王廣謙中央銀行學(xué)第三版第11章中央銀行對外金融關(guān)-文庫吧資料
2025-03-05 12:44本頁面
【正文】 方法》– 2023年底開始對這兩個(gè)文件進(jìn)行修訂n (二 )有效銀行監(jiān)管的核心原則n 各國都已意識到，對金融風(fēng)險(xiǎn)的防范客觀上需要加強(qiáng)監(jiān)管的國際合作，在全球范圍內(nèi)提高監(jiān)管的整體水平。n 中國銀監(jiān)會(huì)在 2023年宣布，根據(jù)中國目前的情況，將暫不實(shí)施新巴塞爾協(xié)議，而繼續(xù)實(shí)施老的協(xié)議。– （ 3）巴塞爾協(xié)議將銀行的表外項(xiàng)目納入了銀行資產(chǎn)管理范圍，減少了表外業(yè)務(wù)急劇擴(kuò)張給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最大突破，有利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。– 新結(jié)構(gòu)同時(shí)還強(qiáng)調(diào)了健全的會(huì)計(jì)與貸款定價(jià)過程在建立資本目標(biāo)中的基礎(chǔ)作用，并強(qiáng)力鼓勵(lì)監(jiān)管者推行這一健全過程– 新結(jié)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍在完全合并的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大到整個(gè)銀行集團(tuán)– 巴塞爾委員會(huì)也正致力于澄清對銀行在新的金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)投資的規(guī)定，并與這兩個(gè)行業(yè)的監(jiān)管者協(xié)同工作，以協(xié)調(diào)資本充足標(biāo)準(zhǔn)3．巴塞爾協(xié)議的作用與影響– （ 1）巴塞爾協(xié)議為國際金融監(jiān)管提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和方法，使金融監(jiān)管的國際協(xié)作成為可能和必然。– 新的建議只對資本充足目標(biāo)建立框架結(jié)構(gòu)，提出指導(dǎo)原則，而不再制定細(xì)則。n 這一新的框架結(jié)構(gòu)有如下重要發(fā)展：– 新的結(jié)構(gòu)則在保留這一關(guān)鍵支柱的同時(shí)，又豎起了另外兩大支柱– 巴塞爾委員會(huì)采取了多種措施，使得新結(jié)構(gòu)對信用風(fēng)險(xiǎn)更加敏感– 新的結(jié)構(gòu)要求建立明確用于信用風(fēng)險(xiǎn)以外的，其他更為廣泛的實(shí)際與潛在風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。２．新巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容n 新協(xié)議提出了一個(gè)能對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更敏感、并與當(dāng)前市場狀況相一致的新資本標(biāo)準(zhǔn)n 明確將市場風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架n 要求銀行對風(fēng)險(xiǎn)資料進(jìn)行更多的公開披露，從而使市場約束機(jī)制成為監(jiān)管的有益補(bǔ)充n 此外，在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中，新協(xié)議采用評級公司的評級結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，廢除以往以經(jīng)合組織成員確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的做法，同時(shí)允許風(fēng)險(xiǎn)管理水平較高的銀行使用自己的內(nèi)部評級體系計(jì)算資本充足率。n “巴塞爾協(xié)議 ”在世界銀行業(yè)的發(fā)展中具有重大影響 2023年修改定稿。n 經(jīng)過多次的討論與修改， “關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告 ”于 1988年正式通過并頒布，這就是我們通常所說的 “巴塞爾協(xié)議 ”。１．巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生與發(fā)展n 1974年 9月， 12國的中央銀行代表在瑞士巴塞爾國際清算銀行總部開會(huì)，決定成立一個(gè)新的組織來加強(qiáng)國際銀行的監(jiān)督和管理問題。n 而其中最有影響的要數(shù)國際清算銀行頒布的《巴塞爾協(xié)議》和《有效銀行監(jiān)管核心原則》，這兩個(gè)原則也構(gòu)成了目前金融監(jiān)管國際協(xié)調(diào)的主要內(nèi)容。– – 構(gòu)，為執(zhí)行協(xié)定提供便利。（二）國際清算銀行的主要業(yè)務(wù)及作用n 國際清算銀行的傳統(tǒng)作用是促使國際金融合作。國際清算銀行的管理機(jī)構(gòu)則包括股東大會(huì)、董事會(huì)以及管理當(dāng)局三部分構(gòu)成。n 國際清算銀行所發(fā)行的股本，既可以由各國中央銀行認(rèn)購也可由公眾認(rèn)購，目前大約有 86%的已發(fā)行股本由各國中央銀行持有，其余則由私人持有。n 國際清算銀行以股份公司的形式對外發(fā)行股本，其法定股本為 15億金法郎，共 60萬股即每股面值 2500金法郎。 n 第二，各國金融監(jiān)管當(dāng)局還未形成一致的監(jiān)管協(xié)議。n 金融監(jiān)管國際協(xié)作的必要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：– （一）金融國際化是加強(qiáng)金融國際監(jiān)管的基礎(chǔ)條件– （二）金融創(chuàng)新、金融自由化是加強(qiáng)金融監(jiān)管的直接原因– （三）當(dāng)前的金融監(jiān)管背景也要求加強(qiáng)國際合作n 第一，各國金融監(jiān)管當(dāng)局對待金融危機(jī)的政策和態(tài)
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