【正文】 方程組（）的參數(shù)估計量可以寫成 ()稱為普通最小二乘法估計量的離差形式。之所以選用平方和是因?yàn)闃颖净貧w線上的與真實(shí)觀測值之差可正可負(fù)，簡單的求和可能將很大的誤差抵消掉，只有平方和才能反映二者在總體程度上的接近程度，這就是最小而成原理。本文選用最小二乘法(即OLS)進(jìn)行參數(shù)估計，其運(yùn)行的基本原理如下：已知一組觀測值，普通最小二乘法（OLS）要求樣本回歸函數(shù)盡可能好的擬合這組數(shù)據(jù)，即樣本回歸上的點(diǎn)與真實(shí)觀測點(diǎn)的總體誤差盡可能的小。（2）一元回歸原理本文選用一元線性回歸模型，即是最簡單的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，在模型中只有一個解釋變量，其一般形式是 ()其中，Y為被解釋變量，X為解釋變量，與 為待估參數(shù)，為隨機(jī)干擾項(xiàng)。當(dāng)三個模型都不能拒絕零假設(shè)，那么就認(rèn)為時間序列是不平穩(wěn)的。一個簡單的檢驗(yàn)是同時估計出上述三種模型的適當(dāng)形式，然后通過ADF臨界值表檢驗(yàn)零假設(shè)。待檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)，即原序列不存在單位根，為平穩(wěn)系列，檢驗(yàn)終止。模型1與另外兩個模型的區(qū)別在于是否包括常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng)。ADF檢驗(yàn)是DF檢驗(yàn)的一種升華，是為了保證DF檢驗(yàn)中隨機(jī)干擾項(xiàng)的白噪聲特性，它是通過以下三個模型完成的：模型1： （） 模型2： （）模型3： （）模型3中t是時間變量，代表了時間序列隨時間變化的某種趨勢。接下來我們通過建立回歸模型實(shí)證研究一下它們之間具體存在著怎樣的關(guān)系。除了上述四種因素外，還存在著很多因素也對保費(fèi)收入有很一定的影響，諸如通貨膨脹、利率、人口結(jié)構(gòu)、受教育水平等一系列因素，在此我就不做詳細(xì)分析了。而城市居民收入水平要高于農(nóng)村居民的收入水平，同時城市居民的受教育程度也要高于農(nóng)村居民，所以保險意識也比較高，諸如此類，城市居民占總?cè)丝诘谋壤礁?，保險業(yè)發(fā)展越好，保費(fèi)收入也就越高。通過了解得知，我國保險的主要購買人群為城市居民。尤其是人口基數(shù)問題，人口基數(shù)越大，相對來說對壽險的需求量也就越大，從而壽險的保費(fèi)收入會大幅度提高，而壽險是人身保險的一種，所以壽險的保費(fèi)收入的提高也會影響到總保費(fèi)的收入。所以說隨著社會儲蓄存款余額的增長，保費(fèi)收入也會隨之增長，二者之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。如圖2—3（保費(fèi)站社會儲蓄存款余額比例圖）。（2）社會儲蓄存款余額（residents ’ bank savings deposit）社會儲蓄存款余額也稱城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額,是指某一時間城鄉(xiāng)居民存入銀行及農(nóng)村信用社的儲蓄金額，包括城鎮(zhèn)居民儲蓄存款和農(nóng)民個人儲蓄存款，不包括居民的手存現(xiàn)金和工礦企業(yè)、部隊(duì)、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等單位存款。大量的實(shí)證研究表明，國內(nèi)生產(chǎn)總值與保險費(fèi)收3入呈正相關(guān)。國內(nèi)生產(chǎn)總值是指一定時期內(nèi)一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所產(chǎn)生的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)價值，常被人為是衡量國家經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。本文重點(diǎn)選取四種宏觀因素進(jìn)行分析，其中包括國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和社會儲蓄存款余額（也稱為城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額）的經(jīng)濟(jì)因素和總?cè)丝谝约俺鞘谢剑ㄓ贸鞘腥丝谂c總?cè)丝诘谋葋砻枋龀鞘谢剑┑姆墙?jīng)濟(jì)因素。諸如此類問題，使得人們還未從根本上接受保險，從而導(dǎo)致保險業(yè)發(fā)展較發(fā)達(dá)國家相比還存在很大的差距，保險業(yè)發(fā)展不均衡的現(xiàn)狀。除此之外我們能大膽的猜測一下人身險和養(yǎng)老險隨時間的推移在逐步增加比例，而財產(chǎn)險比例有所下降（事實(shí)也是如此，其它年份的情況見附錄2）。比如說增長率波動加大，保險產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分布不均，財產(chǎn)險所占比例過大，而人身和養(yǎng)老所占比例較小。但不排除有外界因素的干擾而影響目前這種穩(wěn)定的趨勢的可能，所以對之后保費(fèi)收入情況只是一種估計，并不一定完全正確。2008—2009，雖然保費(fèi)處于增長趨勢，但是增長率卻要遠(yuǎn)低于2007—2008，,2009——2010，由于實(shí)施修訂后的《中華人民共和國保險法》，加大了對保險業(yè)的支持，使得保險業(yè)由原來以虛擬經(jīng)濟(jì)為投資方向轉(zhuǎn)向社會總福利的實(shí)體經(jīng)濟(jì)方向，加大了養(yǎng)老醫(yī)療保險的力度，所以保險業(yè)快速發(fā)展，保費(fèi)增長率明顯上升，達(dá)到近十年增長率的第二高度，2010—2011年，保費(fèi)收入處于負(fù)增長的趨勢，這一年大大拉低了保費(fèi)平均增長率，2011至今，保費(fèi)增長率處于基本穩(wěn)定的增長趨勢。如圖21（20052014保費(fèi)增長折線圖）圖2—1注：橫坐標(biāo)年份標(biāo)號1—10代表2005—2014年從折線圖可以看出，在近十年的保費(fèi)收入中，雖然整體而言基本處于正增長狀態(tài)（除了7—2011有略微的負(fù)增長），但是具體的增長趨勢卻不盡相同。增加了159166756萬元。我國保險業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)就是增長迅速，發(fā)展快，主要體現(xiàn)在保費(fèi)收入快速的增加上。國外也有很多的研究者對保險業(yè)的影響因素做出了進(jìn)一步分析，其中包括財富、利率、通貨膨脹、人口總數(shù)及其結(jié)構(gòu)、城市化水平、金融市場發(fā)達(dá)程度、社會保障制度等因素。 ；1999年白雪等人利用恩格爾系數(shù)表示收入水平對財富（如GDP，國民收入等）與保險產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系做出了研究，研究結(jié)果為保險密度和收入水平呈線性相關(guān)的關(guān)系；2000年肖文及謝文武同樣和白雪一樣，研究了收入對保險產(chǎn)業(yè)的影響，他們通過對保費(fèi)收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的實(shí)證分析，認(rèn)為兩者基本呈正相關(guān)關(guān)系；2003年吳江鳴、林寶清建立了保險需求多變量模型[2] 孫祁祥，[J].經(jīng)濟(jì)研究，1997（3）:5561。2 保費(fèi)收入的宏觀分析國內(nèi)有許多學(xué)者和專家從宏觀的角度對保險市場做了許多定性和定量的分析，他們主要集中在國內(nèi)的保險市場，而對國外的保險市場主要集中在微觀的理論方面的研究。第二點(diǎn)：本文雖然涉及到了保險的分類，包括財產(chǎn)險、人身險和養(yǎng)老險，但由于篇幅有限，在后期建立模型以及分析中卻以總保費(fèi)為主，而忽略了其它具體的細(xì)節(jié)。不足點(diǎn)：第一點(diǎn)：數(shù)據(jù)量不夠大，數(shù)據(jù)處理不夠完善。創(chuàng)新點(diǎn):本文采用了時間序列的數(shù)據(jù)，利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中Dickey amp。本文首先對所選變量（經(jīng)濟(jì)因素和非經(jīng)濟(jì)因素）進(jìn)行定性的分析，得到初步的了解與認(rèn)證，其次利用EViews對時間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，然后利用OLS回歸模型進(jìn)行實(shí)證研究，從而得出結(jié)論。本文主要是進(jìn)行對一些宏觀因素的分析（包括經(jīng)濟(jì)因素和非經(jīng)濟(jì)因素）來判斷對我國保費(fèi)的影響，從而得出影響保費(fèi)收入的因素。為此，研究影響保險業(yè)發(fā)展的因素便顯得尤為重要?？傮w來講，保費(fèi)收入存在著正增長的趨勢，但是我國保險業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比還存在很大的問題，包括保險密度和保險深度。尤其是2008年，%，是2004年至今增長最快的一年。（圖為我國2004—2014年的保費(fèi)收入折線圖）圖1—1注：橫坐標(biāo)1—11依次代表2004—2014年回看這11年的發(fā)展，%，不僅高于同期的國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長速度，也高于世界保險業(yè)同期的平均增長水平，甚至快于亞洲新興保險市場。進(jìn)入21世紀(jì)之后，我國保險呈現(xiàn)出一種新氣象，較2004年比，經(jīng)歷11年的成長與發(fā)展，我國保險業(yè)有了新的高度，從數(shù)據(jù)上看我國保費(fèi)收入有了大幅度的提高。自1979年，我國保險得到了恢復(fù)，國家先后制定了一系列的政策和措施，以支持保險業(yè)的發(fā)展。 OLS regression model。從模型中我們能夠看出國內(nèi)生產(chǎn)總值，社