sas編程技術(shù)sas處理流程與指針控制-文庫(kù)吧資料
2024-08-27 17:31本頁(yè)面
【正文】 差性 ， 本例選擇了滬市股票的收盤(pán)價(jià)格指數(shù)的日數(shù)據(jù)作為樣本序列 ， 這是因?yàn)樯虾９善笔袌?chǎng)不僅開(kāi)市早 ，市值高 ， 對(duì)于各種沖擊的反應(yīng)較為敏感 ， 因此 ， 本例所分析的滬市股票價(jià)格波動(dòng)具有一定代表性 。 在圖 Residuals Tests/ Correlogram Squared Residuals項(xiàng) ， 它是對(duì)方程進(jìn)行殘差平方相關(guān)圖的檢驗(yàn) 。 如果殘差中不存在 ARCH， 在各階滯后自相關(guān)和偏自相關(guān)應(yīng)為 0， 且 Q統(tǒng)計(jì)量應(yīng)不顯著 。t2的自相關(guān)性和偏自相關(guān)性 ， 計(jì)算出相應(yīng)滯后階數(shù)的 LjungBox統(tǒng)計(jì)量 。 這個(gè)檢驗(yàn)回歸有兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量： （ 1） F 統(tǒng)計(jì)量是對(duì)所有殘差平方的滯后的聯(lián)合顯著性所作的一個(gè)省略變量檢驗(yàn)； （ 2） T?R2 統(tǒng)計(jì)量是 Engle’s LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 ， 它是觀測(cè)值個(gè)數(shù) T 乘以回歸檢驗(yàn)的 R2 ； tqtqtt uuu ???? ????? ?? 22 1102 ??? ? 普通回歸方程的 ARCH檢驗(yàn)都是在殘差檢驗(yàn)下拉列表中進(jìn)行的，需要注意的是，只有使用最小二乘法、二階段最小二乘法和非線性最小二乘法估計(jì)的方程才有此項(xiàng)檢驗(yàn)。t 是殘差 。 ARCH LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量由一個(gè)輔助檢驗(yàn)回歸計(jì)算。自回歸條件異方差性的這個(gè)特殊的設(shè)定，是由于人們發(fā)現(xiàn)在許多金融時(shí)間序列中，殘差的大小與最近的殘差值有關(guān)。 01 221 ????? pp zzz ??? ? ARCH的檢驗(yàn) 下面介紹檢驗(yàn)一個(gè)模型的殘差是否含有 ARCH效應(yīng)的兩種方法： ARCH LM檢驗(yàn)和殘差平方相關(guān)圖檢驗(yàn) 。 為使 ut2 協(xié)方差平穩(wěn) ， 所以進(jìn)一步要求相應(yīng)的特征方程 （ ） 的根全部位于單位圓外。t 表示從原始回歸模型（ ）估計(jì)得到的 OLS殘差。 2 1102)v a r( ???? ttt uu ???22 222 1102)v ar ( ptptttt uuuu ??? ?????? ????? ?? 如果擾動(dòng)項(xiàng)方差中沒(méi)有自相關(guān) ， 就會(huì)有 H0 ： 這時(shí) 從而得到擾動(dòng)項(xiàng)方差的同方差性情形 。 tu ? ?)(,0 2 110 ?? tuN ?? 由于 ()中 ut 的方差依賴(lài)于前期的平方擾動(dòng)項(xiàng)，我們稱(chēng)它為 ARCH(1)過(guò)程： 通常用極大似然估計(jì)得到參數(shù) ?0, ?1, ?2, ?? , ?k, ?0, ?1的有效估計(jì) 。 ARCH模型 為了說(shuō)得更具體，讓我們回到 k 變量回歸模型： () 如果 ut 的均值為零 ， 對(duì) yt 取基于 (t1)時(shí)刻的信息的期望 ， 即Et1(yt)， 有如下的關(guān)系： () 由于 yt 的均值近似等于式 （ ） 的估計(jì)值 ， 所以式（ ） 也稱(chēng)為 均值方程 。 ARCH的主要思想是時(shí)刻 t 的 ut 的方差 (= ?t2 )依賴(lài)于時(shí)刻 (t ?1)的擾動(dòng)項(xiàng)平方的大小，即依賴(lài)于 從而說(shuō)明預(yù)測(cè)誤差的方差中有某種相關(guān)性。預(yù)測(cè)的誤差在某一時(shí)期里相對(duì)地小，而在某一時(shí)期里則相對(duì)地大，然后，在另一時(shí)期又是較小的。恩格爾的結(jié)論說(shuō)明在分析通貨膨脹模型時(shí)，大的及小的預(yù)測(cè)誤差會(huì)大量出現(xiàn)，表明存在一種異方差，其中預(yù)測(cè)誤差的方差取決于后續(xù)擾動(dòng)項(xiàng)的大小。 x和 y有同樣的值。 run。 cards。 data one。 指針移到第一列之前 當(dāng)列指針試圖移到第一列之前的位置時(shí)，會(huì)被限制到第一列。 NOTE: “DATA 語(yǔ)句 ” 所用時(shí)間（總處理時(shí)間） : 實(shí)際時(shí)間 秒 CPU 時(shí)間 秒 30 。 NOTE: INPUT 語(yǔ)句到達(dá)一行的末尾， SAS 已轉(zhuǎn)到新的一行。 24 input x +6 y。 run。 cards。 如下例： data one。 Obs name age team 1 qian 45 3 2 qiu 11 7 input 4 name $ 110 2 age 1314 team 16 。 proc print data=list2。 datalines。 infile datalines。 I NPUT語(yǔ)句控制指針從前 7列中讀取數(shù)據(jù)賦給變量REGION，而后指針停留在第 8列上。 格式化方式 input region $7. +4 jansales 5.。 在讀完 REGION1之后，指針停留在第 9列上。 例中，每個(gè)數(shù)據(jù)記錄行可以完成兩次重復(fù)過(guò)程，當(dāng)指針移動(dòng)超過(guò)了輸入記錄的尾端 ,指針才開(kāi)始換行。 1 2 1 2 1 2 1 2 。 input a b 。 例 雙尾綴 的作用。 上述例子是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組合順序 123 ，得到的結(jié)果是 Obs a b c d 1 1 2 1 2 如果是 13組合 ,得到的結(jié)果 Obs a b c d 1 1 2
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1