【正文】 不同的是滯后區(qū)間的設(shè)定 ， VEC模型中的滯后間隔說明的是一階差分后的滯后 。 在 “ Exog variables” 中輸入外生變量 xt。 對于穩(wěn)定的 VAR模型 ， 脈沖響應(yīng)函數(shù)應(yīng)趨于 0， 累積響應(yīng)趨于非 0常數(shù) 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、向量自回歸（ VAR）模型 3. VAR模型的建立 VAR模型的滯后結(jié)構(gòu)檢驗 （ 2） Granger因果檢驗 右圖的檢驗結(jié)果為： 在 5%的顯著性水平下， 變量 log(ex)能 Granger引 起變量 log(ms)，即拒絕 原假設(shè)；但變量 log(ms) 不能 Granger引起變量 log(ex)，即接受原假設(shè)。 下面以兩變量 SVAR模型為例進(jìn)行說明。 該對話框包括三個選項卡，分別是“ Basics”、“ Cointegration”和“ VEC Restrictions”， 后兩個選項卡在 VEC模型操 作中使用。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 二、脈沖響應(yīng)函數(shù) 脈沖響應(yīng)函數(shù) （ IRF， Impulse Response Function） 分析方法可以用來描述一個內(nèi)生變量對由誤差項所帶來的沖擊的反應(yīng) ， 即在隨機誤差項上施加一個標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊后 ， 對內(nèi)生變量的當(dāng)期值和未來值所產(chǎn)生的影響程度 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 Johansen協(xié)整理論 在 VAR(p)模型中，設(shè)變量 y1t， y2t， … ， ykt均是非平穩(wěn)的一階單整序列，即 yt~I(1)。 系統(tǒng)默認(rèn)下是 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 五、 向量誤差修正（ VEC）模型 VEC模型估計 “ Deterministic Trend Specification” 中指定協(xié)整方程的類型 ， 其含義與 Johansen協(xié)整檢驗的五種類型相同 。 在回歸模型中 ，統(tǒng)計量不顯著的滯后差分項可以直接剔除 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 Johansen協(xié)整檢驗 （ 2）最大特征值檢驗 原假設(shè)為 Hr0： λr+1=0 備擇假設(shè)為 H r 1： λr+10， 檢驗統(tǒng)計量為 ? r = n 系統(tǒng)默認(rèn)下是“ Multiple Graphs” 選項 。 ?“ Exogenous Variables”中輸入的是外生變量，系統(tǒng)默認(rèn)情況下將常數(shù)項 c作為外生變量。EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 第 11章 VAR模型和 VEC模型 重點內(nèi)容： ? 向量自回歸理論 ? VAR模型的建立 ? Johansen協(xié)整檢驗 ? VEC模型的建立 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、向量自回歸（ VAR）模型 向量自回歸模型可以用來預(yù)測相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟時間序列系統(tǒng)，并分析隨機擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)沖擊，進(jìn)一步解釋經(jīng)濟沖擊對經(jīng)濟變量所產(chǎn)生的影響。 ?“ Endogenous Variables”中輸入的是內(nèi)生變量。 其中 ， “ Display Format” 包含三種顯示形式 ， “ Table”表格形式 ， “ M u l t i p l e G r a p h s” 多個圖形式 ，“ Combined Graphs” 組合圖形式 。