20xx銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理第一章習(xí)題及答案-文庫吧資料
2025-07-04 07:28本頁面
【正文】 所以D項(xiàng)正確。不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知?！ 解析]金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)有了新的提升，對金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，這一階段是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。 [解析]充分理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)(又稱殘余風(fēng)險(xiǎn))，C項(xiàng)正確。 [解析]風(fēng)險(xiǎn)對沖被廣泛用來管理信用風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)不正確?！ 解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段?！ 解析]20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，此時(shí)，單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量?！ 解析]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動(dòng)性、國家、聲譽(yù)、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，此八大類主要按誘發(fā)原因分類。[解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好的辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識，改善公司的治理，預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。 7. C[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等?！ ?. B[解析]目前，國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)?！ ?. C[解析]在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其計(jì)算公式如下：RAROC=(N1—EL)/UL。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種?！ 解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。④健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。從側(cè)重于對不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式轉(zhuǎn)變。②風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變。 ( ) 參考答案 一、單項(xiàng)選擇題 1. B[解析]商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。它是最常用的投資成果表示方式。 ( ) 。 ( ) 。 ( ) ，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。 ( ) 、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。 ( ) 、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個(gè)層級。 ( ) 8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對沖策略。 ( ) 6. 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。( ) 4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 2. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)?！ ? )?！ 。闹饕问桨? )。 、資本配置和績效考核 ( )?！ ?，能為商業(yè)銀行帶來盈利 、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系 、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有( )。對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言 ( )?！ ?，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、 ，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) (損失發(fā)生以后)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 ( )。 9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有( )?！ ?、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件 7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1