第十二章金融監(jiān)管(參考版)
2024-11-19 22:30本頁(yè)面
【正文】 2024年11月17日星期日11時(shí)21分10秒Sunday, November 17, 2024 相信相信得力量。上午11時(shí)21分10秒上午11時(shí)21分11:21:1024.11.17 一馬當(dāng)先，全員舉績(jī)，梅開(kāi)二度，業(yè)績(jī)保底。2024年11月上午11時(shí)21分24.11.1711:21November 17, 2024 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2024年11月17日上午11時(shí)21分24.11.1724.11.17 追求至善憑技術(shù)開(kāi)拓市場(chǎng)，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹(shù)立形象。11:21:1011:21:1011:21Sunday, November 17, 2024 安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。11:21:1011:21:1011:2111/17/2024 11:21:10 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。,34,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)：表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 資產(chǎn)項(xiàng)目 0 現(xiàn)金和OECD國(guó)家政府擔(dān)保 的債權(quán) 0.2 銀行同業(yè)債權(quán)，OECD國(guó)家 銀行的債權(quán)，OECD國(guó)家公 共部門(mén)的債權(quán) 0.5 住房抵押貸款 1 其他所有資產(chǎn),表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)：資產(chǎn)*風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；加總,35,表外資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重： 信用替代工具（ credit Substitutes）,第一步：轉(zhuǎn)化為等價(jià)信用額：轉(zhuǎn)換系數(shù) 第二步：風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,36,表外資產(chǎn)：衍生工具,交易所交易的衍生工具： 0 OTC交易的衍生工具：FRAS, Swaps, Forwards, Options, Caps, Floors 第一步：計(jì)算等價(jià)信用額 第二步：風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 Credit equivalent = Potential exposure + Current exposure,37,信用替代工具的轉(zhuǎn)換系數(shù),38,表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),信用替代工具名義額*轉(zhuǎn)換系數(shù)*風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 衍生工具的信用等價(jià)額*風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 加總,39,例：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)——表內(nèi)業(yè)務(wù),40,例：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)——表外業(yè)務(wù),41,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)= 表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額+表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)=68,500+12,000=80,500,42,資本充足度（CAR,Capital Adequacy Ratio),一級(jí)資本充足度=一級(jí)資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn) 總資本充足度=（一級(jí)資本+二級(jí)資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán) 總資產(chǎn) 1988巴塞爾協(xié)議的要求： 一級(jí)資本充足度 4% 總本充足度 8%,43,Basel II——2004年6月頒布,三大支柱 最低資本要求 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 外部監(jiān)管 市場(chǎng)約束,44,祝各位同學(xué)取得好成績(jī)! 謝謝！,45,樹(shù)立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識(shí)。 與混合資本工具不同，這些工具通常不用于分擔(dān)持續(xù)營(yíng)運(yùn)銀行的損失。,33,二級(jí)資本——次級(jí)債務(wù),次級(jí)債務(wù)：包括普通的、無(wú)擔(dān)保的、原始期限最少在5年以上的次級(jí)債務(wù)資本工具和有期限的可購(gòu)回優(yōu)先股。 此外，下列的工具也包括在內(nèi)：加拿大的長(zhǎng)期優(yōu)先股、法國(guó)的無(wú)固定期限的參與證券和從屬證券、德國(guó)的銀行浮動(dòng)利率債券、英國(guó)的永久性次級(jí)債務(wù)和優(yōu)先股以及美國(guó)的強(qiáng)制性的可轉(zhuǎn)換債務(wù)工具。,32,二級(jí)資本——混合資本工具,混合資本、從屬的和全額實(shí)繳的；工具應(yīng)該符合下列要求： 無(wú)擔(dān)保的 不可有持有者主動(dòng)贖回；未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局事先同意，也不準(zhǔn)贖回； 必須用于分擔(dān)損失，而不必同時(shí)停止交易（這不同與常規(guī)的次級(jí)債務(wù)）； 雖然資本工具承擔(dān)利息的支付責(zé)任，且不能永久性地削減或取消（不同于普通股的股息和紅利），但當(dāng)銀行的盈利不
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1