eviews中的模型操作-文庫吧資料
2025-02-12 11:16本頁面
【正文】 g=4為例，輸出結(jié)果如下所示：Page ? 49n各種 lag值情形下， F統(tǒng)計量均不顯著，說明模型已經(jīng)不存在 ARCH效應(yīng)。如下圖：Page ? 43Page ? 44TGARCH(1,1)EGARCH的操作為： 點擊主菜單 Quick/Estimate Equation,得到如下對話框，在 Method選擇 EGARCH，再將Threshold數(shù)值輸入 0，點擊確定。Page ? 38（ 1） GARCH(1,1)Page ? 39Page ? 40（ 1） GARCH(2,1)Page ? 41（ 1） GARCH(1,2)n基于以上三個模型的比較， GARCH（ 1， 1）所有的系數(shù)都通過 t檢驗，效果最好！ 再考慮 TGARCH和 EGARCH再分別進行建模。Page ? 35如圖所示 ： 序列存在自相關(guān)，所以有 ARCH效應(yīng)。 本案例中由于沒有對 ARMA建模， Eviews中沒有直接的 LM法，所以采用第二種方法。Page ? 31n回歸模型的建立n由于序列不存在顯著的相關(guān)性，因此將均值方程設(shè)定為白噪聲。n序列自相關(guān)和偏自相關(guān)檢驗n在視圖中點擊 Viewcorrelogram，在 Lags to include中鍵入 12，然后點擊 ok，就得到了對數(shù)收益率的自相關(guān)函數(shù)分析圖。 Jarque－ Bera統(tǒng)計量為 ， P值為，拒絕該對數(shù)收益率序列服從正態(tài)分布的假設(shè)。Page ? 24Page ? 25? 然后在視圖中點擊 viewdescriptive statistics—histogram and stats 就得到了對數(shù)收益率的柱形統(tǒng)計圖，如下：n 由圖可知，上證能源指數(shù)對數(shù)收益率序列均值（ Mean）為 ，標準差（ Std. Dev.）為 ，偏度（ Skewness）為 ，小于 0，說明序列分布有長的左拖尾。輸入的表達式為 r=dlog（ p），如圖所示：n得到工作表，如圖所示： 至此完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。n建立對數(shù)收益率序列n點擊 Eviews中 workfile菜單中的Objects/Generate Series，鍵入一個表達式，可形成一個新的序列。n 選擇主菜單中 File/Import/Read TextLotusExcel，找到已經(jīng)存好的數(shù)據(jù) Excel文件，點擊 “打開 ” 后，出現(xiàn)如圖所示對話框。n建立序列n可以采用直接輸入法、復(fù)制法、導(dǎo)入法。 End date中輸入 200。 End date中輸入 8/20/2023.n非時間序列或不規(guī)則數(shù)據(jù) ：輸入樣本個數(shù)。n周 ：月 /周 /年；如：從 2023年 1月第一周到 2023年1月第四周，在 Start date中輸入 1/1/2023。 End date中輸入 2023： 3Page ? 15Page ? 16n月度 ：年后加 112；如：從 1999年 1月到 2023年 12月，在 Start date中輸入 1999： 1 。 End date中輸入 2023： 2。End date中輸入 2023即可。n可在 Start date文本框中輸入起始日期， End date
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