清華課件：決策方法(權(quán)威精華不可不看)(參考版)
2024-10-21 17:16本頁面
【正文】 由于效用是決策人觀念上的東西，因此效用值是很難準(zhǔn)確度量的。 曲線 C恰恰相反，所反映的是 一種謀求大利，不懼風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)去型決策者。 以損益值為橫標(biāo)，以效用值（效用的取值范圍一般定義在 0至 1之間）為 縱標(biāo)畫出的曲線，叫做 效用曲線 ? 三條曲線代表三種不同類型決策者的效用曲線。 ? 決策者對(duì)利益和損失的獨(dú)特的興趣、感覺或反應(yīng)，叫做效用。但為了獲得情報(bào)， 就要進(jìn)行調(diào)查、試驗(yàn)等工作，這需要支付一定的費(fèi)用。 ? (信息 )的價(jià)值 ? 對(duì)完全不確定型決策問題，獲得了有關(guān)情報(bào)資料后就易于把問題轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)型決策問題。故認(rèn)為每種情況出現(xiàn)的可能性是一樣的， 如有 n種可能出現(xiàn)是情況， 則每種情況出現(xiàn)的概率為 1/n ，依次主觀概率求出每一方案的收益期望值： ? 從中選取 Mi最大的方案，即選取 為最優(yōu)方案。 ? —— 均勻概率法則。 其方法是在收益矩陣的每一列中選出最大的元素，將這一列的每一個(gè)元素都減去這個(gè)最大值，得遺憾矩陣。 ? —— 最小遺憾法則 ? 其基本思想是處事以遺憾越小越好。 a值越大，則過于樂觀， a=1即樂觀法則。Vimax＋ (1a)Vimin ； ? (3)選擇折衷收益值最大的方案，即 maxHi作為最優(yōu)方案。 ? ?? ?? ?jiSA SAV ,m a xm a x? —— a法則 ? 它是悲觀法則與樂觀法則的折衷，其方法是： ? (1)首先根據(jù)歷史資料和經(jīng)驗(yàn)判斷，確定系數(shù) a的值（ 0a1） 。 這里是按 “ 最不利 ” 的情況來處理的，以最不利中的最有利方案作為行動(dòng)方案， 所以實(shí) 際上這是一種比較保守和穩(wěn)妥的決策方法，又稱悲觀決策方法。重點(diǎn)是使收益值不低于一個(gè)限度（或損失值不超過一定限度）。即取 ? ? 為最優(yōu)方案。 例題 某鉆井大隊(duì)在某地進(jìn)行石油勘探，主觀估計(jì)該地區(qū)為有油 (?1 )地區(qū)的概率為 P(?1)＝ , 沒油 (?2 )的概率為 P(?2 )＝ ， 為提高勘探效果，先做地震試驗(yàn)，根據(jù)積累資料得知 ： 有油地區(qū)，做試驗(yàn)結(jié)果好 (F)的概率 P(F??1 )＝ 有油地區(qū)，做試驗(yàn)結(jié)果不好 (U)的概率 P(U??1 )＝ 無油地區(qū)，做試驗(yàn)結(jié)果好 (F)的概率 P(F??2 )＝ 有油地區(qū)，做試驗(yàn)結(jié)果不好 (U)的概率 P(U??2 )＝ 求：在該地區(qū)做試驗(yàn)后，有油和無油的概率 各為多少？ 解： 做地震試驗(yàn)結(jié)果好的概率 P(F )＝ P(?1 ) P(F??1 )＋ P(?2 ) P(F??2) ＝ + = 做地震試驗(yàn)結(jié)果不好的概率 P(U)＝ P(?1 ) P(U??1 )＋ P(?2 ) P(U??2 ) ＝ + = 用 Bayes公式求解各事件的后驗(yàn)概率： 做地震試驗(yàn)結(jié)果好的條件下有油的概率 P(?1 ) P(F?? 1 ) 9 P(?1?F )＝ = = P(F ) 11 做地震試驗(yàn)結(jié)果好的條件下無油的概率 P(?2 ) P(F?? 2 ) 2 P(?2?F )＝
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1