【正文】 還原 。 4 、 在 EViews 主 畫 面 頂 部 按鈕 中 點 擊 quick/estimate equation ， 在彈 出 的 Equation Specification窗口中鍵入 Y C Z1)， 然 后點 擊 OK，得到原模型經(jīng)驗加權法的估計結 果輸 出 （圖 ） 。 （或直接 打 開名字為 PP139 的 workfile） 2 、 在 EViews 主 畫 面 頂 部 按鈕 中 點 擊 Specification窗口中鍵入 彈 出 的 Equation ，得到原 模型 的 估計結果（圖 ） ， 從 輸出結果判斷，原分布滯后模型明顯存在多重共線性。 圖 圖 37 quick/estimate equation ， 在 Y C X X(1) X(2) X(3) ， （圖 ） 然后點擊 OK β 五、 CochraneOrcutt 法估計模型 1 、 在 EViews 主 畫 面 頂 部 按鈕 中 點 擊 quick/estimate equation ， 在彈 出 的 Equation Specification窗口中鍵入 （圖 ） Y C X AR(1)， （圖 ） 然后點 擊 OK， 得到模型的估計結 果輸 出 從輸出結果來看 ， DW值為 ， 查臨界值表 ， 判斷 DW值 大于臨界值上限 ， 落在接受 H0 區(qū)域，表明模型中沒有自相關。 點擊 NAME，將結果保存在 workfile 中。 圖 四、估 計一 階序列 自相 關系數(shù) （ ρ） ，再利 用廣 義差分 法估 計模型 由 DW=，得 到 一階自相關系數(shù)的估計值 ρ? = 1 ? DW 2 = 點擊 workfile 窗口頂部按鈕 GENR， 在彈出對話框中輸入 DY = Y ? * Y (?1) ， 點擊 OK； （ 圖 ） 重復步驟 2， 生成 DX。根 據(jù) 模型中解 釋 變量個數(shù) 及 樣本容量查 DW臨界值 表 ，從而 就可以判斷模型中隨機擾動項是否存在自相關。 圖 圖 圖 36 三、在 EViews 輸出窗 口 中閱 讀 DurbinWatson 統(tǒng)計量 雙擊 workfile 窗口中 ， 打開模型估計結 果 （圖 ） 。 在 EQ01 的窗 口 中點擊 Procs/Make Residual Series， 在 彈 出的窗口中鍵 入 e（也可 以 是其他名字 ） ，這樣一個名為 e 的 殘 差序列就生成了，并出現(xiàn)在 Workfile 中。 點擊 Equation 輸出窗 口 中頂部按鈕 Name， 在 彈 出窗口中鍵入 EQ01， 這 樣就將該方程以 的名字保存在中，以后就可以通過雙擊 EQ01 打 開該輸出結果。 第六 章 自相關性 檢驗計 量經(jīng) 濟模型 是否 存在自 相關 性的一 般步 驟包括： 一、從回歸模型中創(chuàng)建殘差序列； 二、畫殘差項的散點圖，以察看是否存在序列相關； 三、在 EViews 輸出窗口中閱讀 DurbinWatson 統(tǒng) 計量； 四、估計一階序列自相關系數(shù)（ ρ） ，再利用廣義差分法估計模型； 五 、使用 CochraneOrcutt 法估計模型； 下面以教材 P123 頁中的 數(shù) 據(jù)為例說明具體操作。 圖 圖 （二） 模型 的對數(shù) 變換 圖 該方法首先對變量 Y、 X 取對數(shù)，然后再進行 OLS 估計。 1 生成變量 W。結果參見圖 生成殘 差 平方序列。 33 圖 ARCH 檢驗 在 Y 對 X 回歸時，出 現(xiàn) Euqation 窗 口，在該窗口中點擊 View/residual test/ ARCH / 回車，在彈出的對話框中輸入滯后期數(shù)，點擊 OK 即可（圖 ） 。 ④、構造 F 統(tǒng) 計 量，進行檢驗（詳細計算見教材 ） 。 圖 圖 圖 ③、將樣本范圍改為 19911998，再做 回 歸（圖 ） 。 ②、在 Workfile 窗口中 ， 點擊 Sample， 將樣本范圍 改為 19781985， 用 OLS 法做 Y 對 X 的線性回歸 ， 結 果見圖 。 圖 圖 32 圖 圖 GoldfeldQuandt(戈德菲爾德 匡 特 )檢驗 ： ①、將樣本觀測按解釋變量 X 排序 。 ② 作散 點圖： 點擊 Quick/Graph/， 彈出對話框（圖 ） ，在對話框中輸入 X、 E2， 點擊 OK。 27 圖 圖 圖 28 圖 圖 圖 29 圖 圖 圖 30 圖 圖 圖 31 i 第五 章 異方差性 上機目的是明白 什么是異方差、異方差的檢驗與修正 以教材 P103 頁例子為例 一、 估計回 歸方 程 （圖 ） 圖 二 、 異方差 檢驗 圖示法 ① 生成 殘差 平 方 e 2 序 列 在 Workfile 窗口中點擊 GENR 按鈕 ， 彈出對話框 ， 在對話框 中輸入 e2=resid*resid（ 圖 ） 。 那 么，最終 的 回歸模型 如 圖 所示。 從所得的 回 歸結果中 ， 我們發(fā)現(xiàn) 變 量 X3的調 整 后可決系 數(shù) 最大，故將 X3作為第二個解釋變 量進入回 歸模型。將其余解釋變量分別 加入模型，得到分別如圖 、 、 、 、 、 所 示的二元回歸模型 。（注意 ： 每 次完成一個方程后 ， 利用 Freeze 按鈕，形成一個 Table 類 型的 object， 并保存在 Workfile 中， 需 要時 打開即可，這樣可方便 對比 。 結合經(jīng)濟意義和統(tǒng)計檢驗選出擬 合效果最好的一元線性回歸方程 。 三 、 修正 我們采用逐步回歸法進行修正（這里我們僅只介紹向前逐步回歸的具體做法，而不對其 理論部分做詳細說明，感興趣的讀者可參閱多元統(tǒng)計分析類的書籍 ） 。 24 2．綜合判斷法 由圖 可 以看出，整體上線性回歸擬合效果較好，但 X 2 、 X 3 、 X 4 、 X 8 變量的參數(shù) 的 T 值并 不 顯著，而且 X 7 、 X 8 系數(shù)符號與經(jīng)濟意義不符。 圖 23 圖 圖 圖 方 法 2： 點擊 Eviews 主 畫 面的頂部的 Quick/Group Statistics/Correlation 彈出 對話 框 （圖 ） 。 方 法 1：將 解 釋變量 X 2 、 X 3 、 X 4 、 X 5 、 X 6 、 X 7 、 X 8 選中，雙擊打開，點擊 Views/Correlation/click， 即 可得出相關系數(shù)矩陣（圖 ） 。 以教材 中 P85 頁 例 子為 例 ，待估 計的 方程： Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + β 4 X 4i + β 5 X 5i + β 6 X 6i + β 7 X 7i + β 8 X 8i + μ i 一 、 利 用最 小二乘 法估 計多元 回歸 方 程 根據(jù)前面介紹的步驟估計出多元回歸方程 （圖 ） 。作法：選中變量， 雙擊打開這些變量， 點擊 Views/Correlation/click，就 得 到相關系數(shù)矩陣。 圖 圖 22 六、多 元線 性回歸 多元線性回歸估計過程與上述步驟一樣。 在對話框中填入 Forecast name(預測 值 序列名 )、 .(預測值標準差 )等項，點擊 OK，出現(xiàn)圖 (注 意該圖與 區(qū)別 )。 雙 擊 X 序列，輸入數(shù)據(jù)。 點擊 Workfile 頂部按鈕 Sample， 在 彈 出的對話框中輸入 197 2020，點擊 OK。點擊 Workfile 頂部按鈕 Procs/Change workfile Range/Click 在彈出的對話框中輸入 197 2020， 點擊 OK。 圖 圖 21 外推預 測 ： 例如原資料為 19781998，外推到 19782020 年。 2. Procs： 該按鈕中包含很多次級功能，有些已經(jīng)顯示在 Equation 口 頂部。例如 :點擊 Views / Actual, Fitted, Residua l/ Actual fitted Residual / Graph /click， Equation 窗 口 改變成圖 的形式， 注 意該圖頂部顯示仍然是 Equation 類 型的 object。 ⑦ Stability Test：穩(wěn)定性檢驗，包括很多次級檢驗。包括檢驗回歸系數(shù)約束的沃爾德（ Wald）檢驗， 檢驗遺漏變量或冗余變量的似然比檢驗。 ④ Covariance Matrix ： 計 算變量協(xié)方差矩陣。 ② Estimation Output：給出回歸估計輸出結果。 1. Views 該按鈕作 用 很重要， 他 可對回歸 估 計進行檢 驗 、觀察實 際 值、擬合 值 、殘差等 。 五、 Equation 窗口頂部 按 鈕的功 能。 圖 ） 。 方法 2： 用 鼠 標單 擊 “ Quick” ， 在出 現(xiàn) 的下拉菜單中單 擊 “ Empty Group ” ， 出現(xiàn)數(shù) 據(jù) 錄 入窗口（如圖 所 示 ） ,點擊灰色小框，出現(xiàn)如圖 所 示的畫面后，在命令框鍵入 y 后回車（即給數(shù)據(jù)表第一序列取名 y） ，便可 鍵 入 y 的數(shù) 據(jù) ，用右手四個箭頭鍵中的 “ ↓ ” 17 移動 ， 錄入新的數(shù)據(jù) ， 直到 y 的 數(shù) 據(jù)錄入完畢為止 ； 再次點擊灰色小框 ， 將數(shù)據(jù)表第二序列 取名 x， 鍵 入 x 的數(shù) 據(jù) ； ? /存盤 （ 或最小化 ） 。 三、建 立 object 輸入（編輯）數(shù)據(jù) ： 點擊 Workfile 頂部的 object/new object 彈出對話框， 選擇 Group， 并給其一個名字（圖 ） ，點擊 OK，彈出表格即可定義變量輸入數(shù)據(jù)。 待估計的方程： Yi = β1 + β 2 X i + μi 步驟： 一、啟 動軟 件 包 ： 雙 擊 Eviews，進入 Eviews 主界面。 第三 章 簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型 以教材 中 P42 頁例子為例。 16 第二部分 上機實習操作 本部分的內容是與計量經(jīng)濟學教材相 配合的 。 選擇 ”Copy to clipboard”， 點 擊 OK， 然后在 Word 文檔中指定位置粘貼即可。 圖 ⑥、將 圖形 插入文 獻 中 : Eviews 可 以 將圖形插入到 Word 文 檔 中。 首先需將這些圖都存入同一