有關投資的收益與風險的建模-文庫吧資料
2025-05-22 05:27本頁面
【正文】 \由表5可得：w=，x0=0，x1=，x2=，x3=，x4=，此時，=。表三Qwx0x1x2x3x401000000000000000000000000000000000000000 由表可以看出，當Q，w的各項值均不在變化。否則投資將失去了原有的意義，不能達到增殖的作用了。目標函數(shù)表示如下： （1）：用損失與投資之比衡量風險的大小： （2）組合投資的總風險為： （3）即有綜合以上個式有： （4）：我們可以建立出如下的模型： （二） 模型的優(yōu)化 在正常的情況下，投資者的投資目的就是使收益竟可能的大，并且使風險竟可能的小。三 模型的建立一 基本模型：：考慮到在風險一定的情況下，總收益的最大化。銀行存款利率不變?yōu)椋簉0總體風險用最大的那個投資Si表示。該公司在購買Si時不允許，用全部資金購買。2）收益一定，風險最小化。2. 試就一般情況對以上問題進行討論，并利用以下數(shù)據進行計算；表二Siri（%）qi（%）pi(%)uiS142181S254401S360428S442549S5270S61439397S768178S8220S9475S1040248S1131195S129320S133546267S14328S1515231
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