金融投資統(tǒng)計(jì)分析ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-05-18 13:35本頁(yè)面
【正文】 分哪一部分是固定不變的，即基礎(chǔ)部分，也就是說(shuō)，就 e整體來(lái)說(shuō)，它都具有了隨機(jī)性特征。其方法論是使用相近的替代物給金融契約和工具定價(jià)。它以其不同的中心點(diǎn)和方法論而成為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支。 ?計(jì)量金融學(xué)的出現(xiàn)為我們?cè)诮鹑趯W(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)之間構(gòu)建學(xué)科之間的橋梁，實(shí)現(xiàn)不同學(xué)科的交叉融合提供了現(xiàn)實(shí)的典范，它的出現(xiàn)一方面深化了金融學(xué)理論與實(shí)證問(wèn)題的研究，另一方面也為統(tǒng)計(jì)分析的范圍拓展了空間。 ?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展使人們能夠利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法處理或解決經(jīng)濟(jì)中不確定性問(wèn)題的定量化，其中包括尋找變量之間穩(wěn)定的定量關(guān)系，從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢(shì)和方向，探索經(jīng)濟(jì)規(guī)律。 ?皮埃特羅 ?潘澤 ， 維普 .： 《 用 VaR度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 》 ， 機(jī)械工業(yè)出版社 ， 2022。 ?杰克 ?赫什萊佛 ， 約翰 .： 《 不確定性與信息分析 》 ， 中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社 ， 2022。上一頁(yè) 下一頁(yè) 目錄 李臘生 翟淑萍 崔軼秋 編著 現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計(jì)分析 退出 本書的內(nèi)容及結(jié)構(gòu) 本書的內(nèi)容包括： 風(fēng)險(xiǎn)偏好及選擇 金融市場(chǎng)中最主要變量的統(tǒng)計(jì)描述及基本關(guān)系 金融產(chǎn)品的定價(jià) 實(shí)施有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理 現(xiàn)代金融投資中的統(tǒng)計(jì)學(xué)問(wèn)題 退出 返回目錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) 現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計(jì)分析 上一頁(yè) 下一頁(yè) 返回目錄 退出 本書的內(nèi)容及結(jié)構(gòu) 本書結(jié)構(gòu)： 第一章 ——概論 第二章 ——風(fēng)險(xiǎn)偏好及選擇 第三、五章 ——債券投資與利率風(fēng)險(xiǎn)和外匯市場(chǎng)與匯率風(fēng)險(xiǎn) 第四章 ——股權(quán)定價(jià)及股票市場(chǎng)投資分析 第六章 ——投資組合模型 第七、八、九章 ——資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ CAPM） 及投資選擇、期貨市場(chǎng)及杠桿投資和期權(quán)定價(jià)模型 第十章 ——無(wú)套利與有效市場(chǎng)假說(shuō)（ EMH） 第十一章 ——VaR與風(fēng)險(xiǎn)管理 現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計(jì)分析 主要參考文獻(xiàn) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 返回目錄 退出 現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計(jì)分析 ?威廉 .： 《 投資學(xué) 》 （ 第五版 ） ， 中國(guó)人民大學(xué)出版社 ， 1998。 ?William F. Sharpe,“Investment—6th ed.”, 1999 by Prentice Hall, Inc。 ?小詹姆斯 ： 《 投資組合管理理論及應(yīng)用 》 （ 第二版 ） ， 機(jī)械工業(yè)出版社 ， 2022。 ?： 《 金融工程 》 ， 企業(yè)管理出版社 ,1999 ?洛倫茲 ?格利茨： 《 金融工程學(xué) ——管理金融風(fēng)險(xiǎn)的工具和技巧 》 ， 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 ， 1998 ?約翰 ?赫爾： 《 期權(quán) 、 期貨和衍生證券 》 ， 華夏出版社 ， 1997 ?約翰 ?赫爾： 《 期貨期權(quán)入門 》 ， 中國(guó)人民大學(xué)出版社 ， 2022 ?茲維 ?博迪 ， 羅卜特 .： 《 金融學(xué) 》 ， 中國(guó)人民大學(xué)出版社 ， 2022 ?理查德 .：
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