傳統(tǒng)建模與約化建模的理論知識-文庫吧資料
2025-03-06 08:19本頁面
【正文】 就可能包括了所有的相關(guān)變量，沒有必要再進行遺漏相關(guān)變量的設(shè)定偏誤檢驗。 一個“一般”模型經(jīng)過k步約化后得到最終的簡化模型，可以證明，每一步中的名義顯著性水平?與最終模型中各種檢驗的實際顯著性水平?*間有如下關(guān)系： ?*=1(1 ?)k,然而，與“從簡單到復(fù)雜”這一傳統(tǒng)建模方法相比，“從一般到簡單”的建模過程能夠展現(xiàn)模型建立的全過程； 同時建模過程的程式化（systematic manner）也避免了過度的“數(shù)據(jù)開采”問題。 注意：(1)拒絕H0(或H1)不意味著接受H1(或H0)；(2)J檢驗仍然存在同時接受或拒絕H0與H1的現(xiàn)象。,如果要檢驗?zāi)Ｐ虷1是否為真，仍可通過上面兩個步驟進行，但需先對H0進行OLS估計，得到?，以它為另一解釋變量估計如下模型：,如果?顯著地異于0，則拒絕模型H1為真的假設(shè)。戴維森（Davidson）和麥金農(nóng)（Mackinnon）建議通過下面步驟估計?：,第一步，對模型H1進行OLS估計，得到?：,第二步，用估計的代替“一般模型”中的 ?0+ ?1X+?2W，并進行OLS估計：,戴維森和麥金農(nóng)證明：在大樣本下，H0為真時，?的OLS估計量的t統(tǒng)計量服從標(biāo)準正態(tài)分布： t~N(0,1)。 因此，可通過檢驗施加的約束?=0是否為真來判斷H0是否為正選模型。這種檢驗是人為地構(gòu)造一個“一般”模型：,包容性F檢驗主要存在以下問題: (1)人為構(gòu)造的一般模型沒有實際的經(jīng)濟意義，尤其在H0與H1分別反映兩種對立的經(jīng)濟理論的情況下更是如此； (2)有可能出現(xiàn)同時接受或拒絕H0與H1的現(xiàn)象； (3)當(dāng)Z與W高度相關(guān)時，往往導(dǎo)致既不能拒絕H0 ，也不能拒絕H1 ，因為在一般模型中去掉任何一個變量，都不會使擬合優(yōu)度下降很多。,于是，可針對一般模型(*)分別檢驗H0與H1 。 同時，H0與H1不是對立假設(shè)，拒絕假設(shè)H0未必意味著接受假設(shè)H1。,這時，可能通過通常的擬合優(yōu)度檢驗、池赤信息準則來幫助決策，更主要的檢驗是非嵌套假設(shè)檢驗。只有當(dāng)觀測數(shù)據(jù)不支持約束條件時，才退回到上一級，檢驗其他可能的約束，或者得到最終模型。主要包括（1）各種“約束”檢驗與（2）設(shè)定偏誤檢驗，等。,從一般到簡單的約化建模過程,一旦建立了一個“一般”模型，就可對其進行約化（simplification research），尋找可能的簡單模型。例如，如果某一重要理論被忽略，則相關(guān)的變量也就被排除在該“一般”模型之外，從而使得該模型不能通過模型設(shè)定偏誤的多種檢驗。,約束：?1=?1=?2=0,約束：?1=?2=?2= ?2=0,約束：?1+?1+?1=0,一般地，一個“一般模型”具有如下兩個重要特性：,第一，與所考察問題相關(guān)的不同的先驗理論與假設(shè)都“嵌套”在該一般模型中； 第二，能較好地擬合數(shù)據(jù)，并能滿足模型設(shè)定偏誤的各種檢驗。于是，可建立如下更“一般”的模
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