【摘要】第五章信用風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)的成因第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量第三節(jié)信用組合風(fēng)險(xiǎn)度量?專家制度法?Z評(píng)分模型?ZETA評(píng)分模型?VAR方法?信用度量制模型1.VAR(ValueatRisk),譯為在險(xiǎn)價(jià)值或受險(xiǎn)價(jià)值,是以貨幣形式表示的風(fēng)險(xiǎn)。?定義
2025-01-14 18:20
【摘要】第五章信用風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量第三節(jié)信用監(jiān)控模型?專家制度法?Z評(píng)分模型?ZETA評(píng)分模型?VAR方法?信用度量制模型信用度量制模型1.CreditMetrics模型基本原理2.計(jì)算單項(xiàng)貸款的VAR值的步驟3.CreditMetrics
2025-01-18 02:33
【摘要】第五章信用風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)的成因第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量第三節(jié)信用組合風(fēng)險(xiǎn)度量?專家制度法?Z評(píng)分模型?ZETA評(píng)分模型?VAR方法?信用度量制模型1.VAR(ValueatRisk),譯為在險(xiǎn)價(jià)值或受險(xiǎn)價(jià)值,是以貨幣形式表示的風(fēng)險(xiǎn)。?定義(J
2025-03-12 16:27
【摘要】IssuesinCreditRiskModellingRiskManagementSymposiumSeptember2,2023BankofThailandChotibhakJotikasthira1Overview?BISregulatorymodelVsCreditriskmodels?CurrentIss
2025-03-09 08:26
【摘要】信用風(fēng)險(xiǎn)管理與度量參考書(1)葉蜀君,信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理,首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社,2023(2)孟慶福,信用風(fēng)險(xiǎn)管理,經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2023(3)趙曉菊,信用風(fēng)險(xiǎn)管理,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2023(4)vanGestelT,BaesensB,(2023),CreditRiskMana
2025-03-12 22:22
【摘要】信用風(fēng)險(xiǎn)的度量——總述趙建群金融風(fēng)險(xiǎn)管理一、理論發(fā)展簡(jiǎn)介?信用評(píng)級(jí)經(jīng)歷了從專家判斷法,到信用評(píng)分模型,再到違約概率模型三個(gè)發(fā)展階段趙建群金融風(fēng)險(xiǎn)管理?1、傳統(tǒng)方法?上世紀(jì)70年代以前,信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系以專家判斷法為基礎(chǔ)?主要體系包括:?5C、5P、5W、LAPP法
2025-03-09 00:13
【摘要】信用風(fēng)險(xiǎn)的度量信用風(fēng)險(xiǎn)的古老歷史,也是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的研究包括風(fēng)險(xiǎn)的衡量與管理,信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量是問題的核心和管理的前提,也是研究的重點(diǎn)。方法眾多,篇幅巨大,這里以商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的視角進(jìn)行了解。定義信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人或市場(chǎng)交易對(duì)手違約而導(dǎo)致的損失的可能性;更為一般地講,信用風(fēng)險(xiǎn)還包括由于借款人的信用評(píng)級(jí)的變動(dòng)和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
2025-06-30 22:59
【摘要】n均值——方差模型(Mean-VarianceModel)?1.單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量?資產(chǎn)的預(yù)期收益:?資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn):?2.資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)度量?由兩種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率由兩種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)σAB=ρABσAσB?N種資產(chǎn)
2025-01-23 07:04
【摘要】1金融風(fēng)險(xiǎn)管理張金清編著復(fù)旦大學(xué)出版社2第4章信用風(fēng)險(xiǎn)的度量3學(xué)習(xí)目標(biāo)通過本章學(xué)習(xí),您可以了解或掌握:1.用以度量信用風(fēng)險(xiǎn)大小的基本參數(shù)及其估計(jì)方法;2.信用評(píng)級(jí)體系及信用評(píng)級(jí)方法;3.信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率的計(jì)算;4.目前主要的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型和方法;
2025-03-08 23:55
【摘要】金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理第9章信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型傳統(tǒng)信用分析方法5C分類法評(píng)級(jí)方法現(xiàn)代信用計(jì)量模型圍繞違約風(fēng)險(xiǎn)建模Creditmetrics圍繞公司價(jià)值建模KMV模型評(píng)分方法定性定量Z-Score模型?理論基礎(chǔ):貸款企業(yè)的破產(chǎn)概率大小與其財(cái)務(wù)狀況高度相關(guān)。?Z
2025-03-12 22:50
【摘要】南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系李志輝教授2023年9月18日現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究主要內(nèi)容:?商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的重要性?商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的方法和模型?我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型及其實(shí)證研究?現(xiàn)代商業(yè)銀行信
2025-03-08 14:29
2025-03-12 16:33
【摘要】信用風(fēng)險(xiǎn)的度量——基本參數(shù)解析及估計(jì)趙建群金融風(fēng)險(xiǎn)管理1、概述違約率累積違約率邊際違約率違約率的估計(jì)基于Merton債務(wù)定價(jià)模型基于歷史數(shù)據(jù)的核算違約損失率/回收率信用損失預(yù)期信用損失未預(yù)期信用損失標(biāo)準(zhǔn)差法VaR法信用價(jià)差基于風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的計(jì)算
2025-02-22 06:46
【摘要】信用風(fēng)險(xiǎn)模型與信用衍生產(chǎn)品分析王安興上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院Email:電話:65903708參考教材1.DarrellDuffie,KenhJ.Singleton,CreditRisk:Pricing,Measurement,andManagement,PrincetonUniversityPress
2025-03-09 08:25
【摘要】 公司信貸信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 摘要:本文以公司信貸為出發(fā)點(diǎn),在對(duì)公司經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息、歷史違約信息占有下,、基于財(cái)務(wù)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)分析的信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)預(yù)警、,利用金融工具對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分散與轉(zhuǎn)移...
2024-09-28 19:35