簡體股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合-展示頁
2025-05-26 03:38本頁面
【正文】 ︰ 假設(shè)目前臺積電股價(jià)為 58，採取買權(quán)時(shí)間 價(jià)差組合部位交易 ? 操作 ︰ 買進(jìn) 12月臺積電選擇權(quán)履約價(jià) 65買權(quán) (權(quán)利 金 2點(diǎn) )，同時(shí)賣出 9月臺積電選擇權(quán)履約價(jià) 60買權(quán) (權(quán)利金 1點(diǎn) ) ? 權(quán)利金 ︰ 支付 1點(diǎn) ? 保證金： Max(290,000 10%， 2x15,000)= 29,000 股票配資軟件， 18950897888。 17 收盤後多空部位組合保證金計(jì)收流程 18 19 維持現(xiàn)行預(yù)收交易保證金及 交易監(jiān)視制度 ? 除另有規(guī)定外，期貨商應(yīng)依本公司規(guī)定之保證金或權(quán)利金數(shù)額先向期貨交易人收足，始得接受期貨交易之委託 ? 有關(guān)交易人部位限制、特定法人部位控管及集中度檢核作業(yè)，皆按現(xiàn)行規(guī)定辦理 20 維持現(xiàn)行盤中風(fēng)控制度 ? 本公司依現(xiàn)有規(guī)定辦理，當(dāng)日新增部位皆以總額計(jì)收原應(yīng)存有結(jié)算保證金，確實(shí)控管期貨交易人持有部位盤中損益風(fēng)險(xiǎn) ? 本公司結(jié)算系統(tǒng)盤中計(jì)算結(jié)算會員超額保證金時(shí)，皆加計(jì)前日因多空部位組合釋出之固定數(shù)額 （附錄一） 21 期貨商、結(jié)算會員辦理保證金 核帳及釋放作業(yè) ? 本公司結(jié)算系統(tǒng)於當(dāng)日部位結(jié)帳後揭示交易人多空部位組合保證金計(jì)收明細(xì)資料，供期貨商、結(jié)算會員以電腦作業(yè)方式查詢應(yīng)有及超額保證金數(shù) ? 期貨商、結(jié)算會員亦於當(dāng)日部位結(jié)帳後，釋放多空部位組合保證金予期貨交易人 22 相關(guān)規(guī)章之修改與檢視 ? 本公司業(yè)務(wù)規(guī)則 (配合修訂第八十三條 ) ? 結(jié)算保證金收取方式及標(biāo)準(zhǔn) (配合修訂第三、第四條 ) ? 結(jié)算會員受託辦理結(jié)算交割業(yè)務(wù)作業(yè)要點(diǎn) (配合修訂第八條 ) ? 期貨商、結(jié)算會員辦理結(jié)算交割作業(yè)要點(diǎn) (配合修訂第壹、拾貳、拾叄項(xiàng) ) （附錄二） 股票配資軟件， 18950897888。 ? 盤後： ? 本公司於市場收盤後，結(jié)算系統(tǒng)依客戶留倉部位，按前述期貨多空部位組合保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收結(jié)算保證金權(quán)益數(shù)；並釋放包含因期貨契約收盤後多空部位組合保證金減收數(shù)額之超額結(jié)算保證金。 15 期貨收盤後多空部位組合 原始保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn) 原始保證金 商品組合 ( 一買一賣 )臺股期貨 電子期貨 金融期貨 小型臺指期貨臺股期貨 NT$90,000 NT$90,000 NT$90,000 NT$90,000電子期貨 NT$90,000 NT$75,000 NT$75,000 NT$75,000金融期貨 NT$90,000 NT$75,000 NT$75,000 NT$75,000小型臺指期貨 NT$90,000 NT$75,000 NT$75,000 NT$23,000註：以本公司現(xiàn)行收取標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 6 收盤後多空部位組合之標(biāo)的範(fàn)圍 ? 臺股期貨 (TX) ? 電子期貨 (TE) ? 金融期貨 (TF) ? 小型臺指期貨 (MTX) 7 收盤後多空部位組合類型 ? 一口買（多）方及一口賣（空）方期貨契約之部位組合 ? 同商品跨月份多空部位組合：買一口八月臺股期貨，同時(shí)賣一口九月臺股期貨之組合 ? 跨商品同月份多空部位組合：買一口八月臺股期貨，同時(shí)賣一口八月電子期貨之組合 ? 跨商品跨月份多空部位組合：買一口八月臺股期貨，同時(shí)賣一口九月電子期貨之組合 8 收盤後多空部位組合選定方式 ? 同一交易帳戶之盤後部位餘額 ? 一多一空部位組合，以單一部位為限 (指定組合部位不適用 ) ? 此部位組合僅用於計(jì)算保證金減收金額，期貨商不需辦理部位組合及拆解申請 9 收盤後多空部位組合保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn) ? 投資組合中兩項(xiàng)資産之相關(guān)程度愈高，可使風(fēng)險(xiǎn)值之降低程度愈高 ? 除風(fēng)險(xiǎn)值觀念外，另考量投資組合商品間相關(guān)係數(shù)變化及市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素影響保證金風(fēng)控，且為避免期貨交易人盤中部位變化 (單邊帄倉 )，面臨
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