eviews面板數據分析操作教程及實例-文庫吧資料
2025-02-12 11:14本頁面
【正文】 若拒絕 H1 ，則模型為 變參數模型變參數模型 （模型一（模型一）） 。P值大于，所以接受原假設：應建立隨機效應模型24 說 明（ 1） 模型有三種形式 形式一： 變系數模型變系數模型 形式二： 固定影響模型固定影響模型 形式二： 不變參數模型 （ 2）根據 F檢驗確定上述三種形式之一請點 （確定模型形式的 F檢驗）二 確定模型形式25確定模型形式的 F檢驗原假設 ： 兩個如下 H1： H2： 判定規(guī)則 ： 接受假設 H2 則為 不變參數模型不變參數模型 （模型三）（模型三） ，檢驗結束。 支持協(xié)整17 格蘭杰因果檢驗（因果檢驗的前提是變量協(xié)整）。圖圖 面板數據的協(xié)整檢驗的對話框面板數據的協(xié)整檢驗的對話框協(xié)整檢驗操作14Pedroni檢驗 ：原假設：無協(xié)整關系此欄目下 P值均小于 存在協(xié)整關系此欄目下 P值均兩個小于 存在協(xié)整關系一個大于 ，不支持協(xié)整15表表 Kao檢驗和檢驗和 Pedroni檢驗結果檢驗結果 (滯后階數由滯后階數由 SIC準則確定準則確定 )檢驗方法 檢驗假設 統(tǒng)計量名 統(tǒng)計量值（ P值）Kao檢驗 H0： ? = 1 ADF （ ） *Pedroni檢驗 H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1 Panel vStatistic （ ） *Panel rhoStatistic （ ） *Panel PPStatistic （ ） *Panel ADFStatistic （ ） * H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1GrouprhoStatistic （ ）Group PPStatistic （ ） *Group ADFStatistic （ ） *除此項外均支持協(xié)整16表表 Johansen面板協(xié)整檢驗結果面板協(xié)整檢驗結果 (選擇序列有確定性趨勢而協(xié)整方程只有截距的情況選擇序列有確定性趨勢而協(xié)整方程只有截距的情況 )原假設 Fisher聯合跡統(tǒng)計量 (p值 ) Fisher聯合 ?max統(tǒng)計量 (p值 )0個協(xié)整向量 ()* ()*至少 1個協(xié)整向量 () () 注：加 “*”表示在 5% 的顯著性水平下拒絕原假設而接受備擇假設。 若均為 1階單整，直接全取差分或全取對數，進行回歸分析12 協(xié)整檢驗 說 明原：不存在協(xié)整面板數據的協(xié)整檢驗方法可以分為兩大類，一類是建立在 Engle and Granger二步法檢驗基礎上的面板協(xié)整檢驗，具體方法主要有 Pedroni檢驗和 Kao檢驗；另一類是建立在 Johansen協(xié)整檢驗基礎上的面板協(xié)整檢驗。所有 P值均小于，說明平穩(wěn)9第三步 平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：變量之間是非同階單整 請點 思路一 序列變換變量之間是同階單整 請點 思路二 協(xié)整檢驗10思路一： 變量之間是非同階單整 ：序列變換◎ 變量之間是非同階單整的指即面板數據中有 些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn) ，此時 不能進行協(xié)整檢驗與直接對原序列進行回歸 。6分析數據的平穩(wěn)性軟 件 操 作 在 Pool對象， View/Unit Root Tes
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