國際金融練習ppt課件(參考版)
2025-05-09 22:56本頁面
【正文】 。而在倫敦市場上10萬英鎊可買入 ，在美國存三個月本息和為： *( 1+8% / 4 ) = （萬美元），出售這筆遠期美元，可換成 。 ? 投資者應在倫敦市場上買入即期美元，存入美國銀行，同時出售遠期美元。 ② 若一投資者擁有 10萬英鎊，他應投資在哪個市場有利，說明投資過程及獲利情況。 ② 若合約到期日的現匯匯率為 $€，計算該公司的損益結果。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了 20張執(zhí)行匯率為 $€的歐式歐元看跌期權，期權費為每歐元 。 ③ 套利活動對兩個市場的英鎊價格將產生怎樣影響？ ④ 結合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯(lián)動性。某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為 $163。 某公司要以日元買進英鎊，匯率是 1＆ =￥ 。 ： 美元／ 日元 ／ 40 英鎊／ 美元 5／ 95。幾家經紀人的報價是： 經紀人
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