jì)理論通常并不足以對(duì)變量之間的動(dòng)態(tài)聯(lián)系提供一個(gè)嚴(yán)密的說(shuō)明,而且內(nèi)生變量既可以出現(xiàn)在方程的左端又可以出現(xiàn)在方程的右端使得估計(jì)和推斷變得更加復(fù)雜。為了解決這些問(wèn)題而出現(xiàn)了一種用非結(jié)構(gòu)性方法來(lái)建立各個(gè)變量之間關(guān)系的模型。本章所要介紹的向量自回歸模型(vectorauto
【摘要】1第十一章向量自回歸(VAR)模型和向量誤差修正(VEC)模型本章的主要內(nèi)容:(1)VAR模型及特點(diǎn);(2)VAR模型中滯后階數(shù)p的確定方法;(3)變量間協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn);
2025-05-26 22:24
【摘要】實(shí)驗(yàn)六VAR模型的概念和構(gòu)造一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康睦斫釼AR模型的概念,掌握VAR模型的形式和特點(diǎn),掌握VAR模型的識(shí)別、估計(jì)、檢驗(yàn)和預(yù)測(cè),了解似然比檢驗(yàn)法,掌握脈沖響應(yīng)的作用和應(yīng)用,掌握使用Eviews軟件進(jìn)行相關(guān)的檢驗(yàn)。二、基本概念VAR模型即向量自回歸模型由希姆斯()提出,在一個(gè)含有n個(gè)方程(被解釋變量)的VAR模型中,每個(gè)被解釋變量都對(duì)自身以及其它被解釋變量的若干期滯后值回
2025-07-04 05:36
【摘要】評(píng)分:電氣控制與可編程控制器課程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)題目:應(yīng)用PLC完成4層電梯模型的實(shí)時(shí)控制班級(jí):電氣07-2班姓名:鄭宏偉學(xué)號(hào):07034020234指導(dǎo)教師:陳政石
2024-08-20 06:16
2025-05-26 22:28
【摘要】研究領(lǐng)域:數(shù)理經(jīng)濟(jì)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代物流與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的VAR模型分析高闊九江學(xué)院,郵編:332005,E-mail:herogaokuo@;甘筱青教授,博士生導(dǎo)師,九江學(xué)院院長(zhǎng),中國(guó)中部經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任,研究方向:數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型與方法、現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理、管理科學(xué)與系統(tǒng)動(dòng)力學(xué);李仁良副教授,博士,南昌大學(xué)經(jīng)管
2025-07-08 15:17
【摘要】VAR模型在Eviews軟件中的操作演示:請(qǐng)按步驟一步步往下,先熟悉軟件。點(diǎn)擊桌面Eviews圖標(biāo),打開(kāi)軟件點(diǎn)擊File——New——workfile定義工作文件,注意選用的變量指標(biāo)是年度、季度、月度,一定要對(duì)應(yīng)。選好下拉菜單中的頻率,定義年度、季度、月度等再定義起始時(shí)間:點(diǎn)ok進(jìn)入工作界面點(diǎn)擊Object——newobject,生成新對(duì)
2025-07-16 11:45
【摘要】?幻燈片1682:30?練習(xí)30:45?討論10:15?總體3:30傳遞愿景的方法與工具我們?cè)谧鍪裁瓷??一種關(guān)于人和創(chuàng)意的生意那不是加工創(chuàng)意在激增,而不是線性遞減從沒(méi)有魔法公式但有簡(jiǎn)單而基礎(chǔ)的步驟能走向成功
2025-03-03 01:04
【摘要】n當(dāng)前文檔修改密碼:8362839研究領(lǐng)域:數(shù)理經(jīng)濟(jì)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代物流與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的VAR模型分析高闊九江學(xué)院,郵編:332005,E-mail:herogaokuo@;甘筱青教授,博士生導(dǎo)師,九江學(xué)院院長(zhǎng),中國(guó)中部經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任,研究方向:數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型與方法、現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理、管
2025-08-13 03:33
【摘要】基于VAR的證券投資組合優(yōu)化模型畢業(yè)論文目錄1引言 12證券投資組合的相關(guān)概念 2證券投資及其屬性 2組合投資 2證券投資組合 23證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn) 2風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)及定義 2風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源及種類 44證券投資組合優(yōu)化的必要性及一般思考 6現(xiàn)代證券投資組合理論的局限 6證券投資組合優(yōu)化的必要性 8
2025-07-06 19:21
【摘要】基于VAR模型大豆期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究摘要:基于VAR模型對(duì)大豆的期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能進(jìn)行了ADF單位根檢驗(yàn),Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn),:大豆現(xiàn)貨價(jià)格序列與期貨價(jià)格序列為非平穩(wěn)序列;它們之間存在顯著的長(zhǎng)期均衡關(guān)系,二者存在雙向的價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系;期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能得到了較好的發(fā)揮。關(guān)鍵詞:期貨;價(jià)格發(fā)現(xiàn);VAR模型Empirical
2025-07-03 04:12