簡體股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合-文庫吧資料
2025-05-22 03:38本頁面
【正文】 空頭價(jià)差 買權(quán)多頭價(jià)差 賣權(quán)多頭價(jià)差 賣權(quán)空頭價(jià)差 買權(quán)時(shí)間價(jià)差 賣權(quán)時(shí)間價(jià)差 30 垂直價(jià)差組合部位保證金計(jì)算公式 ? 買權(quán)空頭價(jià)差：買進(jìn)與賣出部位之履約價(jià)差 契約 乘數(shù) ? 賣權(quán)多頭價(jià)差：買進(jìn)與賣出部位之履約價(jià)差 契約 乘數(shù) 31 時(shí)間價(jià)差組合部位保證金計(jì)算公式 ? 股價(jià)指數(shù)類選擇權(quán) ? 買權(quán)時(shí)間價(jià)差： Max(同標(biāo)的指數(shù)期貨結(jié)算保證金 10%， 2權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù) 契約乘數(shù) ) ? 賣權(quán)時(shí)間價(jià)差： Max(同標(biāo)的指數(shù)期貨結(jié)算保證金 10%， 2權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù) 契約乘數(shù) ) ? 股票選擇權(quán) ? 買權(quán)時(shí)間價(jià)差： Max(標(biāo)的證券價(jià)值 10% ， 2權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù) 契約乘數(shù) ) ? 賣權(quán)時(shí)間價(jià)差： Max(標(biāo)的證券價(jià)值 10% ， 2權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù) 契約乘數(shù) ) 32 買權(quán)多頭價(jià)差 ? 情境 ︰ 假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為 5,650，看多 後勢，但預(yù)期不易突破 5,800，採取買權(quán)多 頭價(jià)差組合部位交易 ? 操作 ︰ 買進(jìn) 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 5600買權(quán) (權(quán)利 金 130點(diǎn) )，同時(shí)賣出 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 5800買權(quán) (權(quán)利金 50點(diǎn) ) ? 權(quán)利金 ︰ 支出 80點(diǎn) ? 保證金：不需計(jì)收保證金 33 買權(quán)空頭價(jià)差 ? 情境 ︰ 假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為 6,000，看空 後勢，預(yù)期 5,900是低點(diǎn)，且擔(dān)心大盤反轉(zhuǎn) 若突破 6,100可能出現(xiàn)一波大多頭行情，採 取買權(quán)空頭價(jià)差組合部位交易 ? 操作 ︰ 賣出 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 5900買權(quán) (權(quán)利 金 240點(diǎn) )，同時(shí)買進(jìn) 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 6100買權(quán) (權(quán)利金 100點(diǎn) ) ? 權(quán)利金 ︰ 收取 140點(diǎn) ? 保證金： (6,100－ 5,900) 50= 10,000元 34 賣權(quán)多頭價(jià)差 ? 情境 ︰ 假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為 5,600，看多 後勢，但預(yù)期不易突破 5,800，且擔(dān)心大盤 有反向跌破 5,600之可能性，採取賣權(quán)多頭 價(jià)差組合部位交易 ? 操作 ︰ 買進(jìn) 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 5600賣權(quán) (權(quán)利 金 100點(diǎn) )，同時(shí)賣出 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 5800賣權(quán) (權(quán)利金 200點(diǎn) ) ? 權(quán)利金 ︰ 收取 100點(diǎn) ? 保證金： (5,800－ 5,600) 50= 10,000元 35 賣權(quán)空頭價(jià)差 ? 情境 ︰ 假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為 6,000，看空 後勢，預(yù)期 5,900是低點(diǎn)，且擔(dān)心大盤反轉(zhuǎn) 若突破 6,100可能出現(xiàn)一波大多頭行情，採 取賣權(quán)空頭價(jià)差組合部位交易 ? 操作 ︰ 賣出 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 5900賣權(quán) (權(quán)利 金 45點(diǎn) )，同時(shí)買進(jìn) 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 6100賣權(quán) (權(quán)利金 130點(diǎn) ) ? 權(quán)利金 ︰ 支出 85點(diǎn) ? 保證金：不需計(jì)收保證金 36 買權(quán)時(shí)間價(jià)差 ? 情境 ︰ 假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為 6,300，採取買權(quán)時(shí)間價(jià)差組合部位交易 ? 操作 ︰ 買進(jìn) 9月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 6200買權(quán) (權(quán)利金 220點(diǎn) )，同時(shí)賣出 8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià) 6000買權(quán) (權(quán)利金 360點(diǎn) ) ? 權(quán)利金 ︰ 收取 140點(diǎn) ? 保證金： Max(60,000 10%， 2x14050)= 14,000 37 買權(quán)時(shí)間價(jià)差 (以臺(tái)積電選擇權(quán)為例 ) ? 情境
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