[英語學(xué)習(xí)]sdbtco期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)計(jì)算題專項(xiàng)練習(xí)-展示頁
2025-01-16 20:53本頁面
【正文】 5=70000(元 )；每噸期權(quán)合約的 獲利為： 70000／ 100=700(元 )；企業(yè)實(shí)際賣出的銅價為： 15000+700=15700(元 )。當(dāng) 9月份期權(quán)到期前一天 ,期貨價格漲到 16000元 /噸。 A、 B、 C、 D、 答案： C 解析： 頁碼： 考察知識點(diǎn)： [單選 ]買 入 1手 3月份敲定價格為 2100元 /噸的大豆看漲期權(quán) ,權(quán)利金為 10元 /噸 ,同時買入 1手 3月份敲定價格為 2100元 /噸的大豆看跌期權(quán) ,權(quán)利金為 20元 /噸 ,則該期權(quán)投資組合的損益平衡點(diǎn)為 ( ) A、 2070,2130 B、 2110,2120 C、 2200,1900 D、 2200,2300 答案： A 解析：該投資策略為買入跨式套利，低平衡點(diǎn) =210030=2070，高平衡點(diǎn) =2100+30=2130。 A、月利率 B、季度利率 C、半年利率 D、年利率 答案： D 解析： P235 頁碼： 考察知識點(diǎn)： [單選 ]假定年利率為 8%,年指數(shù)股息率 d為 %,6月 30日是 6月指數(shù)期貨合約的交割日。 頁碼： 考察知識點(diǎn)： [單選 ]短期國債采用指數(shù)報價法 ,某一面值 為 10 萬美元的 3 個月短期國債 ,當(dāng)日成交價為 92。 頁碼： 考察知識點(diǎn)： [單選 ]若滬深 300股指期貨于 2022年 6月 3日（周四）已開始交易 ,則當(dāng)日中國金融期貨交易所可供交易的滬深 300股指期貨合約應(yīng)該有（ ） A、 IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B、 IF1006,IF1007,IF1009,IF1012 C、 IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D、 IF1006,IF1009,IF1012,IF1103 答案： B 解析：滬深 300 股指期貨合約規(guī)定 ,合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月。 A、 B、 15 C、 18 D、 30 答案： C 解析：滬深 300 股指期貨合約規(guī)定 ,最低交易保證金為合約價值的 12%,故本題中最低交易保證金 =15012%=18(萬元 )。 生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因?yàn)樵谒鼉?nèi)部蘊(yùn)含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來。 －－泰戈?duì)? [單選 ]某投資者購買了滬深 300 股指期貨合約 ,合約價值為 150 萬元 ,則其最低交易保證金為 ( )萬元。故 C 選項(xiàng)正確。故 B 選項(xiàng)正確。報價指數(shù) 92是以 100減去不帶百分號的 ( )方式報價的。 4月 15日的現(xiàn)貨指數(shù)為 1450點(diǎn) ,則 4月 15日的指數(shù)期貨理論價格是 ( )點(diǎn)。 頁碼： 考察知識點(diǎn)： [單選 ]某生產(chǎn)企業(yè)在 5月份以 150
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