【正文】 e: 1980 2021 Included observations: 33 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X2 X4 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 10400429 Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 40 4 7 4 3 .9 8 1 5 6 12 1 0 .0 6 5 5? XXY t ??? t () () R2= 當 α =5%時， )1233()1( ?????? tknt ? ， X4參數(shù)的 t檢驗顯著，不予剔除，加入X1回歸得： 表六： OLS回歸結果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/29/14 Time: 10:55 Sample: 1980 2021 Included observations: 33 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X2 X4 X1 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 4740724. Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 10 3 1 8 4 2 3 6 5 .2 3 6 0 5 XXXY t ???? t () () () R2= 當 α =5%時， )1333()1( ?????? tknt? X1 參數(shù)的 t 檢驗不顯著，而且其上海電力學院計量經(jīng)濟學論文 10 系數(shù)與經(jīng)濟意義不符，予以剔除， 加入 X3 回歸得： 表七： OLS回歸結果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/29/14 Time: 11:02 Sample: 1980 2021 Included observations: 33 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X2 X4 X3 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 5269178. Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 30 5 1 0 6 2 5 9 9 .0 7 3 6 0 XXXY t ???? t () () () R2= 當 α =5%時， )1333()1( ?????? tknt? X3 參數(shù)的 t 檢驗不顯著，予以剔除。分別作 y 對 x x x x4 的一元回歸 一元回歸估計結果 表四： OLS回歸結果 變量 X1 X2 X3 X4 參數(shù)估計值 t 統(tǒng)計量 R2 2 按修正可決系數(shù)的大小排序： X2,X4,X1,X3,可見 X2 的修正可決系數(shù)最大，應該以 X2 為基礎順次加入其他變量逐步回歸。解釋變量的相關系數(shù)矩陣如下： 表三：相關系數(shù)矩陣 變量 X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 由各相關系數(shù)值可知 , 解釋變量之間都高度相關，模型存在嚴重的多重共線性。 3)方程的顯著性檢驗 ( F 檢驗 ) 上海電力學院計量經(jīng)濟學論文 8 針對 H0：β j=0（ j=2， 3， 4， 5），給定顯著性水平α =，在 F 分布表中查出自由度 k1=3 和 nk1=28 的臨界值 Fα（ 3， 28） = 中得到 F=，由于 F= Fα（ 3， 28） =，應拒絕原假設 H0： βj=0（ j=2， 3， 4， 5），說明回歸方程顯著，即國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價） ,稅收收入 ，從業(yè)人員數(shù)，全社會固定資產(chǎn)投資總額等變量聯(lián)合起來對國家財政收入有顯著影響。 2)變量的顯著性檢驗 ( t 檢驗 ) 分別針對 H0：β j=0（ j=1， 2， 3， 4， 5），給定顯著性水平α =，查 t 分布表得自 由度為 nk1=28 的臨界值 tα /2（ nk1） =。這與理論分析與經(jīng)驗判斷相一致。 模型數(shù)據(jù)說明 本研究報告的數(shù)據(jù)來源于“中國統(tǒng)計局統(tǒng)計年鑒”采集數(shù)據(jù)的區(qū)間為 1980年～ 2021年 表一：附 1980～ 2021全國財政收入及相關數(shù)據(jù)表 年份 財政收入（億元） 國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）（億元） 總稅收收入（億元） 從業(yè)人員數(shù)（萬人） 全社會固定資產(chǎn)投資總額（億元） 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 上海電力學院計量經(jīng)濟學論文 6 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 （數(shù)據(jù)來源： 中國國家統(tǒng)計局 模型建立 以國家財政決算收入為被解釋變量， 國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）、國家財政決算收入中各項稅收、年末從業(yè)人員數(shù)、全社會固定資產(chǎn)投資總額 作為 解釋變量建立 線性回歸模型： Yt=β0+β1X1t+β2X2t +β3X3t+β4X4t+ui 其中， Yt—— 國家財政收入 X1t—— 表示國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價） X2t—— 稅收收入 X3t—— 表示從業(yè)人員數(shù) X4t—— 表示全社會固定資產(chǎn)投資總額 β0、 β β β β β5—— 表示待定系數(shù) ui—— 表示隨機誤差項 回歸模型 利用 Eviews 軟件，用 OLS 法回歸可得如下結果 表二： OLS回歸結果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/28/14 Time: 22:48 Sample: 1980 2021 Included observations: 33 Variable Coefficient tStatistic Prob. C 上海電力學院計量經(jīng)濟學論文 7 X1 X2 X3 X4 Rsquared . dependent var Adjusted Rsquared Akaike info criterion . of regression Schwarz criterion Sum squared resid 4293379. HannanQuinn criter. Log likelihood DurbinWatson stat Fstatistic Prob(Fstatistic) y=++ t=（ ）（ ）（ ）（ ）（ ） R2= R= F= DW= 經(jīng)濟檢驗 模型估計結果說明，在假定其他變量不變的情況下， 國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價） 每增長 1%，平均來說國家財政收入降低 %；在假定其他變量不變的情況下， 稅收收入 增長 1%，平均來說國家財政收入會增長 %。 模型建立 模型說明 財政收入一般由以下幾部分構成 : 稅收收入、國有企業(yè)上繳的利潤收入、債務收入以及費用等其他收入，其中稅收收入是財政收入的主要來源。在我國的稅收