商業(yè)銀行與中央銀行(參考版)
2025-05-17 20:43本頁面
【正文】 四、我國中央銀行的獨立性問題 貨幣政策自主權(quán) 相對于財政部的獨立性 相對于政府其他部委的獨立性 相對于地方政府的獨立性 1998年國務(wù)院對中國人民銀行管理體制實行改革，撤銷人民銀行省級分行，建立 9 個跨省 (區(qū)、市 ) 分行， 。英格蘭銀行、日本銀行屬于這一模式。美國聯(lián)邦儲備體系。 （三）資金清算業(yè)務(wù) 集中票據(jù)交換 清算交換的差額 組織異地之間的資金轉(zhuǎn)移。調(diào)節(jié)外匯市場本外幣供應(yīng)量，使匯率保持在合理的水平。通過買賣外匯儲備，調(diào)節(jié)基礎(chǔ)貨幣量。 中央銀行在公開市場上買賣的證券主要是政府公債 、 國庫券以及其他流動性很高的有價證券 。 ③ 對政府的放款 。 ② 對非貨幣金融機構(gòu)的放款 。 3） 貸款業(yè)務(wù) ① 對 貨幣金融機構(gòu)的放款 。 在市場經(jīng)濟發(fā)達的國家，再貼現(xiàn)占有較大的比重；在發(fā)展中國家，由于票據(jù)市場不發(fā)達，再貼現(xiàn)的比重較低，而信用貸款的比重則高得多。 ?再貼現(xiàn)業(yè)務(wù) ?再貸款業(yè)務(wù) ?證券買賣業(yè)務(wù) ?黃金、外匯儲備 ? 再貸款業(yè)務(wù)的概念 ? 種類 ? 再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的概念 ?再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的作用 （二） 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 中央銀行的再貼現(xiàn)和貸款業(yè)務(wù) 1）再貼現(xiàn)和貸款業(yè)務(wù)的重要性 ?是履行 “ 最后貸款人 ” 職能的具體手段。 在當(dāng)代不兌現(xiàn)的信用貨幣制度下 ， 使得發(fā)行貨幣的金屬準(zhǔn)備已無意義 。 通過對商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)提供貸款、再貼現(xiàn)、在公開市場上購買有價證券、外匯等方式投入流通的 1） 壟斷發(fā)行 壟斷貨幣發(fā)行的意義： ?避免分散發(fā)行的弊端 ， 防止發(fā)鈔銀行倒閉以及銀行券擠兌 、 貶值所造成的金融動蕩和經(jīng)濟混亂 ?增強央行的資金實力 ?有利于國家貨幣金融政策的實施 ， 實現(xiàn)國家的宏觀經(jīng)濟目標(biāo) ?可使發(fā)行貨幣的利潤歸政府所有 ， 保證政府得到一定的收益 。 最后貸款人 。 （二）中央銀行的性質(zhì) 是管理金融業(yè)務(wù)的國家機構(gòu) 是特殊的金融機構(gòu) 1）實行宏觀金融和經(jīng)濟調(diào)控 2）不以盈利為目的 3）特定的業(yè)務(wù)對象 4）調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量 二、中央銀行的職能 （ 一 ） 發(fā)行的銀行： （ 二 ） 銀行的銀行： 集中保管各商業(yè)銀行及其它存款機構(gòu)的準(zhǔn)備金 。 美國于 1913年通過了 《 聯(lián)邦儲備條例 》 ， 從而宣告了美國中央銀行制度的確立 。 票據(jù)清算的需要 最后貸款人的需要 （ 促使中央銀行出現(xiàn)的直接原因 ） 金融管理的需要 中央銀行產(chǎn)生的兩種方式： 由一般的商業(yè)銀行演變而成 ， 如英格蘭銀行 。 2） 真?zhèn)坞y辨 ， 為交易帶來不便 。 四、商業(yè)銀行風(fēng)險管理 （一）商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略 1．預(yù)防策略 2．規(guī)避策略 3．分散策略 4．轉(zhuǎn)嫁策略 5．抑制策略 6．風(fēng)險補償 “巴塞爾協(xié)議” 銀行資本的內(nèi)容 核心資本、附屬資本 關(guān)于銀行資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)數(shù)劃分 資本充足率 =資本額 247。反之，若利率降低 5%，則可使利潤增加 150萬元。但是，對利率敏感負債支付的利息將增加 250萬元。 GAP management： 利率敏感性缺口管理 利率敏感的資產(chǎn)和負債之間的差額稱為利率敏感性 “ 缺口 ” 。 （三）資產(chǎn)負債管理方法 1．利差管理 利差 =利息收入 —利息支出 在分析銀行的利差及影響利差的因素的前提下，在正確預(yù)測風(fēng)險和收益趨勢基礎(chǔ)上調(diào)整資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)，爭取在利率變化中謀取較大利益。 （二）負債管理方法 ：銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調(diào)度來保持高收益、低流動性的資產(chǎn)。 三、商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法 （一）資產(chǎn)管理方法 1．資金總庫法：銀行將來自不同渠道的資金集中在一起形成一個資金總庫，然后按資產(chǎn)流動性的高低，依次分配到各種不同資產(chǎn)中去。 1）降低負債成本； 2）建立合理的負債結(jié)構(gòu)，提高存款穩(wěn)定性； 3）提高負債效率。 （二）負債管理理論 銀行應(yīng)以積極主動負債的方式來保持資產(chǎn)流動性，擴大籌集資金的途徑，滿足多樣化的資金需求，支持資產(chǎn)規(guī)模的擴張，獲取更高的盈利水平。最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是政府發(fā)行的短期債券。 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論 保持資產(chǎn)流動性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。 2） 資不抵債 （ insolvency)， 指資產(chǎn)總量小于負債總量 ，但流動性可能是充分的 。 1） 流動性不足 （ illiquidity)， 指銀行無力立即支付它應(yīng)該支付的款項 ， 但資產(chǎn)未必小于負債 。 ?票據(jù)發(fā)行便利： 它是銀行與客戶之間的循環(huán)融資保證協(xié)議 ， 在協(xié)議期限內(nèi)客戶如果不能以規(guī)定的利率發(fā)行商業(yè)票據(jù) ， 銀行要以貸款的形式來彌補客戶籌集資金的不足部分 。 ?循環(huán)貸款協(xié)定： 它是一種正式的 、 有法律效力的協(xié)議 。 衍生產(chǎn)品交易：期貨交易 、 期權(quán)交易 、 互換協(xié)議 貸款承諾： ?信貸額度 ：在額度限定以內(nèi) ， 企業(yè)可以隨時向銀行要求提供貸款 。 四 、 表外業(yè)務(wù)： 指或有債權(quán)和或有債務(wù)的業(yè)務(wù) 。 按貸款質(zhì)量： 目前：正常貸款 、 關(guān)注貸款 、 次級貸款 、 可疑貸款 、損失 以往：正常貸款 、 逾期貸款 、 呆滯貸款 、 呆帳貸款 三 、 中間業(yè)務(wù) 是指商業(yè)銀行以中介人的身份代客戶辦理各種委托事項，從中收取手續(xù)費的業(yè)務(wù)。 按保障形式 ， 可以分為信用貸款 、 擔(dān)保貸款和票據(jù)貸款 。 （ 二 ） 證券 ——“二級儲備 ” 銀行投資于證券的好處： 證券投資的收益較高； 證券的流動性比貸款等其他資產(chǎn)要高； 通過購買證券可以實現(xiàn)多樣化的投資組合從而降低風(fēng)險 。 1） 活期存款 2） 可轉(zhuǎn)讓提款單存款 （ NOW） 3） 貨幣市場存款賬戶 （ MMDA） 非交易存款 儲蓄存款 、 小額定期存款和大額定期存款 （ 三 ） 借款業(yè)務(wù) 同業(yè)拆借 、 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 、 回購協(xié)議 、 再貼現(xiàn) （ 四
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