【正文】 凍結(jié)委托 SJSSQ □ 凍結(jié)解凍委托 SJSSQ □ 凍結(jié)續(xù)凍 委托 SJSSQ □ 輪候凍結(jié) 委托 SJSSQ □ 輪候凍結(jié)解除 委托 SJSSQ □ 凍結(jié)委托確認 SJSQR □ 凍結(jié)解凍委托確認 SJSQR □ 凍結(jié)續(xù)凍 委托確認 SJSQR □ 輪候凍結(jié) 委托確認 SJSQR □ 輪候凍結(jié)解除 委托確認 SJSQR □ 開戶開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)委托 SJSKW □ 結(jié)算信息庫 SJSGF □ 開戶開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)回報 SJSKB □ 股份對賬 SJSDZ □ 業(yè)務(wù)功能測 試結(jié)果，正常的請劃勾。 共有 下屬營業(yè)部，本次測試是否有下屬營業(yè)部參測： 有□ 沒有□， 如果是，本次有 營業(yè)部參測。 ETF 交易委托 SJSWT □ ETF 交易統(tǒng)計 SJSTJ □ ETF 清算結(jié)果 SJSQS □ 結(jié)算信息庫 SJSGF □ 股份對賬 SJSDZ □ 資金對賬 SJSZJ □ （ PD 券商填寫） ETF 申購贖回委托 SJSWT □ 業(yè)務(wù)功能測試結(jié)果，正常的請劃勾。 共有 下屬營 業(yè)部，本次測試是否有下屬營業(yè)部參測： 有□ 沒有□， 如果是，本次有 營業(yè)部參測。在 2 月 18日測試清單中，成份股清單、成份股現(xiàn)金替代標志將采用下面樣例中列舉的數(shù)據(jù)，但成份股數(shù)量和基金凈值將根據(jù) 2020 年 2 月 16日的收盤數(shù)據(jù)進行修正。 測試結(jié)束后，請各測試單位匯總內(nèi)部測試情況后，以會員為單位，在 2 月 20日 17:00 前登錄網(wǎng)站 首頁之“技術(shù)專欄” （ ），點擊“網(wǎng)上填報”下的“ ETF 業(yè)務(wù)及市價委托第一次全網(wǎng)測試反饋表” （主要填寫內(nèi)容參見附件 2） , 認真填報；點擊“網(wǎng)上填報”下的“協(xié)助凍結(jié)流通證券及深市投資者開戶開通網(wǎng)上查詢服務(wù)全網(wǎng)測試反饋表”（主要填寫內(nèi)容參見附件 3），認真填報。 在測試過程中，請各參測單 位詳細記載測試現(xiàn)象與結(jié)果，檢查其正確性。 為確保測試過程順利進行，各參測單位必需要求各自測試參加人員按照理性的測試要求進行委托報單，避免出現(xiàn)成份股、基金份額被長期封在漲停的情況，影響所有參測單位的正常測試效果。 深圳證券交易所 第 12 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 七、測試要求 各參測單位應(yīng)做好詳盡的系統(tǒng)測試計劃，并指定專人負責本次聯(lián)網(wǎng)測試工作。 深市投資者開設(shè)證券賬戶同時開通網(wǎng)上查詢服務(wù)業(yè)務(wù)的測試，可參閱《 深市投資者開設(shè)證券賬戶同時開通網(wǎng)上查詢服務(wù)業(yè)務(wù)方案（測試用稿） 》。五種市價委托的名稱稍有調(diào)整，請注意。 ETF業(yè)務(wù)的測試，可參閱《 深圳證券交易所 ETF 業(yè)務(wù)券商技 術(shù)系統(tǒng)變更指南 》和《 關(guān)于 ETF 登記結(jié)算業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)接口說明（測試用稿） 》、《 ETFs登記結(jié)算實施細則（測試發(fā)布稿） 》等。另外，第一次發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)不包括對帳庫 ；請各參測單位根據(jù)自身情況進行處理。 請參測會員在測試前根據(jù)測試方案認真準備測試環(huán)境。 DCOM/IST平臺在測試當日 8:00至 20:00屬于測試環(huán)境， 20:00以后將恢復回生產(chǎn)環(huán)境。 T 日 ETF 現(xiàn)金替代的多退少補，業(yè)務(wù)類別為 L8。 T 日 ETF 贖回相關(guān)費用，業(yè)務(wù)類別為 L5。 2 月 20 日 T 日 ETF 申購贖回的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代的多退少補及相關(guān)費用的交收結(jié)果，記賬日期為 2 月 20 日。 流通股凍結(jié)、解 凍、續(xù)凍、凍結(jié)輪候、凍結(jié)輪候解除，業(yè)務(wù)類別為 7A、 7B、 7C、7D、 7E。 T 日 ETF 申購贖回的現(xiàn)金替代的現(xiàn)金替代多退少補清算明細，業(yè)務(wù)類別為 L8。 2 月 18 日 15： 00 對 的檢查結(jié)果。 流通股凍結(jié)、凍結(jié)輪候回報，業(yè)務(wù)類別為 7A、 7D。 結(jié)算公司發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)，詳細說明如表所示。 1本次測試，會員對 ETF 業(yè)務(wù)及其他日常交易業(yè)務(wù)模擬 1 個工作日的委托，其中委托報盤及交易所成交回報的相關(guān)日期均為 2 月 18日，而結(jié)算系統(tǒng)模擬 3 個工作日的運行，結(jié)算公司下發(fā)的結(jié)算數(shù)據(jù)中相關(guān)的日期為各模擬日期（ 2 月 18 至 2 月 20日） 。 1開通網(wǎng)上查詢服務(wù)的申報 上午 11:30 前，結(jié)算公司接收開戶代理機構(gòu)申報的開通網(wǎng)上查詢服務(wù)委托，并實時返回接收結(jié)果。下午 15:00 前，結(jié)算公司通過DCOM/IST收集 T+1日的流通股凍結(jié)業(yè)務(wù)委托申報 （ 委托日期填為 2020年 2 月 19 日 ） ，建議券商進行解凍及凍結(jié)輪候等處理，按 17:30 后下發(fā)的 進行相關(guān)處理。 為模擬此情況，測試時可先行賣出可以現(xiàn)金替代的成份股使 其股份不足用于申購。 申購贖回的現(xiàn)金替代 為保證現(xiàn)金替代多退少補數(shù)據(jù)產(chǎn)生， PD 券商 在 2020 年 2 月 18 日要確保有申購交易中可以現(xiàn)金替代的成份股發(fā)生替代情況。 ETF 信息的披露 深交所交易系統(tǒng)通過證券信息庫 ()發(fā)布 ETF 基本信息，通過行情庫 ()發(fā)送 ETF 及時行情，包括 IOPV。 結(jié)算公司建議結(jié)算參與人適度存在買差，以測試 ETF 等證券待處分情況。 ETF 結(jié)算的資金賬戶設(shè)置及余額 結(jié)算公司統(tǒng)一將所有結(jié)算參與人 2 月 18日的備付金賬戶余額修 改為 200 萬元。 流通股凍結(jié)股份數(shù)據(jù)準備 結(jié)算公司為每個股份結(jié)算席位增加 1 條凍結(jié)記錄以便進行凍結(jié)輪深圳證券交易所 第 7 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 候和凍結(jié)輪候解除的測試，證券賬戶為 0199900010，證券代號為000001，持股 1 萬股并全部凍結(jié)。 券商也可自行從易方達基金公司網(wǎng)站下載 PCF 文件，文件名為：。 測試當日 8:30 開始，交易所通過雙向通信系統(tǒng)向券商發(fā)布公告申購贖回清單。 深證 100 指數(shù)的成份股列表見附件 1 中 PCF樣例文件。此外，為 PD 券商配置10 個測試專用賬戶（帳戶代碼為 0199900000—— 0199900009），每個賬戶在 PD 的每個結(jié)算席位上擁有“深 100ETF”份額 5,000,000 份。 請各券商自行于測試前做好 ETF 初始份額數(shù)據(jù)準備。 五、測試數(shù)據(jù) 本次測試以 2020 年 2 月 16日（周四）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為起始數(shù)據(jù)。 T+1 日 ： 2020 年 2 月 19 日 17:0017:30 結(jié)算公司模擬 T 日 的ETF 申購贖回中現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補及相關(guān)費用的交收 。 上報流通股凍結(jié)委托（ 委托日期為 T+1 日 ），15:00 截止 T+1 日申報。 14:0014:30 第一次結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送。 接收 。 11:30 截止 T 日申報。 【深發(fā)展 9:1510:05 停牌】 ETF 交易申報、 申購贖回 申報 。其中：9:25 進行集合競價撮合，9:30 至 11:30 為連續(xù)競價時間。 結(jié) 算公司將模擬 3 個工作日進行處理，結(jié)算數(shù)據(jù)分兩次回報。 四、測試時間安排 測試時間為 2020 年 2 月 18 日（周六） 8:30 至 19:00。 （三）協(xié)助凍結(jié)流通證券 的模擬測試 通過模擬 2 個工作日的數(shù)據(jù)申報，接收 2 個工作日的處理結(jié)果，驗證基于數(shù)據(jù)接口規(guī)范《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（ ）的券商系統(tǒng)。 （二）市價委托的模擬測試 T 日交易系統(tǒng)同時提供市價委托的測試環(huán)境，各會員單位可按照數(shù)據(jù)接口規(guī)范要求報送以下市價委托：對手方最優(yōu)價格、本方最優(yōu)價格、最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷、即時成交剩余撤銷（ FAK）、全額成交或撤銷委托（ FOK）。 T+1