鄭州商品交易所菜籽油風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度(參考版)
2025-04-11 05:21本頁(yè)面
【正文】 “申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量”指以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單，且單位持倉(cāng)虧損大于或等于交易日結(jié)算價(jià)的5%的所有持倉(cāng)。 。 =剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量（包括一般跨期套利持倉(cāng)，不包括已接受到倉(cāng)單的跨期套利對(duì)應(yīng)持倉(cāng)）。盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的保值客戶分配完畢8盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量247。盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍以下的投機(jī)客戶分配完畢6盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量247。盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍的投機(jī)客戶分配完畢4盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量247。盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的投機(jī)客戶分配完畢2盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量247。第五十八條 本辦法自2007年6月8日起實(shí)施。第五十六條 交易所宣布進(jìn)入異常情況時(shí)，按照《鄭州商品交易所交易規(guī)則》由理事會(huì)確定處理措施。 第五十四條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會(huì)員和客戶發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函： （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； （二）期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （三）國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （四）交易所認(rèn)定的其他異常情況。交易所要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況的，有關(guān)報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度。 第五十二條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以約見指定的會(huì)員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況： （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； （二）會(huì)員或客戶交易異常； （三）會(huì)員或客戶持倉(cāng)異常； （四）會(huì)員資金異常； （五）會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)、違約； （六）交易所接到涉及會(huì)員或客戶的投訴； （七）會(huì)員涉及國(guó)家執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查； （八）交易所認(rèn)定的其他情況。第七章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度第五十一條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。第四十九條 由交易所強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利按有關(guān)規(guī)定予以沒收；因強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。第四十七條 如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員作出相應(yīng)的處理。（二）執(zhí)行及確認(rèn)。第四十六條 強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行：（一）通知。若會(huì)員同時(shí)滿足前條第（一）、（二）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)持倉(cāng)，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)持倉(cāng)。如果有客戶超倉(cāng),則對(duì)超倉(cāng)客戶按照超倉(cāng)量由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)；如果有多個(gè)會(huì)員超倉(cāng),則按照會(huì)員超倉(cāng)量由大到小的順序作為強(qiáng)行平倉(cāng)的對(duì)象；對(duì)具體會(huì)員的強(qiáng)行平倉(cāng)，由交易所按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量與會(huì)員投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉(cāng)數(shù)量，并對(duì)客戶按持倉(cāng)由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。若多個(gè)會(huì)員需要強(qiáng)行平倉(cāng)的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會(huì)員。（二）由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng): 1．交易所按照會(huì)員提供的平倉(cāng)名單進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。（一）強(qiáng)行平倉(cāng)前由會(huì)員單位自行平倉(cāng)的: 1．屬第四十四條第（一）、（二）項(xiàng)的，由會(huì)員單位按照交易所規(guī)定自行平倉(cāng)。第四十五條 交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的原則：強(qiáng)行平倉(cāng)前先由會(huì)員自行平倉(cāng)，除交易所特別規(guī)定外，時(shí)限為開市后30分鐘內(nèi)。強(qiáng)行平倉(cāng)是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對(duì)有關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。第四十二條 客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，各交易編碼持倉(cāng)數(shù)額合計(jì)達(dá)到報(bào)告界限，應(yīng)通過持倉(cāng)最大的經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)送該客戶應(yīng)報(bào)告情況的有關(guān)材料。經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)保證客戶所提供材料的真實(shí)性。第三十九條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的客戶應(yīng)提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所客戶大戶報(bào)告表》(見附件五)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量等；（二）資金來(lái)源說(shuō)明；（三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。第三十七條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表》(見附件三)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)客戶數(shù)量、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量；（二）資金來(lái)源說(shuō)明；（三）其持倉(cāng)量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。第三十六條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的會(huì)員和客戶應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15：00時(shí)前向交易所報(bào)告。當(dāng)會(huì)員或客戶菜籽油持倉(cāng)合約的投機(jī)持倉(cāng)達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)持倉(cāng)限量80%以上（含本數(shù)）時(shí), 會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、持倉(cāng)情況，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。一個(gè)客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，其持倉(cāng)量合計(jì)超出限倉(cāng)數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)該客戶超額持倉(cāng)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。第三十三條 會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額。第三十一條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料或所提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料屬無(wú)效的，則注冊(cè)資本金額、客戶戶數(shù)均以基數(shù)水平為準(zhǔn)。下半年經(jīng)紀(jì)會(huì)員須在當(dāng)年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注冊(cè)資本金額的證明文件和客戶賬
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