【正文】 ⑶ 教材及參考書 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第 2版） 》 ，李子奈、潘文卿，高等教育出版社， 2020年 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集 》 ，潘文卿、李子奈、高吉麗，高等教育出版社， 2020年 《 Basic Econometrics》 (fourth edition),Damodar N. Gujarrati， 2020 《 Introductory Econometrics》 (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2020（英文改編版 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 》 ，已經(jīng)由高等教育出版社 2020年 4月出版 ) 《 高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 ，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2020年 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) — 方法與應(yīng)用 》 ，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年 ⑷ 課堂資料下載 內(nèi)容：補(bǔ)充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學(xué)基本要求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點(diǎn)等。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 ○不必全懂，只需似懂非懂。各起一半作用。 ○學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。 序列相關(guān)性 一、序列相關(guān)性概念 如果對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是不相關(guān)的，而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了 序列相關(guān)性 (Serial Correlation)。 去掉交叉項(xiàng)后的輔助回歸結(jié)果 2222112 )( l )( l XXXXe ????? () () (064) () () R2 = X2項(xiàng)與 X2的平方項(xiàng)的參數(shù)的 t檢驗(yàn)是顯著的，且 n R2 =31? = ?=5%下 ，臨界值 ?(4)=， 拒絕 同方差 的原假設(shè)。 （ 2）懷特檢驗(yàn) 作輔助回歸 : 2222112 )( l )( l XXXXe ?????? （ () () () () 21 XX? () R2 = 似乎沒有哪個(gè)參數(shù)的 t檢驗(yàn)是顯著的 。 考察 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營的收入 (X1)和 其他收入(X2)對(duì)中國 農(nóng)村居民消費(fèi)支出 (Y)增長的影響 : ???? ???? 22110 lnlnln XXY表 4 . 1 . 1 中國 2020 年各地區(qū)農(nóng)村居民家庭人 均純收入與消費(fèi)支出相關(guān)數(shù)據(jù)（單位：元） 地區(qū) 人均消費(fèi) 支出 Y 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營 的收入 1X 其他收入 2X 地區(qū) 人均消費(fèi) 支出 Y 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營 的收入 1X 其他收入 2X 北 京 3 5 5 2 . 1 4 4 4 6 . 4 湖 北 2 7 0 3 . 3 6 2 5 2 6 . 9 天 津 2 0 5 0 . 9 2 6 3 3 . 1 湖 南 1 5 5 0 . 6 2 河 北 1 4 2 9 . 8 1 6 7 4 . 8 廣 東 1 3 5 7 . 4 3 山 西 1 2 2 1 . 6 1 3 4 6 . 2 廣 西 1 4 7 5 . 1 6 1 0 8 8 . 0 內(nèi)蒙古 1 5 5 4 . 6 海 南 1 4 9 7 . 5 2 1 0 6 7 . 7 遼 寧 1 7 8 6 . 3 1 3 0 3 . 6 重 慶 1 0 9 8 . 3 9 吉 林 1 6 6 1 . 7 四 川 1 3 3 6 . 2 5 黑龍江 1 6 0 4 . 5 貴 州 1123. 7 1 上 海 4 7 5 3 . 2 5 2 1 8 . 4 云 南 1 3 3 1 . 0 3 江 蘇 2 3 7 4 . 7 2 6 0 7 . 2 西 藏 1 1 2 7 . 3 7 浙 江 3 4 7 9 . 2 3 5 9 6 . 6 陜 西 1 3 3 0 . 4 5 安 徽 1 4 1 2 . 4 1 0 0 6 . 9 甘 肅 1 3 8 8 . 7 9 福 建 2 5 0 3 . 1 2 3 2 7 . 7 青 海 1 3 5 0 . 2 3 江 西 1 7 2 0 . 0 1 2 0 3 . 8 寧 夏 2 7 0 3 . 3 6 2 5 2 6 . 9 山 東 1 9 0 5 . 0 1 5 1 1 . 6 新 疆 1 5 5 0 . 6 2 河 南 1 3 7 5 . 6 1 0 1 4 . 1 普通最小二乘法的估計(jì)結(jié)果： 21 ln5 0 8 1 6 5 ?ln XXY ??? ( 1 . 8 7 ) ( 3 . 0 2) （ 1 0 . 0 4 ） 2R= 0 . 7 8 3 1 2R= 0 . 7676 D W = 1 . 89 F = 50 .5 3 R S S = 0 . 8232 異方差檢驗(yàn) 進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) (1)GQ檢驗(yàn) 將原始數(shù)據(jù)按 X2排成升序，去掉中間的 7個(gè)數(shù)據(jù)，得兩個(gè)容量為 12的子樣本。 七、案例 —— 中國農(nóng)村居民人均消費(fèi)函數(shù) 例 中國農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出主要由人均純收入來決定。 ? 注意： 在實(shí)際操作中 人們通常采用如下的經(jīng)驗(yàn)方法： 不對(duì)原模型進(jìn)行異方差性檢驗(yàn)，而是直接選擇加權(quán)最小二乘法，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本時(shí)。 ? 如何得到 ?2W ？ 從前面的推導(dǎo)過程看，它來自于原模型殘差項(xiàng) ?的方差 —協(xié)方差矩陣。因?yàn)? 1211211111 )()()(????????????????????DDDDDΩDDμμDDμμDμμ **??EEEI2??**1*** )(? YXXXβ ??? ?YWXXWXYDDXXDDX11111111)()(???????????????? 這就是原模型 Y=X?+?的 加權(quán)最小二乘估計(jì)量 ，是無偏、有效的估計(jì)量。 ?????ijiijijiijiXXfXXfXfYXf22110)(1)(1)(1)(1??? ijikijikXfXXf??)(1)(1?? ? 一般情況下 : 對(duì)于模型 Y=X?+? 存在 ： Wμμμμ2)()(0)(?????EC o vEW ?????????????www n12? 即存在 異方差性 。 21102 )]???([? ? ?????kkiiii XXYWeW ??? ?? 例如 ， 如果對(duì)一多元模型 ， 經(jīng)檢驗(yàn)知： 222 )()()( ???? jiiii XfEV a r ??? 在采用 OLS方法時(shí) : 對(duì)較小的殘差平方 ei2賦予較大的權(quán)數(shù)； 對(duì)較大的殘差平方 ei2賦予較小的權(quán)數(shù)。（ 2）若該企業(yè)部門的實(shí)物投資為 10000億元，那么它的負(fù)債比率為多少？ 解：（ 1）凈貸出 /凈借入＝ 2500+90+120+28+12–（ 7100+630+500+39）＝ 2750–8269＝ –5519億元 （ 2）負(fù)債率＝ 5519/（ 10000+2750）＝ ％ 負(fù)債率＝（ 7100+630+39） /12750＝ ％ 六、異方差的修正 模型檢驗(yàn)出存在異方差性，可用 加權(quán)最小二乘法 （ Weighted Least Squares, WLS） 進(jìn)行估計(jì)。 計(jì)算：（ 1）居民的凈金融投資額； （ 2）居民的負(fù)債額。 SNA 第五章 投資核算 某期發(fā)生的各項(xiàng)金融交易數(shù)量如下（單位：億元） （ 1）貨幣黃金和特別提款權(quán) 20 （ 2）通貨和存款 68000 （ 3）股票以外的證券 1300 其中：在國外發(fā)行 250 （ 4）貨款 73000 另對(duì)國外凈貸款 –800 （ 5）股票和其他權(quán)益 9500 （ 6）保險(xiǎn)專門準(zhǔn)備金 5980 （ 7）其他應(yīng)收應(yīng)付帳款 990 SNA 根據(jù)以上資料計(jì)算某期的國內(nèi)金融資產(chǎn)和負(fù)債。 要求：計(jì)算該部門的（ 1）凈儲(chǔ)蓄；（ 2）資本形成總額；（ 3）凈貸出或凈借入；并判斷該部門是居民部門還是企業(yè)部門。 SNA 第五章 投資核算 七、消費(fèi)、投資、經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系分析 （一）消費(fèi)與投資之間的比例關(guān)系及變化趨勢(shì)分析 GDP使用 ：最終消費(fèi)、資本形成、凈出口。 凈儲(chǔ)蓄 +資本轉(zhuǎn)移收入凈額 =非金融投資凈額 +凈貸出 /凈借入 總儲(chǔ)蓄 +資本轉(zhuǎn)移收入凈額 =非金融投資總額 +凈貸出 /凈借入 若：無對(duì)外資金流動(dòng)，則 一國 的凈貸出 /凈借入 =0，資本轉(zhuǎn)移收入凈額 = 0 ?儲(chǔ)蓄 =非金融投資，投資率 =儲(chǔ)蓄率。 SNA 我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資資金來源構(gòu)成 單位： % 年份 國家投資 國內(nèi)貸款 利用外資 自籌及其他 1981 1985 1990 1995 2020 2020 2020 20 .3 資料來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 》 第五章 投資核算 五、資本形成或固定資產(chǎn)投資的三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 SNA 我國 全社會(huì) 固定資產(chǎn)投資的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 年份 2020 2020 2020 2020 投資總額 71649 .4 88773 .6 10999 13732 第一產(chǎn)業(yè) 投資額 1964. 2 2323. 7 2749. 9 3403. 5 比重 第二產(chǎn)業(yè) 投資額 31119 .2 38836 .7 48479 .1 61153 .8 比重 第三產(chǎn)業(yè) 投資額 71649 .4 88773 .6 10999 13732 比重 單位：億元、 % 資料來源： 2020 200 8 年 《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》 整理 而得。 注：其他經(jīng)濟(jì)包括聯(lián)營經(jīng)濟(jì)、股份制經(jīng)濟(jì)、外商投資經(jīng)濟(jì)、港澳臺(tái)投資經(jīng)濟(jì)等。 SNA 我國固定資本形成與存貨增加的比重 年份 規(guī)模（億元） 比重（ % ） 固定資本形成 存貨增加 固定資本形成 存貨增加 1978 1980 1985 1990 1995 2020 2020 2020 1073. 9 1322. 4 26 72. 0 4827. 8 20885 .0 33844 .4 77304 .8 10522 1919. 2 4585. 1 3341. 5 6196. 1 第五章 投資核算 三、投資的經(jīng)濟(jì)類型分析 目的：分析各種經(jīng)濟(jì)類型的投資比重及增長速率。 SNA 第五章 投資核算 第四節(jié) 投資核算的應(yīng)用分析 一、投資規(guī)模分析 投資規(guī)模的