公司類客戶信用風險評級辦法-文庫吧資料
2025-02-11 00:39本頁面
【正文】 (行業(yè)風險 區(qū)域風險 交叉風險 ) 財務(wù)風險 (盈利性 成長性 營運性 短期償債 長期償債 ) 信用記錄 (平均損失率 相對不良率 平均期限信貸擴張速度 利息實收率 歷史違約記錄 ) 基本面風險 (品質(zhì) 實力 環(huán)境 資信狀況 危機事件 ) 系統(tǒng)性風險 ?行業(yè)風險 （ 30項指標） 環(huán)境風險 經(jīng)營風險 由宏觀經(jīng)濟專家確定當前的經(jīng)濟周期、財政政策和貨幣政策；然后再由行業(yè)專家根據(jù)行業(yè)特性與經(jīng)濟周期、財政政策和貨幣政策的關(guān)系，在得分范圍內(nèi)對行業(yè)進行打分 財務(wù)風險 信貸風險 行業(yè)評級 30405060708090煤炭 建材 商業(yè)房地產(chǎn)建筑 輕工 公路 紡織 有色 醫(yī)藥 電力 鋼鐵 民航 電信 電子 煙草 石化 A級 B級 C級 D級 E級 系統(tǒng)性風險 ?區(qū)域風險 （ 28項指標 ） 經(jīng)濟景氣度 經(jīng)濟開放度 區(qū)域政策 企業(yè)效益 建行信貸資產(chǎn)質(zhì)量 建行贏利性 建行流動性 區(qū)域風險演示 區(qū)域 風險分值風險等級預警狀態(tài)風險變動趨勢不良資產(chǎn)率（% ）風險限額上海 A 正常 基本穩(wěn)定 江蘇 A 正常 顯著下降 蘇州 A 正常 基本穩(wěn)定 寧波 A 正常 基本穩(wěn)定 廈門 B 正常 上升 福建 B 正常 基本穩(wěn)定 廣東 B 正常 下降 天津 B 正常 基本穩(wěn)定 浙江 B 正常 上升 北京 B 正常 基本穩(wěn)定 總行本級 B 正常 基本穩(wěn)定 深圳 B 正常 顯著下降 山東 C 正常 下降 青島 C 正常 下降 重慶 C 正常 下降 河北 C 正常 基本穩(wěn)定 云南 C 正常 基本穩(wěn)定 系統(tǒng)性風險 ?交叉風險 是指客戶所屬特定區(qū)域內(nèi)的特定行業(yè)的風險程度。 ?新辦法擴展了客戶評級的適用范圍。 ?評價結(jié)果沒有經(jīng)濟含義，不能達到巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的有關(guān)要求。 ?信用等級特別是可貸款客戶的信用等級劃分過粗。公司類客戶信用風險 評級辦法 風險管理部 常州 新客評辦法的背景 ?國際銀行業(yè)間的競爭焦點已經(jīng)從傳統(tǒng)的強調(diào)市場營銷轉(zhuǎn)向注重風險管理 ?新客評辦法是實施新巴塞爾資本協(xié)議的必然要求 ?新客評辦法是依托評級預警系統(tǒng)實施 ?按照新協(xié)議的要求制定一套合乎業(yè)務(wù)發(fā)展需求的客評辦法即有利于我行對風險的精細化管理，又有利于我行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運營 新客評辦法的作用 ? 新客評辦法對信貸風險管理最大的作用就在于引入了劃分等級的核心變量 違約概率（ PD） ? 結(jié)合風險暴露（ EAD） 與違約損失率（ LGD） 和期限（ M） 這三個因素計算出預期損失率（ EL） 和非預期損失率（ UL） 等相關(guān)指標數(shù)值 ? 為信貸授權(quán)、額度授信、產(chǎn)品設(shè)計、貸款定價、經(jīng)濟資
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