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正文內(nèi)容

中國工商銀行的人民幣遠期外匯協(xié)議(參考版)

2025-05-17 04:56本頁面
  

【正文】 表26 2007年9月歐洲美元期貨交易的保證金計算與每日盯市結(jié)算示例日期期貨價格每日盈虧累計盈虧保證金賬戶余額保證金追加 0 0 0 0 0……………4 / 4。表26給出了具體的計算細節(jié)。9月26日到9月28日,由于EDZ7價格有所回升,讀者可以注意到A的保證金賬戶余額超過了初始保證金要求743美元。,使得她的保證金賬戶余額恢復(fù)至743美元。A的保證金賬戶被扣減1125=275美元。9月21日,EDZ7價格繼續(xù)下跌。9月20日交易結(jié)束時。 歐洲美元期貨交易的保證金計算與每日盯市結(jié)算 2007年9月20日。例如,2007年6月的第三個周五為22日,則在整個6月份中,6月22日之前交易的期貨合約到期月包括2007年6月(當(dāng)月)、7月(下月)、9月和12月(隨后兩個季月)。那么期貨價格是如何決定的?它是不是市場對未來股價指數(shù)的預(yù)期?我們將在第3章回答這個問題。P500指數(shù)期貨合約包括3月循環(huán)中的8個到期日合約,以2007年9月20日為例,該日交易的合約就從2007年9月開始,按12月循環(huán),直至滿8個到期月為止。()=3420美元。以SPU7合約(
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