股票質(zhì)押貸款質(zhì)押率分析系統(tǒng)項(xiàng)目概要-展示頁
2024-09-15 08:28本頁面
【正文】 群： 股票質(zhì)押貸款質(zhì)押率分析系統(tǒng)項(xiàng)目概要 項(xiàng)目背景 1995 年頒布的《擔(dān)保法》中明確規(guī)定，貸款人可以用“依法可以轉(zhuǎn)讓的股票”作為質(zhì)押物獲取貸款。但由于沒有出臺具體的管理辦法，股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)一直沒有真正開展起來。 《管理辦法》出臺后，我行根據(jù)有關(guān)規(guī)定率先開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)，并于 2020 年 3 月由原總行營業(yè)部對湘財(cái)證券發(fā)放了首筆貸款，成為全國首家開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行。作為總行直接經(jīng)營的信貸業(yè)務(wù)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。截止 2020年 6月末，我行股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)放貸款 ，累計(jì)回收 億元。目前，質(zhì)押在我行席位上的股票種類達(dá)到 140 種，市值達(dá) 27 億元。最近，中國人民銀行行長 戴相龍 就曾表示，應(yīng)“加快完善股票質(zhì)押貸款管理辦法”，應(yīng)“盡快 提高 直接融資比重，發(fā)展資本市場，將 8 萬多億元城鄉(xiāng)居民儲蓄中的一部分資金，通過 各種方式轉(zhuǎn)化為企業(yè)資本金”?？梢灶A(yù)見，更多的證券公司會采取股票質(zhì)押貸款向銀行獲取資金。還有的券商申請開辦“指數(shù)質(zhì)押”，即一次質(zhì)押的股票就可能達(dá)到幾百只。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)和對股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的分析，我們認(rèn)為此項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要有市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三種類型。 市場風(fēng)險(xiǎn)（包括價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和流動風(fēng)險(xiǎn)）控制的必要手段是確定合理的質(zhì)押率、加強(qiáng)貸后的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 機(jī) 制。根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，這個(gè)比率不能超過 60%，即券商質(zhì)押市值 100萬的股票，最多可從銀行得到60 萬的貸款。在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，我行業(yè)務(wù)人員主要采取人工計(jì)算相關(guān)指標(biāo)，結(jié)合股票市場表現(xiàn)等因素加以經(jīng)驗(yàn)判斷來確定質(zhì)押率和貸款金額。 從貸后的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 警 機(jī)制來看，現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模塊采用靜態(tài)監(jiān)控模式，即用質(zhì)押物總值（質(zhì)押物市值 +可用資金）與貸款余額的比率計(jì)算安全度，并根據(jù)安全度與警戒線（ 130%） 和平倉線（ 120%）的接近程度進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)判斷。另外，現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)中還缺少風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊，增加了業(yè)務(wù)人員“盯市”的工作量，加大了管理成本。 項(xiàng)目目標(biāo) （ 1）通過系統(tǒng)綜合分析和評價(jià)股票的可質(zhì)押價(jià)值，給出合理的質(zhì)押率； （ 2）動態(tài)分析和監(jiān)控已發(fā)放貸款的風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制； （ 3）自動 生成相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表，代替目前的手工操作。該業(yè)務(wù)主要包括質(zhì)押物合規(guī)性檢查、質(zhì)押率分析與確定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理三塊業(yè)務(wù)。 數(shù)據(jù)源管理 接收、更新股票市場的源數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的 自校驗(yàn)和糾錯(cuò)，導(dǎo)入 股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)。 單只股票質(zhì)押率分析 利用 GVAR 模型、財(cái)務(wù)分析模型計(jì)算每只股票的質(zhì)押率，給出質(zhì)押率及參考貸款金額。 分析報(bào)告生成與管理 根據(jù)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)報(bào)批要求和質(zhì)押率計(jì)算結(jié)果，生成《質(zhì)押股票分析報(bào)告》和 《股票質(zhì)押貸款授信額度項(xiàng)下質(zhì)物審批單》。 信息查詢 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對本系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果進(jìn)行查詢。 其它功能 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，按照設(shè)定的條件，在系統(tǒng)開機(jī)時(shí)實(shí)現(xiàn)的功能。股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)為實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中質(zhì)押物的過戶
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