【正文】 ：套利交易策試題海南省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機2期貨交易所應(yīng)當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．出具虛假倉單B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易2期貨公司董事會擬免除首席風險官職務(wù)的，應(yīng)當提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會有權(quán)對孫某采取的措施有（）。A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B．申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行1未決仲裁等或有負債的（）。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會 D．商品期貨交易委員會1期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A．甲取得學士學位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達3年B．乙取得博士學位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔任10年的會計D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格1下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。A．掌握限制損失和滾動利潤 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運用止損指令 D．制訂交易的計劃1期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當回避。下列選項中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．V形B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形轉(zhuǎn)移外匯風險的手段主要有__。A．情節(jié)嚴重 B．情節(jié)較輕 C．造成嚴重后果 D．未造成嚴重后果下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率一個完整的期貨交易流程應(yīng)包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結(jié)算 D．交割（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．信托投資 B．股票投資C．非自用不動產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易在我國，期貨公司應(yīng)當保證期貨（）資料的完整和安全。A．給予警告B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證下列表述中，正確的有（）。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓C．期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管D．期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關(guān)部門負責人員二、多項選擇題（共25題，每題2分。A．203 B．193 C．197 D．1962期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質(zhì)測試合格證明2世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。A．．．50美元/盎司 D．在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核1下列可以從事期貨交易的是（）。A．不承擔責任B．承擔次要賠償責任C．承擔主要賠償責任，最高不超過80% D．全部承擔賠償責任1關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元1某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元1客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。A．同步進行B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A．予以當面批評B．予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發(fā)出 C．予以公開譴責 D．向公安部門舉報期貨公司董事會擬免除首席風險官職務(wù)的，應(yīng)當向（）報告。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員 C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進行業(yè)務(wù)壟斷D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為期貨交易所應(yīng)當向（）報送財務(wù)會計報告。A．予以批準 B．不予批準C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應(yīng)當限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價值分析孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu) D．期貨交易所期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。每題的備選項中，只有一個最符合題意）滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。在合約掛盤時，交易所一般會先給出幾個執(zhí)行價格，然后根據(jù)價格波動適時增加2在期貨行業(yè)中，下列比較適合于期貨公司和期貨交易所識別風險的方法是。A．年滿18周歲B．具有完全民事行為能力 C．具有大專以上文化程度 D．無任何犯罪記錄2下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價格的說法，正確的是。A．交易 B．結(jié)算 C．后勤 D．財務(wù)2下列不得從事期貨交易的單位和個人包括（）。1下列除了____項，應(yīng)當認定期貨經(jīng)紀合同無效。A．公司董事會應(yīng)該提前通知本人B．公司董事會不需要提前通知本人，可以隨時免除王某職務(wù)C．公司董事會應(yīng)將免職理由、首席風險官履行職責情況及替代人名單書面報告中國證監(jiān)會D．王某可以向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)解釋說明情況1期貨公司應(yīng)當及時將投資者股指期貨適當性制度實施方案及相關(guān)制度報備案． A：中國證監(jiān)會 B：中金所C：當?shù)刂袊C監(jiān)會派出機構(gòu)D：當?shù)刂袊谪洏I(yè)協(xié)會派出機構(gòu)1期貨經(jīng)紀公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證。A．期貨公司會員應(yīng)當通過中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風險信息數(shù)據(jù)庫，查詢投資者相關(guān)信息B．投資者只能提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報告作為誠信記錄的證明C．投資者可以提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報告或者其他信用證明文件作為誠信記錄的證明D．期貨公司會員應(yīng)當通過多種渠道了解投資者誠信信息，結(jié)合投資者個人信用報告等信用證明文件和中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風險信息數(shù)據(jù)庫的信息，對投資者的誠信狀況進行綜合評估1某期貨公司董事會認為王某無法勝任首席風險官的職務(wù)而做出免除其職務(wù)的決議，王某對此不服。A．3個月歐洲美元定期存款合約 B．美國長期國債期貨合約 C．政府國民抵押協(xié)會抵押憑證 D．DJIA指數(shù)期貨合約1期貨公司及其分支機構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營風險的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。A．客戶交易結(jié)算資金獨立存管制度實施情況說明及客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度文本B．分管介紹業(yè)務(wù)的有關(guān)負責人簡歷，相關(guān)業(yè)務(wù)人員簡歷、期貨從業(yè)人員資格證明C．關(guān)于介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部控制、風險隔離和合規(guī)檢查等制度文本 D．與期貨公司擬簽訂的介紹業(yè)務(wù)委托協(xié)議文本1企業(yè)通過期貨市場銷售和采購現(xiàn)貨得到的最大的好處包括（）。A．對期貨公司出現(xiàn)違法違規(guī)行為或者重大風險負有責任 B．受到中國期貨業(yè)協(xié)會嚴厲警告C．1年內(nèi)累計3次被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)進行監(jiān)管談話 D．累計3次被行業(yè)自律組織紀律處分__是區(qū)分會員制和公司制交易所的根本標志。A．將客戶介紹給期貨公司 B．代理客戶從事期貨交易 C．中國證監(jiān)會禁止的其他行為 D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金首席風險官每年1月20日前向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交上一全面工作報告，報告內(nèi)容包括。A．公正 B．公開 C．效率 D．公平董事會秘書行使下列__職責。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）下列情形中，發(fā)生情形時，期貨交易所可以宣布進入異常情況，采取暫時停止交易的緊急措施．A：個別客戶利用非法手段牟取不當利益 B：個別客戶出現(xiàn)重大穿倉 C：發(fā)生不可抗拒的突發(fā)事件D：在交易中發(fā)生操縱期貨交易價格的行為關(guān)于標準普爾500指數(shù)，以下說法正確的有__。A．中國證監(jiān)會 B．期貨交易所 C．期貨行業(yè)協(xié)會 D．期貨經(jīng)紀公司2期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機關(guān)立案調(diào)查或者采取強制措施的，期貨公司應(yīng)當在知悉或者應(yīng)當知悉之日起__個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)報告。A．半 B．一 C．兩 D．十2在市場經(jīng)濟中，貨幣均衡主要是通過____來實現(xiàn)的。A．維持保證金 B．初始保證金 C．最低保證金 D．追加保證金1只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于期權(quán)。則該組合的最大收益和風險為____ A：6，5 B：6，4 C：8，5 D：8，41申請董事長和監(jiān)事會主席的任職資格，應(yīng)當具備的條件有（）。買入兩個敲定價格270 的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18 美分。A．投資組合可以降低非系統(tǒng)性風險，但無法降低系統(tǒng)性風險 B．發(fā)生系統(tǒng)性風險時，各種股票的市場價格會向同一方向變動C．具體交易時，股指期貨合約的價值是用指數(shù)的點數(shù)乘以某一既定的貨幣金額 D．通過股指期貨可以降低系統(tǒng)性風險1商品期貨行業(yè)中的參與者包括__。A．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為近期對該商品的需求非常迫切B．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為市場預(yù)期將來該商品的供給會大幅增加 C．這種市場狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒有持倉費的支出D．這種市場狀態(tài)表明現(xiàn)貨價格和期貨價格不會隨著交割月份的臨近而趨同1證券公司因其他業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)的，中國證監(jiān)會可以責令期貨公司。A．責令限期整改 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函D．撤銷高級管理人員任職資格1首席風險官張某存在下列__情形時，期貨公司董事會可以免除其職務(wù)。A．交易所應(yīng)當按照手續(xù)費收入30%的比例提取風險準備金 B．風險準備金必須單獨核算，專戶存儲C．風險準備金的動用必須經(jīng)交易所理事會批準，報中國證監(jiān)會備案后按規(guī)定的用途和程序進行D．當風險準備金余額達到交易所注冊資本10倍時，經(jīng)中國證監(jiān)會批準后可不再提取客戶以有價證券充抵保證金的，會員應(yīng)當將收到的有價證券（）。A．雙方約定的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定 B．雙方應(yīng)該在協(xié)議中約定保證金的標準 C．非結(jié)算會員準備金最高余額 D．不得對爭議處理方式進行約定日本商品期貨經(jīng)紀商營業(yè)員登記證之效期為 A：永續(xù)有效B：未離職或解職前均為有效，但更換工作后，新雇主商品期貨經(jīng)紀商應(yīng)另重新申請營業(yè)員之登記C：每三年須重新申請登記 D：每二年須重新申請登記基金托管人的主要職責包括__。A．在市場經(jīng)濟條件下生產(chǎn)經(jīng)營者客觀上存在規(guī)避價格風險的需求 B．期貨投機者的加入能夠清除生產(chǎn)經(jīng)營者面臨的價格風險C．生產(chǎn)