計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第六章ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-05-09 07:36本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 15 模型的參數(shù)估計(jì)（續(xù) 5） ? [例 63]續(xù)例 62，我國(guó)自行車(chē)銷(xiāo)售量預(yù)測(cè) ? 參數(shù)考慮用 NLS，得到參數(shù)的精確估計(jì) ? 用 param 命令為參數(shù)賦初值，初值取前面算出的L、 a和 b ? c(1)= ? c(2)= ? c(3)= ? 輸入方程進(jìn)行估計(jì) ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?tcccy *3*1e x p21/1 ???計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 16 模型的參數(shù)估計(jì)（續(xù) 6） ? 模型估計(jì)結(jié)果如下 ? 由上表可知，精確估計(jì)與三和值估計(jì)結(jié)果相差不大 Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C(1) C(2) C(3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 17 模型的評(píng)價(jià)與預(yù)測(cè) ? 預(yù)測(cè) ? 趨勢(shì)模型的預(yù)測(cè)與回歸模型的預(yù)測(cè)方法一樣 ? 評(píng)價(jià) ? 趨勢(shì)模型的不足 ? 將現(xiàn)象的趨勢(shì)模式化、固定化 ? 無(wú)法隨著現(xiàn)象的變化而變化 ? 通過(guò)對(duì)近期數(shù)據(jù)的分析來(lái)評(píng)價(jià)模型 ? 近期數(shù)據(jù)即離預(yù)測(cè)期較近的樣本數(shù)據(jù) ? 若模型生成的序列能與近期樣本數(shù)據(jù)相吻合，模型在未來(lái)與序列實(shí)際變化一致的可能性較大 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 18 第三節(jié) 季節(jié)模型 ? 季節(jié)因子與季節(jié)調(diào)整 ? 季節(jié)模型預(yù)測(cè)應(yīng)用 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 19 季節(jié)因子與季節(jié)調(diào)整 ? 季節(jié)因子 ? 反映序列隨時(shí)間變化過(guò)程中，受季節(jié)因素影響的程度 ? 季節(jié)指數(shù) ? 當(dāng)時(shí)序數(shù)據(jù)不包含循環(huán)變動(dòng)適宜采用乘法模型時(shí)，季節(jié)因子亦稱(chēng)為季節(jié)指數(shù) ? 某期實(shí)際季節(jié)指數(shù) (SI)=該期實(shí)際值 (Y)/該期趨勢(shì)值 (T) ? 季節(jié)變動(dòng)的一般規(guī)律，可由同月 (季 )實(shí)際季節(jié)指數(shù)的平均值描述 ? 季節(jié)指數(shù) im=同月 (季 )實(shí)際季節(jié)指數(shù)合計(jì) /計(jì)算年數(shù) ? 其中， m指第 i個(gè)月份 (或季 ) ? 季節(jié)增量 ? 若適宜采用加法模型，則季節(jié)因子是季節(jié)增量 ? 某時(shí)期實(shí)際季節(jié)增量 (SI)=Y－ T 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 20 季節(jié)因子與季節(jié)調(diào)整（續(xù) 1） ? 季節(jié)調(diào)整 ? 將季節(jié)變動(dòng)從原序列中去除 ? 基本思路 ? 乘法模型： Y/S=TSI/S=TI ? 加法模型： YS=TI ? 季節(jié)變動(dòng)程度 ? 根據(jù)各季節(jié)指數(shù)與其平均數(shù) (100%)的偏差程度來(lái)測(cè)定 ? 步驟 ? 計(jì)算移動(dòng)平均值 ? 計(jì)算移動(dòng)平均值的比值，即季節(jié)比率 ? 季節(jié)指數(shù)調(diào)整 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 21 季節(jié)因子與季節(jié)調(diào)整（續(xù) 2） ? [例 66]我國(guó)民航客運(yùn)量數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整 ? 原序列 y時(shí)序圖如下 ? 從圖中易看出，序列存在季節(jié)變動(dòng) 2 0 03 0 04 0 05 0 06 0 01 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8Y計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 22 季節(jié)因子與季節(jié)調(diào)整（續(xù) 3） ? 對(duì)序列進(jìn)行季節(jié)調(diào)整 ? 選擇移動(dòng)平均季節(jié)乘法 (Ratio to moving averageMultiplicative)調(diào)整模型 ? 季節(jié)指數(shù) ? 生成新序列 ysa Scaling Factors: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 23 季節(jié)因子與季節(jié)調(diào)整（續(xù) 4） ? 結(jié)論 ? 由季節(jié)指數(shù)可知 ? 45月， 711月季節(jié)指數(shù)大于 1，則為我國(guó)民航客運(yùn)旺季 ? 由經(jīng)過(guò)季節(jié)調(diào)整的序列 ysa的時(shí)序圖可知 ? 調(diào)整后的序列已不包含季節(jié)變動(dòng) ? 比原序列表現(xiàn)出更加明顯的非線(xiàn)性趨勢(shì) 2 5 03 0 03 5 04 0 04 5 05 0 05 5 01 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8YSA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 24 季節(jié)模型預(yù)測(cè)應(yīng)用 ? 預(yù)測(cè)模型 ? 若序列既有趨勢(shì)變動(dòng)又有季節(jié)變動(dòng)，且趨勢(shì)與季節(jié)為乘積形式，則預(yù)測(cè)模型為 ? ? 其中， 表示序列的趨勢(shì)； 是季節(jié)指數(shù) ??tf? ? mt itfy ???mi計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 25 季節(jié)模型預(yù)測(cè)應(yīng)用（續(xù) 1） ? [例 67]續(xù)例 66，對(duì)我國(guó)民航客運(yùn)量進(jìn)行預(yù)測(cè) ? 經(jīng)過(guò)季節(jié)調(diào)整的序列 ysa已不包含季節(jié)變動(dòng) ? 由 ysa的時(shí)序圖可知，序列具有明顯的非線(xiàn)性上升趨勢(shì) ? 考慮選擇二次曲線(xiàn)和對(duì)數(shù)曲線(xiàn)作為趨勢(shì)模型 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 夏凡 26 季節(jié)模型預(yù)測(cè)應(yīng)用（續(xù) 2） ? 趨勢(shì)方程 ? ? 預(yù)測(cè)值序列為 ysaf1 ? 模型的 MAPE為 ? ? 預(yù)測(cè)值序列為 ysaf2 ? 模型的 MAPE為 ? ? 21 2 7 8 8 8 1
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