序列相關(guān)性計量經(jīng)濟學(xué)-展示頁
2025-05-27 03:38本頁面
【正文】 例如： 如果邊際成本模型應(yīng)為： Yt= ?0+?1Xt+?2Xt2+?t 其中： Y=邊際成本 ， X=產(chǎn)出 。 （ 2）設(shè)定誤差：模型中遺漏了顯著的變量 例如 ： 如果對牛肉需求的正確模型應(yīng)為 Yt=?0+?1X1t+?2X2t+?3X3t+?t 其中： Y=牛肉需求量 ， X1=牛肉價格 ， X2=消費者收入 ，X3=豬肉價格 。 自相關(guān) 往往可寫成如下形式： t t t ? ?? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? ? ? 序列相關(guān)產(chǎn)生的原因 （ 1） 慣性 （ 2）設(shè)定誤差： 模型中遺漏了顯著的變量 （ 3）設(shè)定誤差： 不正確的函數(shù)形式 （ 4）蛛網(wǎng)現(xiàn)象 （ 5）數(shù)據(jù)的“編造” （ 1）慣性 大多數(shù)經(jīng)濟時間數(shù)據(jù)都有一個明顯的特點，就是它的慣性。 其中： ?被稱為 自 協(xié) 方 差 系 數(shù) （ coefficient of autocovariance ） 或 一 階 自相 關(guān)系 數(shù) （ firstorder coefficient of autocorrelation） 。 一、序列相關(guān)性 序列相關(guān)的概念 對于模型 ikikiii XXXY ????? ?????? ?22110i=1,2,…,n 隨機誤差項互相獨立的基本假設(shè)表現(xiàn)為： 0),( ?jiC ov ?? i≠j， i,j=1,2,…,n 如果出現(xiàn) 0),( ?jiC ov ?? i≠j， i,j=1,2,…,n 即對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是不相關(guān)的，而是存在某種相關(guān)性，則認為存在 序列相關(guān) 。 序列相關(guān)性 Serial Correlation 一、 序列相關(guān)性的概念 二、序列相關(guān)性的后果 三、序列相關(guān)性的檢驗 四、具有序列相關(guān)性模型的估計 五、案例 如果模型的隨機誤差項違背了互相獨立的基本假設(shè)，則認為存在 序列相關(guān) 。 普通最小二乘法（ OLS）要求計量模型的隨機誤差項 相互獨立 或 序列不相關(guān) 。 在其他基本假設(shè)仍滿足的條件下，隨機誤差項 序列相關(guān) 意味著： 0)( ?jiE ??（ i≠j， i,j=1,2,…,n ） 如果用矩陣符號表示，則 序列相關(guān) 意味著： ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????22221221212122212221212121221222121212122122212121212121)(???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNE則稱為 一階序列相關(guān) ， 或 自相關(guān) （ autocorrelation） 。 如果僅存在 E i i( )? ? ? ?1 0 （ i=1,2,…,n 1） 這是最常見的一種序列相關(guān)問題。 GDP、價格指數(shù)、生產(chǎn)、就業(yè)與失業(yè)等時間序列都呈周期性，如周期中的復(fù)蘇階段，大多數(shù)經(jīng)濟序列均呈上升趨勢，序列在每一時刻的值都高于前一時刻的值，似乎有一種內(nèi)在的動力驅(qū)使這一勢頭繼續(xù)下去，直至某些情況（如利率或課稅的升高）出現(xiàn)才把它拖慢下來。 但在建模時誤將模型設(shè)定為： Yt= ?0+?1X1t+?2X2t+vt 那么該式中的隨機誤差項實際上是： vt= ?3X3t+?t, 于是在豬肉價格影響牛肉消費量的情況下 ， 這種模型設(shè)定的偏誤往往導(dǎo)致隨機誤差項中有一個重要的系統(tǒng)性影響因素 ， 使其呈序列相關(guān)性 。 但在建模時誤將模型設(shè)定為： Yt= ?0+?1Xt+vt 因此，由于 vt= ?2Xt2+?t ，包含了產(chǎn)出的平方對隨機誤差項的系統(tǒng)性影響，隨機誤差項也呈現(xiàn)序列相關(guān)性。 Pt1= t1 年農(nóng)產(chǎn)品的 價格 。 (5)數(shù)據(jù)的
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