我國(guó)稅收收入影響因素的實(shí)證研究_計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文-文庫(kù)吧資料
2024-09-06 16:40本頁(yè)面
【正文】 Statistics Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Sum squared resid 15467129 DurbinWatson stat 圖 17 Y = + * X2 + * X3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文 20 () () () 進(jìn)行加權(quán)最小二乘修正后的模型擬合度達(dá)到 接近百分之百，同時(shí)各解釋變量的 t 檢驗(yàn)值均顯著提高，表面解釋能力增強(qiáng)，整個(gè)模型的解釋能力提高。 再利用 EVIEWS進(jìn)行懷特檢驗(yàn)，結(jié)果如下： ： White Heteroskedasticity Test: Fstatistic Probability Obs*Rsquared Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文 18 Method: Least Squares Date: 12/16/12 Time: 16:34 Sample: 1980 2020 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 8759545. 38461050 X2 X2^2 X2*X3 X3 X3^2 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +12 Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 15 此時(shí) = 5%顯著性水平下自由度為 5的 2? 分布臨界值 ，因此存在異方差。 （ 3）異方差檢驗(yàn) ①異方差檢驗(yàn) 首先利用 EVIEWS做出殘差平方項(xiàng) resid^2與 X X3的散點(diǎn)圖 1圖 13所示： 01 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0R E S IDX2 圖 12 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文 17 951 0 01 0 51 1 01 1 51 2 01 2 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0R E S I DX3 圖 13 由以上散點(diǎn)圖表示可能存在異方差。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文 15 （ 2）鄒氏檢驗(yàn) 考慮到 19802020 年時(shí)間跨度較大， 政府財(cái)政支出及商品零售物價(jià)指數(shù)均發(fā)生了較大的變化， 有必要對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)。 得出最后回歸模型是： Y = + * X2 + * X3 () () () = 由于剔除了變量 X1，故模型已不存在多重共線性，且各解釋變量前得系數(shù)均符合經(jīng)濟(jì)意義，模型擬合度上升，各變量 t檢驗(yàn)值上升。雖然 X2與 X1高度相關(guān)，在 X1 的引入對(duì)參數(shù) 影響不大， 的符號(hào)不滿意，可以是“多余變量”，暫時(shí)刪除； 模型中引入 X3，使 值由 提升到 ， 正號(hào)也合理，進(jìn)行 t 檢驗(yàn)， 不顯著。 ② 修正多重共線性 Ⅰ .用 EVIEWS 分別對(duì) Y與各解釋變量 X X X3 做最小二乘回歸： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/16/12 Time: 14:11 Sample: 1980 2020 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X1 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +08 Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 5 Y = + * X1 （ ） （ ） = DW= Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/16/12 Time: 14:13 Sample: 1980 2020 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文 12 X2 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 16368556 Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 6 Y = + * X2 () () = DW= Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/16/12 Time: 14:14 Sample: 1980 2020 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X3 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +09 Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 7 Y = + * X3 () () = DW= 以上 3個(gè)方程根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)得出，財(cái)政支出 X2 是最重要的解釋變量（ t 檢驗(yàn)值 = 也最大），從而得出最優(yōu)簡(jiǎn)單回歸方程 Y=f(X2)。故還須對(duì)模型進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)并作出修正。F統(tǒng)計(jì)量等于 大于 5%顯著性水平下 F（ 3， 23）的
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