計量經(jīng)濟學第一章ppt課件(參考版)
2025-05-06 07:36本頁面
【正文】 的總離差平方和中， y， 對于已知的樣本回歸方程： 01? ?? iiyx????預測 給定自變量 x 的值，利用回歸方程對 因變量 y 的值進行估計。 擬合優(yōu)度和相關系數(shù) ????????niiniiyyyyT S SE S SR12122)()?( 1121?niiiniixyy??????越大，樣本回歸方程與實際數(shù)據(jù)擬合得越好。 （ 4）求未知參數(shù)的置信度為 的置信區(qū)間？ （ 5）在顯著性水平 下，完成未知參數(shù)的 t 檢驗？ （ 6）求擬合優(yōu)度，并說明回歸效果？ 要求： （ 1）從經(jīng)濟理論角度說明通貨膨脹率與房價的關系。 現(xiàn)分析北京房價對通貨膨脹率的線性影響關系。 （ 2）對于 0?給定顯著性水平（或檢驗水平） ?（ 1）提出假設 0 0 1 0: , :H a H a???? （常數(shù)） （ 2）作檢驗統(tǒng)計量 000?? atS?? ??（ 3）在 0H成立的條件下， 0 ~ ( 2 )t t n ?（ 4） 0H的拒絕域為： 0 2 ( 2)t t n???： （ 5） 推斷 … 例 4 研究北京地區(qū)通貨膨脹率與房地產(chǎn)價格的經(jīng)濟關系。 即 11?()E ??? 00?()E ???， 三、 最佳性（最小方差性） ： 0? 在回歸參數(shù)的所有線性無偏 估計量中，最小二乘估計量具有最小方差性。 （ 1）作散點圖 （樣本數(shù)據(jù)如前面所述） 要求 圖4散點圖 04 0 0 0 08 0 0 0 01 2 0 0 0 01 6 0 0 0 02 0 0 0 0 02 4 0 0 0 02 8 0 0 0 00 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0xy由樣本計算所得值 2 1 , 1 3 7 1 6 3 . 3 , 7 8 0 6 3 . 6 8n x y? ? ?2 1 2 12 1 1 2 1 1112 . 4 5 1 0 , 1 . 0 5 1 0iiiixy??? ? ? ???211111 . 5 9 1 0iiixy???? 隨機誤差項的方差的估計 ?iiu ??取 殘差序列 : 12, , , n? ? ?用此殘差序列的樣本方差來估計 的方差 iu2u?: 222 11()?2nniiiiud f n? ? ?? ????????2??nR SS滿足無偏性 : 22 )?(uuE ?? ?ni ,2,1 ??， 注 自由度 )(df ： 2?n平方和分解公式 ?? ? ?? ? ????? ni ini ni iii yyyyyy 1 221 12 )?()?()(????nii yyT S S12)(21)?(????niii yyR S S21)?( yyE S Snii ?? ??回歸平方和 殘差平方和 總離差平方和 221111? ?nni i iiix x y????????記號 并且 ESS回歸的標準誤差與因變量標準差 22 1?2niiuS E Rn?? ?????1)(122??????nyySSni i2)?(12?????nyyni ii 參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質(zhì) 01? ?,??滿足 線性、無偏、最小方差性 )(BLUE一、 線性 ： 0??和 1??分別是 iy或 iu的線性函數(shù)。 （ 3）求隨機誤差項的方差的估計值？ （ 4）求未知參數(shù)的置信度為 的置信區(qū)間？ （ 5）在顯著性水平 下，完成未知參數(shù)的 t檢驗。 xxx ii ???yyy ii ???研究 19902022年中國貨幣供應量 Y 例 1（續(xù)） 與國內(nèi)生產(chǎn)總值 X(單位 : 億元 )的經(jīng)濟關系。 0)( ?iuE， ni ,2,1 ?? 2v a r ( )iuu ?? ， ni ,2,1 ?? ji uu ,相互獨立或不相關， ji?即 nji ,2,1, ?? 。 ④ 其他隨機因素。 ② 模型的設定誤差或關系誤差。已知 在過去一年中，該比例平均為 75%；但本次調(diào)查的 60份回收 問卷中，滿意度比例為 %。 參考書 復習：數(shù)理統(tǒng)計學 一、 隨機變量及其概率分布 （隨機變量，樣本，統(tǒng)計量，估計量， 正態(tài)分布， T分布，自由度， 分布， F分布） 二、 數(shù)學期望、方差、協(xié)方差、相關系數(shù) 三、 統(tǒng)計估計 （點估計，區(qū)間估計，估計量的統(tǒng)計特性） 四、 假設檢驗 （原假設與備擇假設，顯著性水平，假設檢驗的方法，
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