eviews11章var模型和vec模型(參考版)
2025-03-07 15:37本頁面
【正文】 其約束的含義為在有兩個協(xié)整方程的情況下 ， 約束第三個變量外生于協(xié)整方程 ， 兩個協(xié)整方程的第一個變量的系數(shù)為 1 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 五、 向量誤差修正（ VEC）模型 VEC模型估計 “ Deterministic Trend Specification” 中指定協(xié)整方程的類型 ， 其含義與 Johansen協(xié)整檢驗的五種類型相同 。 在 “ Number of cointegrating” 指定協(xié)整關系個數(shù) ， 一般這個數(shù)要小于 VEC模型中內(nèi)生變量的個數(shù) 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 五、 向量誤差修正（ VEC）模型 VEC模型估計 在 “ Cointegration” 選項卡中 ， 有兩項內(nèi)容需要設定 。 “ Basics” 選項卡內(nèi)容的設定與 VAR模型相同 。 如果變量間沒有協(xié)整關系 ， 則不能構建 VEC模型 。 在回歸模型中 ，統(tǒng)計量不顯著的滯后差分項可以直接剔除 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 五、 向量誤差修正（ VEC）模型 VEC模型理論 系數(shù)向量 ?可以反映變量間的均衡關系偏離長期均衡狀態(tài)時 ， 將其調整到均衡狀態(tài)的調整力度 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 五、 向量誤差修正（ VEC）模型 VEC模型理論 根據(jù)協(xié)整方程可得到如下表達式 這樣得到的每一個方程都是誤差修正模型 ， ecmt1=?39。 系統(tǒng)默認下是 。 最右側的數(shù)值為 VAR模型滯后階數(shù) p1， 即協(xié)整檢驗的滯后階數(shù)等于 VAR模型滯后階數(shù)減去 1 。 如果沒有外生變量 ，此編輯框可為空 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 EViews操作 在 “ Deterministic trend assumption of test” 中確定協(xié)整方程的類型 。 當 ? 0 臨界值時，接受 H00，沒有協(xié)整向量； 當 ? 0 臨界值時，拒絕 H00，至少有一個協(xié)整向量； 當 ? 1 臨界值時，接受 H10，只有一個協(xié)整向量； 當 ? 1 臨界值時，拒絕 H10，至少有兩個協(xié)整向量； … 當 ? r 臨界值時，接受 Hr0，只有 r個協(xié)整向量。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 Johansen協(xié)整檢驗 （ 2）最大特征值檢驗 原假設為 Hr0： λr+1=0 備擇假設為 H r 1： λr+10， 檢驗統(tǒng)計量為 ? r = n EViews統(tǒng)計分析基礎教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 Johansen協(xié)整檢驗 （ 1）特征根跡（ Trace）檢驗 （ 2）最大特征值檢驗 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 Johansen協(xié)整檢驗 （ 1）特征根跡（ Trace）檢驗 原假設為 Hr0： λr0， λr+1=0 備擇假設為 H r1： λr+10， r=1， 2， … ， k1 檢驗統(tǒng)計量為 其中， ? r是特征根跡統(tǒng)計量。 xt是 d維外生向量，代表趨勢項、常數(shù)項等， yt=A1 yt1 +A2 yt
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